C++程序化/量化学习视频教程系列 第010节：tick数据结构与bar数据结构特点【C++量化学习tick数据与bar数据结构】

tick数据结构样式：
时间、品种、成交价、成交量、持仓量、最高价、最低价、买一价、卖一价、买一量、卖一量、单笔成交量等信息

1. ///深度行情
   
2. struct CThostFtdcDepthMarketDataField
   
3. {
   
4.         ///交易日
   
5.         TThostFtdcDateType        TradingDay;
   
6.         ///合约代码
   
7.         TThostFtdcInstrumentIDType        InstrumentID;
   
8.         ///交易所代码
   
9.         TThostFtdcExchangeIDType        ExchangeID;
   
10.         ///合约在交易所的代码
    
11.         TThostFtdcExchangeInstIDType        ExchangeInstID;
    
12.         ///最新价
    
13.         TThostFtdcPriceType        LastPrice;
    
14.         ///上次结算价
    
15.         TThostFtdcPriceType        PreSettlementPrice;
    
16.         ///昨收盘
    
17.         TThostFtdcPriceType        PreClosePrice;
    
18.         ///昨持仓量
    
19.         TThostFtdcLargeVolumeType        PreOpenInterest;
    
20.         ///今开盘
    
21.         TThostFtdcPriceType        OpenPrice;
    
22.         ///最高价
    
23.         TThostFtdcPriceType        HighestPrice;
    
24.         ///最低价
    
25.         TThostFtdcPriceType        LowestPrice;
    
26.         ///数量
    
27.         TThostFtdcVolumeType        Volume;
    
28.         ///成交金额
    
29.         TThostFtdcMoneyType        Turnover;
    
30.         ///持仓量
    
31.         TThostFtdcLargeVolumeType        OpenInterest;
    
32.         ///今收盘
    
33.         TThostFtdcPriceType        ClosePrice;
    
34.         ///本次结算价
    
35.         TThostFtdcPriceType        SettlementPrice;
    
36.         ///涨停板价
    
37.         TThostFtdcPriceType        UpperLimitPrice;
    
38.         ///跌停板价
    
39.         TThostFtdcPriceType        LowerLimitPrice;
    
40.         ///昨虚实度
    
41.         TThostFtdcRatioType        PreDelta;
    
42.         ///今虚实度
    
43.         TThostFtdcRatioType        CurrDelta;
    
44.         ///最后修改时间
    
45.         TThostFtdcTimeType        UpdateTime;
    
46.         ///最后修改毫秒
    
47.         TThostFtdcMillisecType        UpdateMillisec;
    
48.         ///申买价一
    
49.         TThostFtdcPriceType        BidPrice1;
    
50.         ///申买量一
    
51.         TThostFtdcVolumeType        BidVolume1;
    
52.         ///申卖价一
    
53.         TThostFtdcPriceType        AskPrice1;
    
54.         ///申卖量一
    
55.         TThostFtdcVolumeType        AskVolume1;
    
56.         ///申买价二
    
57.         TThostFtdcPriceType        BidPrice2;
    
58.         ///申买量二
    
59.         TThostFtdcVolumeType        BidVolume2;
    
60.         ///申卖价二
    
61.         TThostFtdcPriceType        AskPrice2;
    
62.         ///申卖量二
    
63.         TThostFtdcVolumeType        AskVolume2;
    
64.         ///申买价三
    
65.         TThostFtdcPriceType        BidPrice3;
    
66.         ///申买量三
    
67.         TThostFtdcVolumeType        BidVolume3;
    
68.         ///申卖价三
    
69.         TThostFtdcPriceType        AskPrice3;
    
70.         ///申卖量三
    
71.         TThostFtdcVolumeType        AskVolume3;
    
72.         ///申买价四
    
73.         TThostFtdcPriceType        BidPrice4;
    
74.         ///申买量四
    
75.         TThostFtdcVolumeType        BidVolume4;
    
76.         ///申卖价四
    
77.         TThostFtdcPriceType        AskPrice4;
    
78.         ///申卖量四
    
79.         TThostFtdcVolumeType        AskVolume4;
    
80.         ///申买价五
    
81.         TThostFtdcPriceType        BidPrice5;
    
82.         ///申买量五
    
83.         TThostFtdcVolumeType        BidVolume5;
    
84.         ///申卖价五
    
85.         TThostFtdcPriceType        AskPrice5;
    
86.         ///申卖量五
    
87.         TThostFtdcVolumeType        AskVolume5;
    
88.         ///当日均价
    
89.         TThostFtdcPriceType        AveragePrice;
    
90.         ///业务日期
    
91.         TThostFtdcDateType        ActionDay;
    
92. };

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bar数据结构：

1. struct TKVALUE
   
2. {
   
3.         string sDate;
   
4.         string sTime;
   
5.         string InstrumentID;
   
6.         string sPeriod;
   
7.         double dOpen = 0;
   
8.         double dHigh = 0;
   
9.         double dLow = 0;
   
10.         double dClose = 0;
    
11.         int nVolume = 0;
    
12.         int nOpenInterest = 0;
    
13.         string sDayNight;
    
14. };

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