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鼎元C++期货量化/程序化教程【highest、lowest的计算方法及调用方法】

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龙听发表于 2024-11-3 20:17 | 只看该作者

鼎元C++期货量化/程序化教程【highest、lowest的计算方法及调用方法】

第一部分，在头文件test.h中声明highest、lowest变量：
  1.         
  2. double highest(string period, string inst, int num);
  3. double lowerest(string period, string inst, int num);
复制代码
第二部分，在源文件test.cpp中设计计算公式：
  1. double test::highest(string period, string inst, int num)
  2. {
  3.         double d = 0;
  4.         int n = 0;
  5.         map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it;
  6.         for (it = mapK[period][inst].rbegin(); it != mapK[period][inst].rend(); ++it)
  7.         {
  8.                 if (d < it->second.dHigh)d = it->second.dHigh;
  9.                 n++;
  10.                 if (n >= num)break;
  11.         }
  12.         return d;
  13. }
复制代码
  1. double test::lowerest(string period, string inst, int num)
  2. {
  3.         double d = 0;
  4.         int n = 0;
  5.         map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it;
  6.         for (it = mapK[period][inst].rbegin(); it != mapK[period][inst].rend(); ++it)
  7.         {
  8.                 if (d == 0)d = it->second.dLow;
  9.                 if (d > it->second.dLow)d = it->second.dLow;
  10.                 n++;
  11.                 if (n >= num)break;
  12.         }
  13.         return d;
  14. }
复制代码

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龙听发表于 2024-11-18 10:16 | 只看该作者
优化与升级：之前的highest与lowest都是仅对于最高价和最低价的比较与引用，今天升级与优化一下，可以回溯与调用（open,high,low,close四个价格中的任一个来做最高和最低的调用）

lowest优化版：

一、头文件中声明
  1. double lowest2(string period, string inst, int bartypt, int num);
复制代码
二、源文件中的公式计算部分：
  1. //最低价lowest计算公式开始,bartype(1:open ,2high,3low,4close)
  2. double test::lowest2(string period, string inst, int bartype, int num)
  3. {
  4.         double d = 0;
  5.         int n = 0;
  6.         int bart =3;

  8.         map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it;
  9.         for (it = mapK[period][inst].rbegin(); it != mapK[period][inst].rend(); ++it)
  10.         {
  11.                 if (bartype == 1) bart = it->second.dOpen;
  12.                 if (bartype == 2) bart = it->second.dHigh;
  13.                 if (bartype == 3) bart = it->second.dLow;
  14.                 if (bartype == 4) bart = it->second.dClose;
  15.                 if (d == 0)d = bart;
  16.                 if (d > bart)d = bart;
  17.                 n++;
  18.                 if (n >= num)break;
  19.         }
  20.         return d;
  21. }
  22. //最低价lowest计算公式结束,bartype(1:open ,2high,3low,4close)
复制代码
三、说明：
  1. lowest2(string period, string inst, int bartype, int num)
复制代码
1、period：在交易界面设计的运行合约的周期；
2、inst：交易界面设计的运行的品种合约；
3、bartype：调用的bar的要素，1是open价，2是最高价，3是最低价，4是收盘价。
4、num：想回溯的周期。

范例：
  1. RsqBar(sPeriod, sInst);
  2. lowest2(sPeriod, sInst, 1,2);
复制代码
调用前2bar的开盘价中最低的那个值。类似MC中的
  1. lowest(open,2)
复制代码
  1. RsqBar(sPeriod, sInst);
  2. lowest2(sPeriod, sInst, 3,5);
复制代码
调用前5个bar中最低价中最低的那个价格。类似MC中的
  1. lowest(low,5)
复制代码
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龙听发表于 2024-11-18 10:23 | 只看该作者
highest优化版：

一、头文件声明：
  1. double highest2(string period, string inst, int bartypt, int num); //最高价highest函数变量
复制代码
二、源文件计算公式：
  1. //最高价highest计算公式开始,bartype(1:open ,2high,3low,4close)
  2. double test::highest2(string period, string inst, int bartype, int num)
  3. {
  4.         double d = 0;
  5.         int n = 0;
  6.         int bart = 2;

  8.         map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it;
  9.         for (it = mapK[period][inst].rbegin(); it != mapK[period][inst].rend(); ++it)
  10.         {
  11.                 if (bartype == 1) bart = it->second.dOpen;
  12.                 if (bartype == 2) bart = it->second.dHigh;
  13.                 if (bartype == 3) bart = it->second.dLow;
  14.                 if (bartype == 4) bart = it->second.dClose;
  15.                 if (d == 0)d = bart;
  16.                 if (d < bart)d = bart;
  17.                 n++;
  18.                 if (n >= num)break;
  19.         }
  20.         return d;
  21. }
  22. //最高价highest计算公式结束,bartype(1:open ,2high,3low,4close)
复制代码
三、调用范例：
  1. RsqBar(sPeriod, sInst);
  2. highest2(sPeriod, sInst, 1,2);
复制代码
调用前2bar的开盘价中最高的那个值。类似MC中的
  1. highest(open,2)
复制代码
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龙听发表于 2024-11-19 13:17 | 只看该作者
今天在做策略时比方说做突破策略时上面的就会出现一直实现不了，因为获取最高价和最低价时比较的价格永久不会大于最高或最低。所以我们需要做一下处理，就是当前bar的数据跟上一根bar的高低价，类似在MC中做突破时要用highest(high,N)[1]或lowest(low,N)[1]  这样才能成功实现我们的策略思路。

下面我将更新如何获取上一根bar的最高或最低以用来做策略。

上一bar最高：

一、头文件声明变量：
  1.   
  2.        double highest1(string period, string inst, int num, int ref);//回溯前N个bar的最高价
复制代码
二、源文件计算公式：
  1. //回溯上N个bar的最高价开始
  2. double test::highest1(string period, string inst, int num, int ref)
  3. {
  4.         double d = 0;
  5.         int n = 0;
  6.         int r = 0;
  7.         map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it;
  8.         for (it = mapK[period][inst].rbegin(); it != mapK[period][inst].rend(); ++it)
  9.         {
  10.                 r++;
  11.                 if (r <= ref)continue;
  12.                 if (d < it->second.dHigh)d = it->second.dHigh;
  13.                 n++;
  14.                 if (n >= num)break;
  15.         }
  16.         return d;
  17. }
  18. //回溯上N个bar的最高价结束
复制代码
上一bar最低：

一、头文件声明变量：
  1.        
  2. double lowest1(string period, string inst, int num,int ref);回溯前N个bar的最低价
复制代码
二、源文件计算公式函数：
  1. //回溯上N个bar的最低价开始
  2. double test::lowest1(string period, string inst, int num, int ref)
  3. {
  4.         double d = 0;
  5.         int n = 0;
  6.         int r = 0;
  7.         map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it;
  8.         for (it = mapK[period][inst].rbegin(); it != mapK[period][inst].rend(); ++it)
  9.         {
  10.                 r++;
  11.                 if (r <= ref)continue;
  12.                 if (d == 0)d = it->second.dLow;
  13.                 if (d > it->second.dLow)d = it->second.dLow;
  14.                 n++;
  15.                 if (n >= num)break;
  16.         }
  17.         return d;
  18. }
  19. //回溯上N个bar的最低价结束
复制代码
三、调用方法
  1.         rangeh = highest1(sPeriod, sInst, jxzq,1); //N周期区间最高价
  2.         rangel = lowest1(sPeriod, sInst, jxzq,1); //N周期区间最低价
复制代码
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