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鼎元C++期货量化/程序化教程【指数移动平均(Exponential Moving Average,ema/xaverage)的计算方法及调用方法】

鼎元C++期货量化/程序化教程【指数移动平均(Exponential Moving Average,ema/xaverage)的计算方法及调用方法】

第一部分,在头文件test.h中声明ema变量:
  1. private:
  2. vector<double> ema(vector<double> pc, int num);
复制代码
第二部分,在源文件test.cpp中function计算方法部分:
  1. vector<double> test::ema(vector<double> pc, int num)
  2. {
  3.         vector<double> re;
  4.         double nu = 0;
  5.         int nn = 0;

  6.         for (int it = 0; it < pc.size(); ++it)
  7.         {
  8.                 if (nn < num)
  9.                 {
  10.                         nu = (nu + pc[it]) / (nn + 1);
  11.                         nn++;
  12.                         re.push_back(nu);
  13.                 }
  14.                 else
  15.                 {
  16.                         nu = (2 * pc[it] + (num - 1) * nu) / (num + 1);
  17.                         re.push_back(nu);
  18.                 }

  19.         }
  20.         return re;
  21. }
复制代码

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第三部分,在源文件test.cpp中调用与使用

1、在点击“”运行”时计算的模块:

void test::OnRun()
{
RsqBar(sPeriod, sInst);
ema = avg(sPeriod, sInst, jxzq);//得到ma的数值
}

2、在tick有数据传入时调用与计算数值模块

void test::OnMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField* t)
{
直接调用即可。
}
3、在bar数据中调用与使用模块

void test::OnBarOpen(TKVALUE t)
{
        mapK[sPeriod][sInst][t.sDate + t.sDayNight + t.sTime] = t;
        ma = avg(sPeriod, sInst, jxzq);
}
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EMA均线multicharts公式源码:http://www.qhlt.cn/thread-133359-1-1.html
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上面是输出数组的形式的,。

下面增加一般正常使用时用的ema加权均线编写方法:

在头文件声明变量:
  1.         double ema(string period, string inst, int num);
复制代码
在源文件增加公式模块:
  1. //ema计算公式开始
  2. double test::ema(string period, string inst, int num)
  3. {
  4.         double nu = 0;
  5.         int nn = 0;
  6.         if (mapK[period][inst].size() < num) return 0;
  7.         map<string, TKVALUE >::iterator it;
  8.         for (it = mapK[period][inst].begin(); it != mapK[period][inst].end(); ++it)
  9.         {
  10.                 if (nn < num)
  11.                 {
  12.                         nu = (nu + it->second.dClose) / (nn + 1);
  13.                         nn++;
  14.                 }
  15.                 else
  16.                 {
  17.                         nu = (2 * it->second.dClose + (num - 1) * nu) / (num + 1);
  18.                 }
  19.         }
  20.         return nu;
  21. }
  22. //ema计算公式结束
复制代码
调用方法:
  1. indvalue = ema(sPeriod, sInst, length); //指标EMA数值
复制代码
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