鼎元C++量化程式码主模块之【.h头文件】

第一部分范例：http://www.qhlt.cn/thread-159319-1-1.html

第二部分说明：

1、外部引用文件：

1. #pragma once
   
2. #include <iostream>
   
3. #include "Interface.h"
   
4. #include <map>
   
5. #include <iostream>
   
6. #include <string>
   
7. #include <list>
   
8. #include <sstream>
   
9. #include <vector>
   
10. #include "cStruct.h"
    
11. using namespace std;
    
12. #pragma warining(disable:4996)

复制代码

2、主程序化公共文件：

1. class test :public Interface
   
2. {
   
3. public:
   
4.         test(HWND hw, string sName, string sPeriod, string sInst);
   
5.         virtual ~test();
   
6. public:
   
7.         virtual void InitParm();
   
8.         virtual void UpdateParm(string s);
   
9.         virtual void UpdateSub(string sub, double ratio);
   
10.         virtual void OnRun();
    
11.         virtual void OnStop();
    
12.         virtual void OnTimer(string s);
    
13.         virtual void OnMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField* t);
    
14.         virtual void OnRsqBar(string sPeriod, string sInst, map<string, TKVALUE> mapK);
    
15.         virtual void OnBarOpen(TKVALUE t);
    
16.         virtual void OnRtnOrder(CThostFtdcOrderField t);
    
17.         virtual void OnRtnTrade(CThostFtdcTradeField t);
    
18.         virtual void OnInstrumentStatus(CThostFtdcInstrumentStatusField* t);
    
19.         virtual void OnInstrumentAll(map<string,CThostFtdcInstrumentField>*m);
    
20.         virtual void OnInstrument(CThostFtdcInstrumentField t);
    
21.         virtual void OnRspQryOrder(map <string, CThostFtdcOrderField>* m);
    
22.         virtual void OnRspQryTrade(map <string, CThostFtdcTradeField>* m);
    
23.         virtual void OnPosition(map<string, map <string, TPOSITION>>* m);
    
24.         virtual void OnPositionDetail(map<string, TDETAIL>* m);
    
25.         virtual void OnCommissionRate(map<string, map<string, TCOMMISSION>>* m);
    
26.         virtual void OnAccount(map<string, CThostFtdcTradingAccountField>* m);
    
27. private:
    
28.         int numod = 0;
    
29.         HWND hwnd;
    
30.         string sName;
    
31.         string sPeriod;
    
32.         string sInst;
    
33. 
    
34.         string t1, t2, t3, t4, t0;
    
35.         int jxzq, jyfx, num, hd, yxpc, jg, fx, ss, tm,cscc;
    
36.         double jx, zg, zd, ma, rcjg, dbfx, ccjg;
    
37. 
    
38.         map<string, CThostFtdcDepthMarketDataField>mapMd;
    
39.         map<string, CThostFtdcInstrumentField>mapInstrument;
    
40.         map<string, CThostFtdcOrderField>mapOrder;
    
41.         map<string, CThostFtdcTradeField>mapTrade;
    
42.         map<string, map<string, TPOSITION>>mapPos;
    
43.         map<string, CThostFtdcTradingAccountField>mapAcc;
    
44.         map<string, map<string, TKVALUE>>mapReal;
    
45.         map<string, double>mapSub;
    
46.         map <string, map<string, map<string, TKVALUE>>>mapK;
    
47.         map<string, TDETAIL> mapPosDeta;
    
48.         map<string, map<string, TCOMMISSION>>mapCom;
    
49.         map<int, string>maps;    //  日志信息
    
50. private:
    
51.         int n = 0;
    
52.         map<string, TDLLPARM>parm;
    
53.         list<string>lst;
    
54.         list<string>lstActionOrdrSysID;
    
55.         list<string>lstbeigenOrdrSysID;
    
56.         bool IsActionOrdrSysID(string orderid);
    
57.         bool IsbeigenOrdrSysID(string orderid);
    
58.         string state = "stop";
    
59.         string path = "D:\\data\\log";
    
60.         void OnState(string s);
    
61.         void end();
    
62.         void tend(TDLLPARM t);
    
63.         void SubscribeMarketData(string s);
    
64.         void OrderInsert(string acc, string inst, char bs, char oc, int volume, double price, string forfok, string ref2);
    
65.         void OrderAction(CThostFtdcOrderField t);
    
66.         void RsqBar(string period, string inst);
    
67.         void InsertLog(string msg);
    
68.         void RsqInstrument(string inst);
    
69.         void RsqRspQryOrder();
    
70.         void RsqRspQryTrade();
    
71.         void RsqPosition();
    
72.         void RsqPositionDetail(string acc);
    
73.         void RsqCommissionRate();
    
74.         void RsqAccount();
    
75.         void sound(string s);
    
76. 
    
77.         double avg(string period, string inst, int num);
    
78.         double highest(string period, string inst, int num);
    
79.         double lowerest(string period, string inst, int num);
    
80.         double avg1(string period, string inst, int num, int ref);
    
81.         double highest1(string period, string inst, int num, int ref);
    
82.         double lowerest1(string period, string inst, int num, int ref);
    
83.         void chedan();
    
84.         void shuchurizhi();
    
85.         void xieruzhuangtai();
    
86.         void chongfa(CThostFtdcOrderField t);
    
87.         void closesell1(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg);
    
88.         void closebuy1(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg);
    
89.         void closesell2(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg);
    
90.         void closebuy2(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg);
    
91. };

复制代码

3、主程序化变量声名，分公共变量和私有变量，公共变量不建议发动。

1. public:
   
2.         test(HWND hw, string sName, string sPeriod, string sInst);
   
3.         virtual ~test();
   
4. public:
   
5.         virtual void InitParm();
   
6.         virtual void UpdateParm(string s);
   
7.         virtual void UpdateSub(string sub, double ratio);
   
8.         virtual void OnRun();
   
9.         virtual void OnStop();
   
10.         virtual void OnTimer(string s);
    
11.         virtual void OnMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField* t);
    
12.         virtual void OnRsqBar(string sPeriod, string sInst, map<string, TKVALUE> mapK);
    
13.         virtual void OnBarOpen(TKVALUE t);
    
14.         virtual void OnRtnOrder(CThostFtdcOrderField t);
    
15.         virtual void OnRtnTrade(CThostFtdcTradeField t);
    
16.         virtual void OnInstrumentStatus(CThostFtdcInstrumentStatusField* t);
    
17.         virtual void OnInstrumentAll(map<string,CThostFtdcInstrumentField>*m);
    
18.         virtual void OnInstrument(CThostFtdcInstrumentField t);
    
19.         virtual void OnRspQryOrder(map <string, CThostFtdcOrderField>* m);
    
20.         virtual void OnRspQryTrade(map <string, CThostFtdcTradeField>* m);
    
21.         virtual void OnPosition(map<string, map <string, TPOSITION>>* m);
    
22.         virtual void OnPositionDetail(map<string, TDETAIL>* m);
    
23.         virtual void OnCommissionRate(map<string, map<string, TCOMMISSION>>* m);
    
24.         virtual void OnAccount(map<string, CThostFtdcTradingAccountField>* m);

复制代码

4、主程序化私有变量声明，在这里声明的变量与参数是全局使用的，比方说指标，参参数与变量名称。

1. private:
   
2.         int numod = 0;
   
3.         HWND hwnd;
   
4.         string t1, t2, t3, t4, t0;
   
5.         //在交易界面设置时传递的变量(开始)*****************************************
   
6.         string sName;
   
7.         string sPeriod;
   
8.         string sInst;
   
9.         //在交易界面设置时传递的变量(结束)*****************************************
   
10.         map<string, CThostFtdcDepthMarketDataField>mapMd;
    
11.         map<string, CThostFtdcInstrumentField>mapInstrument;
    
12.         map<string, CThostFtdcOrderField>mapOrder;
    
13.         map<string, CThostFtdcTradeField>mapTrade;
    
14.         map<string, map<string, TPOSITION>>mapPos;
    
15.         map<string, CThostFtdcTradingAccountField>mapAcc;
    
16.         map<string, map<string, TKVALUE>>mapReal;
    
17.         map<string, double>mapSub;
    
18.         map <string, map<string, map<string, TKVALUE>>>mapK;
    
19.         map<string, TDETAIL> mapPosDeta;
    
20.         map<string, map<string, TCOMMISSION>>mapCom;
    
21.         map<int, string>maps;    //  日志信息
    
22. private:
    
23.         int n = 0;
    
24.         map<string, TDLLPARM>parm;
    
25.         list<string>lst;
    
26.         list<string>lstActionOrdrSysID;
    
27.         list<string>lstbeigenOrdrSysID;
    
28.         bool IsActionOrdrSysID(string orderid);
    
29.         bool IsbeigenOrdrSysID(string orderid);
    
30.         string state = "stop";
    
31.         string path = "D:\\data\\log";
    
32.         void OnState(string s);
    
33.         void end();
    
34.         void tend(TDLLPARM t);
    
35.         void SubscribeMarketData(string s);
    
36.         void OrderInsert(string acc, string inst, char bs, char oc, int volume, double price, string forfok, string ref2);
    
37.         void OrderAction(CThostFtdcOrderField t);
    
38.         void RsqBar(string period, string inst);
    
39.         void InsertLog(string msg);
    
40.         void RsqInstrument(string inst);
    
41.         void RsqRspQryOrder();
    
42.         void RsqRspQryTrade();
    
43.         void RsqPosition();
    
44.         void RsqPositionDetail(string acc);
    
45.         void RsqCommissionRate();
    
46.         void RsqAccount();
    
47.         void sound(string s);
    
48.     //委托与交易相关变量传递**************************************开始
    
49.         void chedan();
    
50.         void shuchurizhi();
    
51.         void xieruzhuangtai();
    
52.         void chongfa(CThostFtdcOrderField t);
    
53.         void closesell1(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg);
    
54.         void closebuy1(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg);
    
55.         void closesell2(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg);
    
56.         void closebuy2(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg);
    
57.         //委托与交易相关变量传递**************************************结束
    
58. private:
    
59.         //公式变量传递(开始)******************************************
    
60.         double avg(string period, string inst, int num);
    
61.         double highest(string period, string inst, int num);
    
62.         double lowerest(string period, string inst, int num);
    
63.         double avg1(string period, string inst, int num, int ref);
    
64.         double highest1(string period, string inst, int num, int ref);
    
65.         double lowerest1(string period, string inst, int num, int ref);
    
66.         //公式变量传递(结束)*******************************************
    
67. private:
    
68.         //参数设置相关的变量传递(开始)*******************************
    
69.         int jxzq, jyfx, num, hd, yxpc, jg, fx, ss, tm, dbfx, cscc;
    
70.         double jx, zg, zd, ma;
    
71.         //参数设置相关的变量传递(结束)*******************************
    
72. /*
    
73. 相关说明，上面大部分变量都不建议改动，平时在交易设计中主要变动修改问题为底部的交易参数设置与新公式的设计，这个根据需要自行增减变量函数名称。
    
74. */
    
75. };

复制代码

5、策略参数与指标变量名称我优化了一下，集中于头文件底部，建议大家在修改时也以放在底部为宜，这样方便修改与优化。

1. private:
   
2.         //公式变量传递(开始)******************************************
   
3.         double avg(string period, string inst, int num);
   
4.         double highest(string period, string inst, int num);
   
5.         double lowerest(string period, string inst, int num);
   
6.         double avg1(string period, string inst, int num, int ref);
   
7.         double highest1(string period, string inst, int num, int ref);
   
8.         double lowerest1(string period, string inst, int num, int ref);
   
9.         //公式变量传递(结束)*******************************************
   
10. private:
    
11.         //参数设置相关的变量传递(开始)*******************************
    
12.         int jxzq, jyfx, num, hd, yxpc, jg, fx, ss, tm, dbfx, cscc;
    
13.         double jx, zg, zd, ma;
    
14.         //参数设置相关的变量传递(结束)*******************************
    
15. /*
    
16. 相关说明，上面大部分变量都不建议改动，平时在交易设计中主要变动修改问题为底部的交易参数设置与新公式的设计，这个根据需要自行增减变量函数名称。
    
17. */

复制代码