鼎元C++期货量化/程序化教程【方差(variance)、标准差(standard deviation,sdev)计算方法及调用方法】

鼎元C++期货量化/程序化教程【方差(variance)、标准差(standard deviation,sdev)计算方法及调用方法】
1、方差的介绍参考：http://www.qhlt.cn/thread-160294-1-1.html；

2、重点写法：

（1）、先求平均值。
（2）、再求方差。
（3）、再求标准差。
（4）、再求平均标准差。

3、先在头文件中声明变量：

1. double Variance(string period, string inst, int num);//方差计算公式变量
   
2.         double StandardDev(string period, string inst, int num);//标准差计算公式变量
   
3.         double StdDev(string period, string inst, int num);//标准差平均计算公式变量

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4、在源文件中标准模块增加方差和标准差的模块：

1. //方差计算公式开始
   
2. double test::Variance(string period, string inst, int num)
   
3. {
   
4.         double avg1 = avg(sPeriod, sInst, num);//中间均线
   
5.         int n = 0;
   
6.         double sumdev = 0;
   
7.         double madev = 0;
   
8.         if (mapK[period][inst].size() < num) return 0;
   
9.         map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it;
   
10.         for (it = mapK[period][inst].rbegin(); it != mapK[period][inst].rend(); ++it)
    
11.         {
    
12.                 sumdev += pow(it->second.dClose - avg1, 2); //偏离平方加总
    
13.                 n++;
    
14.                 if (n >= num)break;
    
15.         }
    
16.         return sumdev / n;
    
17. }
    
18. // 方差计算公式结束
    
19. //标准差计算公式开始
    
20. double test::StandardDev(string period, string inst, int num)
    
21. {
    
22.         double value1;
    
23.         if (mapK[period][inst].size() < num) return 0;
    
24.         value1 = Variance(sPeriod, sInst, num);
    
25.         return sqrt(value1);
    
26. }
    
27. // 标准差计算公式结束
    
28. //标准差平均计算公式开始
    
29. double test::StdDev(string period, string inst, int num)
    
30. {
    
31.         double value2;
    
32.         if (mapK[period][inst].size() < num) return 0;
    
33.         value2 = StandardDev(sPeriod, sInst, num);
    
34.         return value2;
    
35. }
    
36. // 标准差平均计算公式结束

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说明，有了上面的标准差计算公式函数后，在前面的boll带指标上面就可以很方便的计算boll的公式了，不用在 公式中现自己算标准差了。直接在求均线后直接加差标准差就行了。

1. //布林带(bollingerbands)开始
   
2. double test::bollingerbands(string period, string inst, int num, int ref)
   
3. {
   
4.          if (mapK[period][inst].size() < num) return 0;
   
5.         double avg1 = avg(sPeriod, sInst,num);//中间均线
   
6.         double stdma = StdDev(sPeriod, sInst,num);//求平均标准差
   
7. 
   
8.      return avg1 + stdma*ref*2; //布林带 ＝ 均线 +- 2倍标准差
   
9. }
   
10. 
    
11. //布林带(bollingerbands)结束

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今天优化了一下标准差平均的公式，下周一试试效果，然后 在这里做修正。

程式码如下：

1. //标准差平均计算公式开始
   
2. double test::StdDev(string period, string inst, int num)
   
3. {
   
4.         double value2 = 0;
   
5.         double value3 = 0;
   
6.         value2 = StandardDev(sPeriod, sInst, num);
   
7.         if (mapK[period][inst].size() < num) return 0;
   
8.         map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it;
   
9.         for (it = mapK[period][inst].rbegin(); it != mapK[period][inst].rend(); ++it)
   
10.         {
    
11.                 value3 += value2; //标准差加总
    
12.                 n++;
    
13.                 if (n >= num)break;
    
14.         }
    
15.         return value3 / n;
    
16. 
    
17.         return value3;
    
18. }
    
19. // 标准差平均计算公式结束

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因为我发现上面的标准差平均好像没有平均，仅调用到了标准差。

下周一我将在交易中检查一下效果。