鼎元C++量化程式码指标与函数模块系列之【averagetruerange、avgtruerange、ATR】

第一部分、头文件声明变量：

1. double avgtruerange(string period, string inst, int num);//计算avgtruerange值

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第二部分、源文件公式计算函数：

1. double test::avgtruerage(string period, string inst, int num)
   
2. {
   
3.         double PreClose = 0; //设计一个局部变量存储上一日的收盘价
   
4.         double sumatr = 0;  //设计一个加总变量，用来存储和的值
   
5.         vector<double>vAtr; // 设计一个vector，存储tr值
   
6.         if (mapK[period][inst].size() < num) return 0;   //如果数据不够用就返回0;
   
7.         map<string, TKVALUE >::iterator it; //建立一个正迭代器
   
8.         for (it = mapK[period][inst].begin(); it != mapK[period][inst].end(); ++it) //建立for循环采集需要的要素数据
   
9.         {
   
10.                 if (PreClose != 0)  //不是第一次循环
    
11.                 {
    
12.                         double dHL = it->second.dHigh - it->second.dLow;  //当天最高价减当天最低价
    
13.                         double dHC = abs(it->second.dHigh - PreClose);  //当天最高价减当天收盘价
    
14.                         double dLC = abs(it->second.dLow - PreClose); //当天最低价减昨天收盘价
    
15.                         vAtr.push_back(max3(dHL, dHC, dLC));  //将上面三个数值中的最大值即tr值存储到vatr容器中
    
16.                 }
    
17.                 PreClose = it->second.dClose;  //每次处理完后将当天的收盘价赋值给preclose 供下次使用
    
18.         }
    
19.         for (int i = 1; i <= num; i++) //建立for循环采集num个周期的数据进行处理
    
20.         {
    
21.                 sumatr += vAtr[vAtr.size() - i];  //将vatr中的数据从右至左顺序依次加总num个
    
22.         }
    
23.         return  sumatr / num;  // 将上面加总的数值除以num周期就获取了平均的atr值了。
    
24. }

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第三部分、调用方法：

1. RsqBar(sPeriod, sInst);
   
2. avgtruerange(sPeriod, sInst, length);

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使用说明参考：http://www.qhlt.cn/thread-159054-1-1.html