鼎元C++期货量化/程序化教程【平滑异同移动平均线(Moving Average Convergence Divergence,MACD)计算方法及调用方法】

鼎元C++期货量化/程序化教程【平滑异同移动平均线(Moving Average Convergence Divergence,MACD)计算方法及调用方法】

1、头文件变量声明：

1. 
   
2.         vector<double>pc;//priceclose,pc简称
   
3.         vector<double>emashort,emalong,diff,dea;
   
4.         double macd;//获取macd值,柱状图线数值

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2、源文件加入数组vector返回 ema均线数据程式码模块：

1. //ema计算公式开始(返回数组)
   
2. /*
   
3. 从map<string,mapK>制式数据中分离需要处理的数据，然后通过这此的ema方式取得这些数据的ema平均，返回值仍然是数组vector
   
4. */
   
5. vector<double> test::ema(vector<double> pc, int num)
   
6. {
   
7.         vector<double> ema;
   
8.         double emavector = 0;
   
9.         int i = 0;
   
10. 
    
11.         for (int it = 0; it < pc.size(); ++it)
    
12.         {
    
13.                 if (i < num)
    
14.                 {
    
15.                         emavector = (emavector + pc[it]) / (i + 1);
    
16.                         i++;
    
17.                         ema.push_back(emavector);
    
18.                 }
    
19.                 else
    
20.                 {
    
21.                         emavector = (2 * pc[it] + (num - 1) * emavector) / (num + 1);
    
22.                         ema.push_back(emavector);
    
23.                 }
    
24.         }
    
25.         return ema;
    
26. }

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3、源文件加入MACD程式码模块：

1. RsqBar(sPeriod, sInst);
   
2.         map<string,TKVALUE>::iterator it;
   
3.         for (it = mapK[sPeriod][sInst].begin(); it != mapK[sPeriod][sInst].end(); it++)
   
4.         {
   
5.                 pc.push_back(it->second.dClose); //将收盘价放入pc容器vector
   
6.         }
   
7.         emashort = ema(pc,12);
   
8.         emalong = ema(pc,26);
   
9. 
   
10.         for (int i = 0; i < emalong.size(); i++)
    
11.         {
    
12.                 diff.push_back(emashort[i] - emalong[i]); //DIFF - DEA
    
13.         }
    
14.         dea = ema(diff,9); //dea = xaverage(diff,9)
    
15.         macd = (diff[diff.size()-1] - dea[dea.size()-1])*2; //获取MACD柱数值

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3、调用方法：

1.         InsertLog("diff值为: " + to_string(diff[diff.size() - 1]));
   
2.         InsertLog("dea均线值为: " + to_string(dea[dea.size() - 1]));
   
3.         InsertLog("MACD值为: " + to_string(macd));

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类似这样。

上面的计算总是有些出入，所以这里我重新设计了一下，对比一下东财的数据，还是基本不错的。

第一部分：头文件声明部分

1.         vector<double>EMAvectorCaL(vector<double>pc, int num);//EMA容器计算形式
   
2.         vector<double>MACDcalculate(vector<double>pc, int shortPeriod, int longPeriod);//计算MACD

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1.         vector<double>pc,diff, dea, macd;

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第二部分：源文件公式函数部分

1. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////MACD公式计算
   
2. vector<double>test::EMAvectorCaL(vector<double>pc, int num)//EMA容器计算形式
   
3. {
   
4.         vector<double> ema(pc.size());
   
5.         double multiplier = 2.0/(num+1);
   
6.         ema[0] = pc[0]; // 初始化第一值为价格的第一个值
   
7.         for (int i = 1; i < pc.size(); i++) {
   
8.                 ema[i] = (pc[i] - ema[i-1]) * multiplier + ema[i-1];
   
9.         }
   
10.         return ema;
    
11. }
    
12. vector<double>test::MACDcalculate(vector<double>pc, int shortPeriod, int longPeriod)
    
13. {
    
14.         // 计算快线和慢线的 EMA
    
15.         vector<double> shortEMA = EMAvectorCaL(pc, shortPeriod);
    
16.         vector<double> longEMA = EMAvectorCaL(pc, longPeriod);
    
17. 
    
18.         // 计算 DIFF
    
19.         vector<double> diff(pc.size());
    
20.         for (int i = 0; i < pc.size(); i++)
    
21.         {
    
22.                 diff[i] = shortEMA[i] - longEMA[i];
    
23.         }
    
24.         return diff;
    
25. }
    
26. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////MACD公式计算

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第三部分：主程式模块

1.         RsqBar(sPeriod, sInst);
   
2.         map<string, TKVALUE >::iterator it;
   
3.         for (it = mapK[sPeriod][sInst].begin(); it != mapK[sPeriod][sInst].end(); ++it)
   
4.         {
   
5.                 pc.push_back(it->second.dClose);
   
6.         }
   
7.        
   
8.         // MACD 参数
   
9.         int shortPeriod = 12; // 快速 EMA 周期
   
10.         int longPeriod = 26;  // 慢速 EMA 周期
    
11.         int signalPeriod = 9; // 信号线 EMA 周期
    
12.         // 计算并输出diff
    
13.         diff = MACDcalculate(pc, shortPeriod, longPeriod);
    
14.         dea  = EMAvectorCaL(diff, signalPeriod);
    
15.         //计算 MACD 柱状图
    
16.         vector<double> macd(pc.size());
    
17.         for (size_t i = 0; i < pc.size(); i++)
    
18.         {
    
19.                 macd[i] = 2 * (diff[i] - dea[i]); // 通常将 MACD 值乘以 2
    
20.         }
    
21.         InsertLog("最新diff " + to_string(diff[diff.size() - 1]) + "最新dea " + to_string(dea[dea.size() - 1]) + "最新MACD " + to_string(macd[macd.size() - 1]));

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