: | : | :期货量化学习 | :期货量化 |
返回列表 发帖

鼎元C++期货量化/程序化教程【方差(variance)、标准差(standard deviation,sdev)计算方法及调用方法】

鼎元C++期货量化/程序化教程【方差(variance)、标准差(standard deviation,sdev)计算方法及调用方法】

鼎元C++期货量化/程序化教程【方差(variance)、标准差(standard deviation,sdev)计算方法及调用方法】
1、方差的介绍参考:http://www.qhlt.cn/thread-160294-1-1.html

2、重点写法:

(1)、先求平均值。
(2)、再求方差。
(3)、再求标准差。
(4)、再求平均标准差。

3、先在头文件中声明变量:
  1. double Variance(string period, string inst, int num);//方差计算公式变量
  2.         double StandardDev(string period, string inst, int num);//标准差计算公式变量
  3.         double StdDev(string period, string inst, int num);//标准差平均计算公式变量
复制代码
4、在源文件中标准模块增加方差和标准差的模块:
  1. //方差计算公式开始
  2. double test::Variance(string period, string inst, int num)
  3. {
  4.         double avg1 = avg(sPeriod, sInst, num);//中间均线
  5.         int n = 0;
  6.         double sumdev = 0;
  7.         double madev = 0;
  8.         if (mapK[period][inst].size() < num) return 0;
  9.         map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it;
  10.         for (it = mapK[period][inst].rbegin(); it != mapK[period][inst].rend(); ++it)
  11.         {
  12.                 sumdev += pow(it->second.dClose - avg1, 2); //偏离平方加总
  13.                 n++;
  14.                 if (n >= num)break;
  15.         }
  16.         return sumdev / n;
  17. }
  18. // 方差计算公式结束
  19. //标准差计算公式开始
  20. double test::StandardDev(string period, string inst, int num)
  21. {
  22.         double value1;
  23.         if (mapK[period][inst].size() < num) return 0;
  24.         value1 = Variance(sPeriod, sInst, num);
  25.         return sqrt(value1);
  26. }
  27. // 标准差计算公式结束
  28. //标准差平均计算公式开始
  29. double test::StdDev(string period, string inst, int num)
  30. {
  31.         double value2;
  32.         if (mapK[period][inst].size() < num) return 0;
  33.         value2 = StandardDev(sPeriod, sInst, num);
  34.         return value2;
  35. }
  36. // 标准差平均计算公式结束
复制代码

论坛官方微信、群(期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘)
 
期货论坛 - 版权/免责声明   1.本站发布源码(包括函数、指标、策略等)均属开放源码,用意在于让使用者学习程序化语法撰写,使用者可以任意修改语法內容并调整参数。仅限用于个人学习使用,请勿转载、滥用,严禁私自连接实盘账户交易
  2.本站发布资讯(包括文章、视频、历史记录、教材、评论、资讯、交易方案等)均系转载自网络主流媒体,内容仅为作者当日个人观点,本网转载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。本网不对该类信息或数据做任何保证。不对您构成任何投资建议,不能依靠信息而取代自身独立判断,不对因使用本篇文章所诉信息或观点等导致的损失承担任何责任。
  3.本站发布资源(包括书籍、杂志、文档、软件等)均从互联网搜索而来,仅供个人免费交流学习,不可用作商业用途,本站不对显示的内容承担任何责任。请在下载后24小时内删除。如果喜欢,请购买正版,谢谢合作!
  4.龙听期货论坛原创文章属本网版权作品,转载须注明来源“龙听期货论坛”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。本论坛除发布原创文章外,亦致力于优秀财经文章的交流分享,部分文章推送时若未能及时与原作者取得联系并涉及版权问题时,请及时联系删除。联系方式:http://www.qhlt.cn/thread-262-1-1.html
如何访问权限为100/255贴子:/thread-37840-1-1.html;注册后仍无法回复:/thread-23-1-1.html;微信/QQ群:/thread-262-1-1.html;网盘链接失效解决办法:/thread-93307-1-1.html

说明,有了上面的标准差计算公式函数后,在前面的boll带指标上面就可以很方便的计算boll的公式了,不用在 公式中现自己算标准差了。直接在求均线后直接加差标准差就行了。
  1. //布林带(bollingerbands)开始
  2. double test::bollingerbands(string period, string inst, int num, int ref)
  3. {
  4.          if (mapK[period][inst].size() < num) return 0;
  5.         double avg1 = avg(sPeriod, sInst,num);//中间均线
  6.         double stdma = StdDev(sPeriod, sInst,num);//求平均标准差

  7.      return avg1 + stdma*ref*2; //布林带 = 均线 +- 2倍标准差
  8. }

  9. //布林带(bollingerbands)结束
复制代码
如何访问权限为100/255贴子:/thread-37840-1-1.html;注册后仍无法回复:/thread-23-1-1.html;微信/QQ群:/thread-262-1-1.html;网盘链接失效解决办法:/thread-93307-1-1.html

TOP

返回列表