鼎元C++期货量化/程序化教程【加权移动平均线(Weighted Moving Average,WMA)的计算方法及调用方法】
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鼎元C++期货量化/程序化教程【加权移动平均线(Weighted Moving Average,WMA)的计算方法及调用方法】
一、头文件声明变量- double waverage(string period, string inst, int num);//计算Weighted Moving Average,加权移动平均线
复制代码 二、源文件计算公式:- //计算Weighted Moving Average,加权移动平均线开始
- double test::waverage(string period, string inst, int num)
- {
- double sumwma = 0;
- int i = 0;
- if (mapK[period][inst].size() < num) return 0; //bar数量不足时返回0
- map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it; //逆迭代器,从最新数据开始
- for (it = mapK[period][inst].rbegin(); it != mapK[period][inst].rend(); ++it)
- {
- sumwma += (num - i) * it->second.dClose; // 计算 num*close + (num-1)*close[1] + ... + 1*close[num-1]的总和
- i++;
- if (i >= num) break;//循环num轮后退出(注意循环是从0开始的到num-1,自动+1至num时就满足跳出条件了)
- }
- double d = (num + 1) * num * 0.5; //计算num从1到num的总和
- return sumwma / d;
- }
复制代码 三、调用方法:- wma = waverage(sPeriod, sInst, length);
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二、源文件计算公式:(第二个思路)- //计算Weighted Moving Average,加权移动平均线
- double test::waverage(string period, string inst, int num)
- {
- double wema = 0;
- int sumclose = 0;
- int sumi = 0;
- int key = 0;
- vector<double>vwema;
- if (mapK[period][inst].size() < num) return 0; //如果数据不够用就返回0;
- map<string, TKVALUE >::reverse_iterator it;//建立逆向迭代器
- for (it = mapK[period][inst].rbegin(); it != mapK[period][inst].rend(); ++it) //从右向左开始
- {
- vwema.push_back(it->second.dClose); //将收盘价装入容器,因为是逆序,所以在VECTOR里面越新的收盘价最靠左。
- key++; //计数器自动加1
- if (key >=num)break;//因为是从0开始的,所以到num-1时就已经获取num个数据,所以返回就行了
- }
- for (int i = 0; i < num; i++) //建立 for循环,用来加总收盘价和I
- {
- sumclose += vwema[i] * (num - i); //将容器里面元素按此规律加总 vwema[0]*num + vwema[1]*(num-1) + ...+vwema[num-1]*1
- sumi += i; //加总i
- }
- return wema = sumclose /(sumi+num); //因为i是从0开始的,所以加总 1 + 2 + ... + num = sumi + num最后一项
- }
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计算公式参考: |
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上面两个核心框架从简洁程度上建议大家使用第一个,不过第二个也是很不错滴的。 |
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