鼎元C++期货量化/程序化教程【tick与bar模式下ask价与bid价相关的说明】

鼎元C++期货量化/程序化教程【tick与bar模式下ask价与bid价相关的说明】



上面是一个范例。

卖时价格是按从高到低排列。

买时也是按从最高到低排列。

正常情况下，卖方想高价卖，买方想低价买。双方以最新价中界，卖方在上，买方在下形成对峙。

如果为了保证成交，卖方按最高的买价卖，买方想按卖方最低价买，这时就要付出的价格点位就是滑点。一般是买1与卖1.
在上方演示中，卖方想立刻成交，就要挂[best bid]价卖出——立马成交；买 方想立刻成交，就要挂[best ask]价买 入－－马立成交。

TICK模式下：

1、买 入开仓语句：

1. OrderInsert(it->first, sInst, '0', '0', sl, t->LastPrice + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", ""); //开仓买入语句

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2、卖出开仓语句：

1. OrderInsert(it->first, sInst, '1', '0', sl, t->LastPrice - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");

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3、多单平仓语句：

//优先平昨

1. closesell1(it->first, sInst, sl, t->LastPrice - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);

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//优先平今

1. closesell2(it->first, sInst, sl, t->LastPrice - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);

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3、空单平仓语句：

//优先平昨

1. closebuy1(it->first, sInst, sl, t->LastPrice + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);

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//优先平昨今

1. closebuy2(it->first, sInst, sl, t->LastPrice + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);

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bar格式下：

1、买 入开仓语句：

1.   OrderInsert(it->first, sInst, '0', '0', sl, mapMd[sInst].BidPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");//买入开仓语句

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2、卖出开仓语句：

1. OrderInsert(it->first, sInst, '1', '0', sl, mapMd[sInst].AskPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");//卖出开仓语句

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3、多单平仓语句：

//优先平昨

1. closesell1(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].AskPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);//卖出平仓，优先平昨仓

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//优先平今

1. closesell2(it->first, sInst, sl, t->LastPrice - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);

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3、空单平仓语句：

//优先平昨

1. closebuy1(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].BidPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick); //买入平仓，优先平昨仓

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//优先平昨今

1. closebuy2(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].BidPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick); //买入平仓，优先平今仓

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