鼎元C++期货量化/程序化教程【两种数据驱动方式说明 】

一：两种数据：tick数据和bar数据。

二：在策略中，这两种数据驱动方式都必须存在，即：

（1）tick数据驱动方式：

1. void test::OnMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField* t)
   
2. {
   
3. 在tick数据出现变动后事件模块
   
4. }

复制代码

（2）bar数据驱动方式：

void test::OnBarOpen(TKVALUE t)

1. {
   
2. 在有新bar产生后事件模块
   
3. }

复制代码