鼎元C++期货量化/程序化教程【ATR的计算方法及调用方法】

第一部分，在头文件test.h中声明atr变量：

1. private:
   
2. 
   
3. double avgtruerange(string period, string inst, int num);
   
4. double atr;
   
5. int length;

复制代码

说明：

1、因为atr可能是有小数部分，所以变量用double 数值。

2、atr是变量名，里面需要有三个参数，一个是K线BAR运行的周期，二是运行的合约，三是atr调用周期参数，即 atr的length.

第二部分，在源文件test.cpp中function计算方法部分：

1. double test::avgtruerange(string period, string inst, int num)
   
2. {
   
3.         double dPreClose = 0;
   
4.         int n = 0;
   
5.         double sumatr = 0;
   
6.         vector<double>vAtr;
   
7.         if (mapK[period][inst].size() < num) return 0;
   
8.         map<string, TKVALUE >::iterator it;
   
9.         for (it = mapK[period][inst].begin(); it != mapK[period][inst].end(); ++it)
   
10.         {
    
11. 
    
12.                 if (dPreClose != 0)
    
13.                 {
    
14.                         double d = it->second.dHigh - it->second.dLow;
    
15.                         double dHC = abs(it->second.dHigh - dPreClose);
    
16.                         double dLC = abs(it->second.dLow - dPreClose);
    
17.                         if (d < dHC)d = dHC;
    
18.                         if (d < dLC)d = dLC;
    
19.                         vAtr.push_back(d);
    
20.                 }
    
21.                 dPreClose = it->second.dClose;
    
22.         }
    
23.         for (int i = 1; i <= num; i++)
    
24.         {
    
25.                 sumatr += vAtr[vAtr.size() - i];
    
26.                 InsertLog(to_string(vAtr[vAtr.size() - i]));
    
27.         }
    
28. 
    
29.         return  sumatr / num;
    
30. }

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说明：

第三部分：在源文件中调用指标

1、在加载时、tick数据模式下或bar模式下都可以调用，方法如下：

1. RsqBar(sPeriod, sInst);
   
2. atr = avgtruerange(sPeriod, sInst, length);

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计算ATR方法:http://www.qhlt.cn/thread-126161-1-1.html;

计算ATR

由于ATR是基于移动平均线的，你需要为平均线设置周期。大多数交易者使用10到20之间的数值（10个交易日代表2周，而20个交易日代表一个月，大致如此）。14的默认值是一个很好的中间值，对于大多数情况来说应该是不错的。无论你选择什么，只要确保你保持一致。

为了计算ATR，你首先需要计算过去n个时期中每个时期的真实范围（TR），然后计算其平均值。

真实范围是以下3个计算中的最大值（记住，你需要取绝对值，因为价格运动的方向是不相关的）。

从当前高点减去当前低点
从当前高点减去之前的收盘价
从当前低点减去之前的收盘价