鼎元C++期货量化/程序化教程【交易与委托模块】

两种不同数据驱动模块下，不同的进出场语句1：开仓语句

一：tick数据驱动模块事件中：

（1）买入开仓语句：

1. OrderInsert(it->first, sInst, '0', '0', sl, t->AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");//买入开仓语句

复制代码

说明：

1、t->AskPrice1 ，最新tick的价格。
2、hd，滑点，交易参数设置中设定
3、mapInstrument[sInst].PriceTick，最小波动价位，即一跳代表的值。
4、sl，交易数量，委托手数。

（2）卖出开仓语句：

1. OrderInsert(it->first, sInst, '1', '0', sl, t->BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");//卖出开仓语句

复制代码

说明：

1、t->AskPrice1 ，最新tick的价格。
2、hd，滑点，交易参数设置中设定
3、mapInstrument[sInst].PriceTick，最小波动价位，即一跳代表的值。
4、sl，交易数量，委托手数。

二：bar数据驱动模块事件中：

（1）买入开仓语句：

1. OrderInsert(it->first, sInst, '0', '0', sl, mapMd[sInst].BidPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");//买入开仓语句

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说明：

1、mapMd[sInst].BidPrice1 ，最新tick的价格。
2、hd，滑点，交易参数设置中设定
3、mapInstrument[sInst].PriceTick，最小波动价位，即一跳代表的值。
4、sl，交易数量，委托手数。

（2）卖出开仓语句：

1. OrderInsert(it->first, sInst, '1', '0', sl, mapMd[sInst].AskPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");//卖出开仓语句

复制代码

说明：

1、mapMd[sInst].BidPrice1 ，最新tick的价格。
2、hd，滑点，交易参数设置中设定
3、mapInstrument[sInst].PriceTick，最小波动价位，即一跳代表的值。
4、sl，交易数量，委托手数。

两种不同数据驱动模块下，不同的进出场语句2：平仓语句

一：tick数据驱动模块事件中：

（1）买入平仓语句：

1. OrderInsert(it->first, sInst, '0', '0', sl, t->AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");//买入开仓语句

复制代码

说明：

1、t->AskPrice1 ，最新tick的价格。
2、hd，滑点，交易参数设置中设定
3、mapInstrument[sInst].PriceTick，最小波动价位，即一跳代表的值。
4、sl，交易数量，委托手数。

（2）卖出平仓语句：

1. OrderInsert(it->first, sInst, '1', '0', sl, t->BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");//卖出开仓语句

复制代码

说明：

1、t->AskPrice1 ，最新tick的价格。
2、hd，滑点，交易参数设置中设定
3、mapInstrument[sInst].PriceTick，最小波动价位，即一跳代表的值。
4、sl，交易数量，委托手数。

二：bar数据驱动模块事件中：

（1）买入平仓语句：

1. closebuy1(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick); //买入平仓，优先平昨仓

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说明：

1、mapMd[sInst].BidPrice1 ，最新tick的价格。
2、hd，滑点，交易参数设置中设定
3、mapInstrument[sInst].PriceTick，最小波动价位，即一跳代表的值。
4、sl，交易数量，委托手数。

（2）买入平仓语句：

1. closebuy2(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick); //买入平仓，优先平今仓

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说明：

1、mapMd[sInst].BidPrice1 ，最新tick的价格。
2、hd，滑点，交易参数设置中设定
3、mapInstrument[sInst].PriceTick，最小波动价位，即一跳代表的值。
4、sl，交易数量，委托手数。

（3）卖出平仓语句：

1. closesell1(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);//卖出平仓，优先平昨仓

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说明：

1、mapMd[sInst].BidPrice1 ，最新tick的价格。
2、hd，滑点，交易参数设置中设定
3、mapInstrument[sInst].PriceTick，最小波动价位，即一跳代表的值。
4、sl，交易数量，委托手数。

（4）卖出平仓语句：

1. closesell2(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);//卖出平仓，优先平今仓

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说明：

1、mapMd[sInst].BidPrice1 ，最新tick的价格。
2、hd，滑点，交易参数设置中设定
3、mapInstrument[sInst].PriceTick，最小波动价位，即一跳代表的值。
4、sl，交易数量，委托手数。

区别就是两种数据驱动模式下，数据模块结构是不同的。

1、在tick数据模式下，最新价使用

1. t->BidPrice1

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2、在bar数据模式下，最新价使用

1. mapMd[sInst].BidPrice1

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bar事件驱动模式下范例：

1. void test::OnBarOpen(TKVALUE t)
   
2. {
   
3.         if (state != "run")return;
   
4.         if (t.InstrumentID != sInst)return;
   
5.         mapK[sPeriod][sInst][t.sDate + t.sDayNight + t.sTime] = t;
   
6.         ma = avg(sPeriod, sInst, jxzq);
   
7.         string s2 = "    合约    " + sInst + "    均线  " + to_string(ma);
   
8.         InsertLog(s2);
   
9. 
   
10.         //（1）最新价小于均线价格，无持仓进行卖出开仓模块
    
11.         if (mapMd[sInst].LastPrice < ma && fx == 0)
    
12.         {
    
13.                 fx = -1;
    
14.                 ss = dbfx;
    
15.                 map<string, double>::iterator it;
    
16.                 for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
    
17.                 {
    
18.                         int sl = (int)(ss * it->second);
    
19.                         OrderInsert(it->first, sInst, '1', '0', sl, mapMd[sInst].AskPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");//卖出开仓语句
    
20.                         string s = it->first + "    突破入场价格空单达到入场条件卖出开仓    " + to_string(sl) + "    手，价格    " + to_string(mapMd[sInst].AskPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "  基础手数  " + to_string(ss) + "  均线 " + to_string(ma);
    
21.                         maps[num] = s;
    
22.                         num++;
    
23. 
    
24.                 }
    
25.                 if (num != 0)shuchurizhi();
    
26.                 tm = 0;
    
27.                 xieruzhuangtai();
    
28.         }
    
29.         //（2）最新价大于均线价格，无持仓进行卖入开仓模块
    
30.         if (mapMd[sInst].LastPrice > ma && fx == 0)
    
31.         {
    
32.                 fx = 1;
    
33.                 ss = dbfx;
    
34.                 map<string, double>::iterator it;
    
35.                 for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
    
36.                 {
    
37.                         int sl = (int)(ss * it->second); //获取根据单笔风险计算的交易数量并赋值给(sl)数量
    
38.                         OrderInsert(it->first, sInst, '0', '0', sl, mapMd[sInst].BidPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");//买入开仓语句
    
39.                         //输出至交易界面的log里面
    
40.                         string s = it->first + "    突破入场价格多单达到入场条件买入开仓    " + to_string(sl) + "    手，价格    " + to_string(mapMd[sInst].BidPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "  基础手数  " + to_string(ss) + "  均线 " + to_string(ma);
    
41.                         maps[num] = s;
    
42.                         num++;
    
43.                 }
    
44.                 if (num != 0)shuchurizhi();
    
45.                 tm = 0;
    
46.                 xieruzhuangtai();
    
47.         }
    
48. 
    
49.         //（3）最新价小于均线价格，持有多单进行平仓模块
    
50.         if (mapMd[sInst].LastPrice < ma && fx == 1)
    
51.         {
    
52.                 fx = 0;
    
53.                 map<string, double>::iterator it;
    
54.                 for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
    
55.                 {
    
56.                         int sl = (int)(ss * it->second);
    
57.                         if (yxpc == 0)
    
58.                         {
    
59.                                 closesell1(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);//卖出平仓，优先平昨仓
    
60.                         }
    
61.                         else if (yxpc == 1)
    
62.                         {
    
63.                                 closesell2(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);//卖出平仓，优先平今仓
    
64.                         }
    
65.                         string s = it->first + "    多单跌破均线达到出场条件卖出平仓    " + to_string(sl) + "    手，价格    " + to_string(mapMd[sInst].BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "  基础手数  " + to_string(ss) + "  均线 " + to_string(ma);
    
66.                         maps[num] = s;
    
67.                         num++;
    
68.                 }
    
69.                 if (num != 0)shuchurizhi();
    
70.                 tm = 0;
    
71.                 xieruzhuangtai();
    
72.         }
    
73.         //（4）最新价大于均线价格，持有空单进行平仓模块
    
74.         if (mapMd[sInst].LastPrice > ma && fx == -1)
    
75.         {
    
76.                 fx = 0;
    
77.                 map<string, double>::iterator it;
    
78.                 for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
    
79.                 {
    
80.                         int sl = (int)(ss * it->second);
    
81.                         if (yxpc == 0)
    
82.                         {
    
83.                                 closebuy1(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick); //买入平仓，优先平昨仓
    
84.                         }
    
85.                         else if (yxpc == 1)
    
86.                         {
    
87.                                 closebuy2(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick); //买入平仓，优先平今仓
    
88.                         }
    
89.                         string s = it->first + "    空单涨破均线达到出场条件买入平仓    " + to_string(ss) + "    手，价格    " + to_string(mapMd[sInst].AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "  基础手数  " + to_string(ss) + "  均线 " + to_string(ma);
    
90.                         maps[num] = s;
    
91.                         num++;
    
92.                 }
    
93.                 if (num != 0)shuchurizhi();
    
94.                 tm = 0;
    
95.                 xieruzhuangtai();
    
96. 
    
97.         }
    
98. }

复制代码

tick数据驱动模式下范例：

1. void test::OnMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField* t)
   
2. {
   
3.         if (state != "run")return;
   
4.         if (t->InstrumentID != sInst)return;
   
5.         mapMd[t->InstrumentID] = *t;
   
6. 
   
7.         if (t->LastPrice > ma && fx == 0)
   
8.         {
   
9.                 fx = 1;
   
10.                 ss = dbfx;
    
11.                 map<string, double>::iterator it;
    
12.                 for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
    
13.                 {
    
14.                         int sl = (int)(ss * it->second);
    
15.                         OrderInsert(it->first, sInst, '0', '0', sl, t->AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");//买入开仓语句
    
16.                         //输出至交易界面的log里面
    
17.                         string s = it->first + " 突破入场价格多单达到入场条件买入开仓 " + to_string(sl) + " 手，价格 " + to_string(t->AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + " 基础手数 " + to_string(ss) + " 均线 " + to_string(ma);
    
18.                         maps[num] = s;
    
19.                         num++;
    
20.                 }
    
21.                 if (num != 0)shuchurizhi();
    
22.                 tm = 0;
    
23.                 xieruzhuangtai();
    
24.         }
    
25.         if (t->LastPrice < ma && fx == 0)
    
26.         {
    
27.                 fx = -1;
    
28.                 ss = dbfx;
    
29.                 map<string, double>::iterator it;
    
30.                 for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
    
31.                 {
    
32.                         int sl = (int)(ss * it->second);
    
33.                         OrderInsert(it->first, sInst, '1', '0', sl, t->BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");
    
34.                         string s = it->first + " 突破入场价格空单达到入场条件卖出开仓 " + to_string(sl) + " 手，价格 " + to_string(t->BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + " 基础手数 " + to_string(ss) + " 均线 " + to_string(ma);
    
35.                         maps[num] = s;
    
36.                         num++;
    
37. 
    
38.                 }
    
39.                 if (num != 0)shuchurizhi();
    
40.                 tm = 0;
    
41.                 xieruzhuangtai();
    
42.         }
    
43. }

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