鼎元C++期货量化/程序化教程【averagetruerange、avgtruerange、truehigh、truelow的计算方法及调用方法】

这里主要是集中整理与优化跟atr有关的一些公用与用法。

第一部分、说一下原理：

1、根据原始理论，计算truehigh与truelow；

计算方法是上一bar的收盘价与当根bar的最高和最低进行比较，获得truehigh,truelow；

2、计算truerange：上面的truehigh - truelow就是了。

3、然后平均一下获得avgtruerange。也就是atr了。

第二部分、公式计算方法：

1、在头文件声明变量：

1.         double truehigh(string period, string inst, int num);
   
2.         double truelow(string period, string inst, int num);
   
3.         double truerange(string period, string inst, int num);
   
4.         double avgtruerange(string period, string inst, int num);

复制代码

2、在源文件设计公式计算方法：

1. //***********************AVGtruerange相关公式计算
   
2. double test::truehigh(string period, string inst, int num)
   
3. {
   
4.         double dPreClose = 0; //声明上一bar收盘价变量
   
5.         double truehigh = 0; //获取truehigh值
   
6. 
   
7.         if(mapK[period][inst].size() < num) return 0; //如果数据不够就不计算
   
8. 
   
9.         map<string, TKVALUE >::iterator it;//设计迭代器
   
10.         for (it = mapK[period][inst].begin(); it != mapK[period][inst].end(); ++it)
    
11.         {
    
12.                 if(dPreClose == 0 ) dPreClose = it->second.dClose; //第一轮遍历获得时间最早的bar的收盘价
    
13. 
    
14.                 if (dPreClose != 0) // 第二轮及以后获取bar的要素与前一bar的数据进行比较
    
15.                 {
    
16.                         double dH = it->second.dHigh; //获取下一根bar的最高价
    
17.                        
    
18.                         if (dPreClose > dH)
    
19.                         {
    
20.                                 truehigh = dH;
    
21.                         }
    
22.                         else
    
23.                         {
    
24.                                 truehigh = dPreClose;
    
25.                         }
    
26.                         dPreClose = it->second.dClose;//获取最新的收盘价以供下一bar进行比较计算用。
    
27.                 }
    
28.         }
    
29.         return truehigh;
    
30. }
    
31. double test:: truelow(string period, string inst, int num)
    
32. {
    
33.         double dPreClose = 0; //声明上一bar收盘价变量
    
34.         double truelow = 0; //获取truelow值
    
35. 
    
36.         if (mapK[period][inst].size() < num) return 0; //如果数据不够就不计算
    
37. 
    
38.         map<string, TKVALUE >::iterator it;//设计迭代器
    
39.         for (it = mapK[period][inst].begin(); it != mapK[period][inst].end(); ++it)
    
40.         {
    
41.                 if (dPreClose == 0) dPreClose = it->second.dClose; //第一轮遍历获得时间最早的bar的收盘价
    
42. 
    
43.                 if (dPreClose != 0) // 第二轮及以后获取bar的要素与前一bar的数据进行比较
    
44.                 {
    
45.                         double dL = it->second.dLow; //获取下一根bar的最高价
    
46. 
    
47.                         if (dPreClose > dL)
    
48.                         {
    
49.                                 truelow = dL;
    
50.                         }
    
51.                         else
    
52.                         {
    
53.                                 truelow = dPreClose;
    
54.                         }
    
55.                         dPreClose = it->second.dClose;//获取最新的收盘价以供下一bar进行比较计算用。
    
56.                 }
    
57. 
    
58.         }
    
59.         return truelow;
    
60. }
    
61. double test::truerange(string period, string inst, int num)
    
62. {
    
63.         double d = truehigh(sPeriod, sInst, num) - truelow(sPeriod, sInst, num);
    
64.        
    
65.                 return d;
    
66. }
    
67. double test::avgtruerange(string period, string inst, int num)
    
68. {
    
69.         double d = truerange(sPeriod, sInst, num);
    
70. 
    
71.         return d;
    
72. }

复制代码

3、在策略中调用方法：

1. avgtruerange(sPeriod, sInst, num);

复制代码

就可以取的NUM周期的平均atr值了。

有待我继续优化与整理，暂时不要使用。

1. }
   
2. //***********************AVGtruerange相关公式计算
   
3. double test::truerange(string period, string inst)
   
4. {
   
5.         double dPreClose = 0; //声明上一bar收盘价变量
   
6.         double range = 0;
   
7.         if (mapK[period][inst].size() < num) return 0; //如果数据不够就不计算
   
8. 
   
9.         map<string, TKVALUE >::iterator it;//设计迭代器
   
10.         for (it = mapK[period][inst].begin(); it != mapK[period][inst].end(); ++it)
    
11.         {
    
12.                 if (dPreClose != 0) // 第二轮及以后获取bar的要素与前一bar的数据进行比较
    
13.                 {
    
14.                         double d = it->second.dHigh - it->second.dLow;
    
15.                         double dHC = abs(it->second.dHigh - dPreClose);
    
16.                         double dLC = abs(it->second.dLow - dPreClose);
    
17.                         double range = max3(d, dHC, dLC);
    
18.                 }
    
19.                 dPreClose = it->second.dClose; //第一轮遍历获得第一根bar的收盘价
    
20.         }
    
21.                 return range;
    
22. }
    
23. 
    
24. double test::avgtruerange(string period, string inst, int num)
    
25. {
    
26.         double d = 0;
    
27.         int n = 0;
    
28.         map<string, TKVALUE >::iterator it;//设计迭代器
    
29.         for (it = mapK[period][inst].begin(); it != mapK[period][inst].end(); ++it)
    
30.         {
    
31.                 d += truerange(sPeriod, sInst);
    
32.                 n++;
    
33.                 if (n >= num)break;
    
34.         }
    
35.         return d / n;
    
36. }

复制代码

一个需要继续完善的atr计算公式。