: | : | :期货量化学习 | :期货量化 |
返回列表 发帖

鼎元C++程序化交易系统教程【一个完整的程序化交易策略程式码模块架构】

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
2 
积分
2874604 
威望
1387331 布 
龙e币
1487273 刀 
在线时间
13155 小时 
注册时间
2009-12-3 
最后登录
2024-11-24 

Medal No.1
1# 跳转到 » 倒序看帖
打印
tT
龙听发表于 2024-10-1 17:13 | 只看该作者

鼎元C++程序化交易系统教程【一个完整的程序化交易策略程式码模块架构】

第一部分：头文件（test.h）

（1）模块1：策略界面与配置部分，不用动。
  1. #pragma once
  2. #include <iostream>
  3. #include "Interface.h"
  4. #include <map>
  5. #include <iostream>
  6. #include <string>
  7. #include <list>
  8. #include <sstream>
  9. #include <vector>
  10. #include "cStruct.h"
  11. using namespace std;
  12. #pragma warining(disable:4996)
  13. class test :public Interface
  14. {
  15. public:
  16.         test(HWND hw, string sName, string sPeriod, string sInst);
  17.         virtual ~test();
  18. public:
  19.         virtual void InitParm();
  20.         virtual void UpdateParm(string s);
  21.         virtual void UpdateSub(string sub, double ratio);
  22.         virtual void OnRun();
  23.         virtual void OnStop();
  24.         virtual void OnTimer(string s);
  25.         virtual void OnMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField* t);
  26.         virtual void OnRsqBar(string sPeriod, string sInst, map<string, TKVALUE> mapK);
  27.         virtual void OnBarOpen(TKVALUE t);
  28.         virtual void OnRtnOrder(CThostFtdcOrderField t);
  29.         virtual void OnRtnTrade(CThostFtdcTradeField t);
  30.         virtual void OnInstrumentStatus(CThostFtdcInstrumentStatusField* t);
  31.         virtual void OnInstrumentAll(map<string,CThostFtdcInstrumentField>*m);
  32.         virtual void OnInstrument(CThostFtdcInstrumentField t);
  33.         virtual void OnRspQryOrder(map <string, CThostFtdcOrderField>* m);
  34.         virtual void OnRspQryTrade(map <string, CThostFtdcTradeField>* m);
  35.         virtual void OnPosition(map<string, map <string, TPOSITION>>* m);
  36.         virtual void OnPositionDetail(map<string, TDETAIL>* m);
  37.         virtual void OnCommissionRate(map<string, map<string, TCOMMISSION>>* m);
  38.         virtual void OnAccount(map<string, CThostFtdcTradingAccountField>* m);
  39. private:
  40.         int numod = 0;
  41.         HWND hwnd;
  42.         string sName; //策略设置窗口三个重要变量，1 策略名
  43.         string sPeriod;//2 运行周期
  44.         string sInst; //3 交易合约

  46.         string t1, t2, t3, t4, t0; // 时间变量，t1：小时,t2:分钟,t3:秒,t4：毫秒，t0：传递变量用

  48.         map<string, CThostFtdcDepthMarketDataField>mapMd;
  49.         map<string, CThostFtdcInstrumentField>mapInstrument;
  50.         map<string, CThostFtdcOrderField>mapOrder;
  51.         map<string, CThostFtdcTradeField>mapTrade;
  52.         map<string, map<string, TPOSITION>>mapPos;
  53.         map<string, CThostFtdcTradingAccountField>mapAcc;
  54.         map<string, map<string, TKVALUE>>mapReal;
  55.         map<string, double>mapSub;
  56.         map <string, map<string, map<string, TKVALUE>>>mapK;
  57.         map<string, TDETAIL> mapPosDeta;
  58.         map<string, map<string, TCOMMISSION>>mapCom;
  59.         map<int, string>maps;    //  日志信息
  60. private:
  61.         int n = 0;
  62.         map<string, TDLLPARM>parm;
  63.         list<string>lst;
  64.         list<string>lstActionOrdrSysID;
  65.         list<string>lstbeigenOrdrSysID;
  66.         bool IsActionOrdrSysID(string orderid);
  67.         bool IsbeigenOrdrSysID(string orderid);
  68.         string state = "stop";
  69.         string path = "D:\\data\\log";
  70.         void OnState(string s);
  71.         void end();
  72.         void tend(TDLLPARM t);
  73.         void SubscribeMarketData(string s);
  74.         void OrderInsert(string acc, string inst, char bs, char oc, int volume, double price, string forfok, string ref2);
  75.         void OrderAction(CThostFtdcOrderField t);
  76.         void RsqBar(string period, string inst);
  77.         void InsertLog(string msg);
  78.         void RsqInstrument(string inst);
  79.         void RsqRspQryOrder();
  80.         void RsqRspQryTrade();
  81.         void RsqPosition();
  82.         void RsqPositionDetail(string acc);
  83.         void RsqCommissionRate();
  84.         void RsqAccount();
  85.         void sound(string s);

  87.         void chedan();
  88.         void shuchurizhi();
  89.         void xieruzhuangtai();
  90.         void chongfa(CThostFtdcOrderField t);
  91.         void closesell1(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg);
  92.         void closebuy1(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg);
  93.         void closesell2(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg);
  94.         void closebuy2(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg);
复制代码
（2）、模块2：变量参数声明部分（input、var）
  1. private:
  2.     /*策略窗口左下参数部分变量设置
  3.         jxzq:均线周期，jyfx:交易方向,num:均线周期,hd:滑点,yxpc:优先平仓,jg:撤单间隔,fx:持仓方向,ss:手数,rcjg:入场价格,ccjg:出场价格,dbfx:单笔风险;
  4.         下方一些计算的变量
  5.         ma:均线
  6.         */
  7.         int jxzq, jyfx, num, hd, yxpc, jg, fx, ss, tm;
  8.         double jx, zg, zd, ma, rcjg, dbfx, ccjg;

  10.         double avg(string period, string inst, int num);
  11.         double avg1(string period, string inst, int num, int ref);

  13.         double highest(string period, string inst, int num);
  14.         double highest1(string period, string inst, int num, int ref);

  16.         double lowerest(string period, string inst, int num);
  17.         double lowerest1(string period, string inst, int num, int ref);
  18. };
复制代码
这里面的参数与变量主要包括三部分：

1、策略参数设置模块：
在程序化交易界面调用策略时会出现上面的参数设置界面，这里的一些变量就是对应于这个参数设置的。

2、在cpp策略主体中计算公式部分的变量名也要在这里声明。(function的变量名声明)。

3、以及其它一些需要用到的变量的声明。

收藏 分享
论坛官方微信、群（期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘）
 
期货论坛 - 版权/免责声明   1.本站发布源码(包括函数、指标、策略等)均属开放源码，用意在于让使用者学习程序化语法撰写，使用者可以任意修改语法內容并调整参数。仅限用于个人学习使用，请勿转载、滥用，严禁私自连接实盘账户交易。
  2.本站发布资讯(包括文章、视频、历史记录、教材、评论、资讯、交易方案等)均系转载自网络主流媒体，内容仅为作者当日个人观点，本网转载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。本网不对该类信息或数据做任何保证。不对您构成任何投资建议，不能依靠信息而取代自身独立判断，不对因使用本篇文章所诉信息或观点等导致的损失承担任何责任。
  3.本站发布资源(包括书籍、杂志、文档、软件等)均从互联网搜索而来，仅供个人免费交流学习，不可用作商业用途，本站不对显示的内容承担任何责任。请在下载后24小时内删除。如果喜欢，请购买正版，谢谢合作！
  4.龙听期货论坛原创文章属本网版权作品，转载须注明来源“龙听期货论坛”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。本论坛除发布原创文章外，亦致力于优秀财经文章的交流分享，部分文章推送时若未能及时与原作者取得联系并涉及版权问题时，请及时联系删除。联系方式：http://www.qhlt.cn/thread-262-1-1.html
如何访问权限为100/255贴子：/thread-37840-1-1.html；注册后仍无法回复：/thread-23-1-1.html；微信/QQ群：/thread-262-1-1.html；网盘链接失效解决办法：/thread-93307-1-1.html

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
2 
积分
2874604 
威望
1387331 布 
龙e币
1487273 刀 
在线时间
13155 小时 
注册时间
2009-12-3 
最后登录
2024-11-24 

Medal No.1
2#
龙听发表于 2024-10-1 17:56 | 只看该作者
第二部分：主体文件（test.cpp）

1、配置模块部分，勿动
  1. #include "pch.h"
  2. #include "test.h"
  3. #include <vector>
  4. #include <windows.h>
  5. #include <fstream>
  6. #include <stdio.h>
  7. #include <mmsystem.h>
  8. #include <thread>
  9. #pragma comment(lib,"winmm.lib")
  10. using namespace std;
  11. extern "C" __declspec(dllexport)Interface * create(HWND hw, string sName, string sPeriod, string sInst)
  12. {
  13.         return new test(hw, sName, sPeriod, sInst);
  14. }
  15. extern "C" __declspec(dllexport)void destory(Interface * p)
  16. {
  17.         delete p;
  18. }

  20. vector<std::string> split(std::string str, std::string pattern)
  21. {
  22.         std::string::size_type pos;
  23.         std::vector<std::string> result;
  24.         str += pattern;
  25.         int size = str.size();
  26.         for (int i = 0; i < size; i++)
  27.         {
  28.                 pos = str.find(pattern, i);
  29.                 if (pos < size)
  30.                 {
  31.                         std::string s = str.substr(i, pos - i);
  32.                         result.push_back(s);
  33.                         i = pos + pattern.size() - 1;
  34.                 }
  35.         }
  36.         return result;
  37. }

  39. string GetSystemTime()
  40. {
  41.         SYSTEMTIME m_time;
  42.         GetLocalTime(&m_time);
  43.         char szDateTime[100] = { 0 };
  44.         sprintf_s(szDateTime, "%02d:%02d:%02d.:%03d", m_time.wHour, m_time.wMinute, m_time.wSecond, m_time.wMilliseconds);
  45.         string time(szDateTime);
  46.         return time;
  47. }

  49. test::test(HWND hw, string sn, string sp, string si)
  50. {
  51.         hwnd = hw;
  52.         sName = sn;
  53.         sPeriod = sp;
  54.         sInst = si;
  55.         //  SetTimer(NULL, 0, 1000, (TIMERPROC)TimerProc);
  56. }
  57. test::~test()
  58. {
  59. }

  61. void test::OnState(string s)
  62. {
  63.         state = s;
  64.         TDLLDATA* t = new TDLLDATA();
  65.         t->sName = sName;
  66.         t->sType = "state";
  67.         t->sData = s;
  68.         if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_DLLDATA, (WPARAM)t, 10);
  69. }

  71. void test::UpdateParm(string s)
  72. {
  73.         vector<std::string> v = split(s, "@");
  74.         for (int i = 0; i < v.size(); i++)
  75.         {
  76.                 string ss = v.at(i);
  77.                 vector<std::string> vv = split(ss, "_");
  78.                 if (vv.size() >= 3)
  79.                 {
  80.                         TDLLPARM t;
  81.                         t.Name = vv.at(0); t.Value = vv.at(1); t.Explain = vv.at(2); tend(t);
  82.                         parm[t.Name] = t;
  83.                 }
  84.         }
  85. }

  87. void test::UpdateSub(string sub, double ratio)
  88. {
  89.         mapSub[sub] = ratio;
  90. }

  92. void test::end()
  93. {
  94.         string s;
  95.         list<string>::iterator it;
  96.         for (it = lst.begin(); it != lst.end(); ++it)
  97.         {
  98.                 string key = *it;
  99.                 TDLLPARM t = parm[key];
  100.                 string ss = t.Name + "_" + t.Value + "_" + t.Explain;
  101.                 s = s + ss + "@";
  102.         }
  103.         TDLLDATA* t = new TDLLDATA();
  104.         t->sName = sName;
  105.         t->sType = "InitParm";
  106.         t->sData = s;
  107.         if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_DLLDATA, (WPARAM)t, 10);
  108. }
  109. void test::tend(TDLLPARM t)
  110. {
  111.         lst.push_back(t.Name);
  112.         parm[t.Name] = t;
  113. }

  115. void test::SubscribeMarketData(string s)
  116. {
  117.         TDLLDATA* t = new TDLLDATA();
  118.         t->sName = sName;
  119.         t->sType = "SubMd";
  120.         t->sData = s;
  121.         if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_SUBMD, (WPARAM)t, 11);
  122. }

  124. bool test::IsbeigenOrdrSysID(string orderid)
  125. {
  126.         list<string>::iterator it;
  127.         for (it = lstbeigenOrdrSysID.begin(); it != lstbeigenOrdrSysID.end(); it++)
  128.         {
  129.                 string temp = *it;
  130.                 if (temp == orderid)return true;
  131.         }
  132.         return false;
  133. }

  135. bool test::IsActionOrdrSysID(string orderid)
  136. {
  137.         list<string>::iterator it;
  138.         for (it = lstActionOrdrSysID.begin(); it != lstActionOrdrSysID.end(); it++)
  139.         {
  140.                 string temp = *it;
  141.                 if (temp == orderid)return true;
  142.         }
  143.         return false;
  144. }

  146. void test::OrderInsert(string acc, string inst, char bs, char  oc, int vol, double price, string forfok, string ref2)
  147. {
  148.         TORDERINSERT* t = new TORDERINSERT();
  149.         t->sName = sName;
  150.         t->InvestorID = acc;
  151.         t->InstrumentID = inst;
  152.         t->BuySell = bs;
  153.         t->OpenClose = oc;
  154.         t->Volume = vol;
  155.         t->LimitPrice = price;
  156.         t->FakFok = forfok;
  157.         t->Ref1 = sName;
  158.         t->Ref2 = ref2;
  159.         if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_INSERT, (WPARAM)t, 12);
  160. }

  162. void test::OrderAction(CThostFtdcOrderField t)
  163. {
  164.         TACTION* ta = new TACTION();
  165.         ta->Name = sName;
  166.         ta->InvestorID = t.InvestorID;
  167.         ta->OrderSysID = t.OrderSysID;
  168.         ta->BrokerID = t.BrokerID;
  169.         ta->ExchangeID = t.ExchangeID;
  170.         if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_ACTION, (WPARAM)ta, 13);
  171. }

  173. void test::RsqBar(string period, string inst)
  174. {
  175.         TRSQBAR* t = new TRSQBAR();
  176.         t->Name = sName;
  177.         t->Type = "RsqBar";
  178.         t->Period = period;
  179.         t->Inst = inst;
  180.         if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_RSQBAR, (WPARAM)t, (LPARAM)36);
  181. }

  183. void test::InsertLog(string msg)
  184. {
  185.         TMSG* t = new TMSG();
  186.         t->Name = sName;
  187.         t->Msg = msg;
  188.         if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_MSG, (WPARAM)t, 14);
  189. }

  191. void test::RsqInstrument(string inst)
  192. {
  193.         TRSQ* t = new TRSQ();
  194.         t->Name = sName;
  195.         t->Type = "RsqInstrument";
  196.         t->Inst = inst;
  197.         if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_RSQ, (WPARAM)t, (LPARAM)33);
  198. }

  200. void test::RsqRspQryOrder()
  201. {
  202.         TRSQ* t = new TRSQ();
  203.         t->Name = sName;
  204.         t->Type = "RspQryOrder";
  205.         if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_RSQ, (WPARAM)t, (LPARAM)33);
  206. }

  208. void test::RsqRspQryTrade()
  209. {
  210.         TRSQ* t = new TRSQ();
  211.         t->Name = sName;
  212.         t->Type = "RspQryTrade";
  213.         if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_RSQ, (WPARAM)t, (LPARAM)33);
  214. }

  216. void test::RsqPosition()
  217. {
  218.         TRSQ* t = new TRSQ();
  219.         t->Name = sName;
  220.         t->Type = "RsqPosition";
  221.         if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_RSQ, (WPARAM)t, (LPARAM)33);
  222. }

  224. void test::RsqPositionDetail(string acc)
  225. {
  226.         TRSQ* t = new TRSQ();
  227.         t->Name = sName;
  228.         t->Type = "RsqPositionDetail";
  229.         t->Account = acc;
  230.         if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_RSQ, (WPARAM)t, (LPARAM)33);
  231. }

  233. void test::RsqCommissionRate()
  234. {
  235.         TRSQ* t = new TRSQ();
  236.         t->Name = sName;
  237.         t->Type = "RsqCommissionRate";
  238.         if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_RSQ, (WPARAM)t, (LPARAM)33);
  239. }

  241. void test::RsqAccount()
  242. {
  243.         TRSQ* t = new TRSQ();
  244.         t->Name = sName;
  245.         t->Type = "RsqAccount";
  246.         if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_RSQ, (WPARAM)t, (LPARAM)33);
  247. }

  249. void test::sound(string s)
  250. {
  251.         size_t size = s.length();
  252.         wchar_t* buffer = new wchar_t[size + 1];
  253.         MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, s.c_str(), size, buffer, size * sizeof(wchar_t));
  254.         buffer[size] = 0;
  255.         PlaySound(buffer, NULL, SND_FILENAME | SND_ASYNC);
  256.         delete buffer;
  257.         buffer = NULL;
  258. }
复制代码
2、指标公式计算模块：勿动
  1. //公式函数计算部分...........................................................................................................................................
  2. double test::avg(string period, string inst, int num)
  3. {
  4.         double d = 0;
  5.         int n = 0;
  6.         map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it;
  7.         //  InsertLog(to_string(mapK[period][inst].size()));
  8.         for (it = mapK[period][inst].rbegin(); it != mapK[period][inst].rend(); ++it)
  9.         {
  10.                 d += it->second.dClose;
  11.                 n++;
  12.                 if (n >= num)break;
  13.         }
  14.         return d / n;
  15. }

  17. double test::avg1(string period, string inst, int num, int ref)
  18. {
  19.         double d = 0;
  20.         int n = 0;
  21.         int r = 0;
  22.         map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it;
  23.         //  InsertLog(to_string(mapK[period][inst].size()));
  24.         for (it = mapK[period][inst].rbegin(); it != mapK[period][inst].rend(); ++it)
  25.         {
  26.                 r++;
  27.                 if (r <= ref)continue;
  28.                 d += it->second.dClose;
  29.                 n++;
  30.                 if (n >= num)break;
  31.         }
  32.         return d / n;
  33. }

  35. double test::highest(string period, string inst, int num)
  36. {
  37.         double d = 0;
  38.         int n = 0;
  39.         map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it;
  40.         for (it = mapK[period][inst].rbegin(); it != mapK[period][inst].rend(); ++it)
  41.         {
  42.                 if (d < it->second.dHigh)d = it->second.dHigh;
  43.                 n++;
  44.                 if (n >= num)break;
  45.         }
  46.         return d;
  47. }

  49. double test::highest1(string period, string inst, int num, int ref)
  50. {
  51.         double d = 0;
  52.         int n = 0;
  53.         int r = 0;
  54.         map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it;
  55.         for (it = mapK[period][inst].rbegin(); it != mapK[period][inst].rend(); ++it)
  56.         {
  57.                 r++;
  58.                 if (r <= ref)continue;
  59.                 if (d < it->second.dHigh)d = it->second.dHigh;
  60.                 n++;
  61.                 if (n >= num)break;
  62.         }
  63.         return d;
  64. }

  66. double test::lowerest(string period, string inst, int num)
  67. {
  68.         double d = 0;
  69.         int n = 0;
  70.         map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it;
  71.         for (it = mapK[period][inst].rbegin(); it != mapK[period][inst].rend(); ++it)
  72.         {
  73.                 if (d == 0)d = it->second.dLow;
  74.                 if (d > it->second.dLow)d = it->second.dLow;
  75.                 n++;
  76.                 if (n >= num)break;
  77.         }
  78.         return d;
  79. }

  81. double test::lowerest1(string period, string inst, int num, int ref)
  82. {
  83.         double d = 0;
  84.         int n = 0;
  85.         int r = 0;
  86.         map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it;
  87.         for (it = mapK[period][inst].rbegin(); it != mapK[period][inst].rend(); ++it)
  88.         {
  89.                 r++;
  90.                 if (r <= ref)continue;
  91.                 if (d == 0)d = it->second.dLow;
  92.                 if (d > it->second.dLow)d = it->second.dLow;
  93.                 n++;
  94.                 if (n >= num)break;
  95.         }
  96.         return d;
  97. }
  98. //公式函数计算结束........................................................................................................................................
复制代码
3、主策略模块：

（1）、定义策略开始结束时间模块：
  1. /// <summary>
  2. /// 以下开始
  3. /// </summary>
  4. //strategy begin and end time set
  5. string timeStart = "08:50:00";
  6. string timePause = "15:32:00";
  7. string timeResume = "20:50:00";
  8. string timeStop = "02:32:00";
  9. string state = "stop";
复制代码
（2）、设计策略参数模块：
  1. //strategy parameter set
  2. void test::InitParm()
  3. {
  4.         TDLLPARM t;
  5.         //Name 参数名, Value 默认值, Explain 参数说明, tend 表示一个参数结束
  6.         t.Name = "入场价格"; t.Value = "5000"; t.Explain = "入场价格"; tend(t);
  7.         t.Name = "交易方向"; t.Value = "1"; t.Explain = "交易方向，1大于入场价做多，-1小于入场价做空"; tend(t);
  8.         t.Name = "出场价格"; t.Value = "4000"; t.Explain = "1),盘中止损价，2,方向1下穿止损，方向-1上穿止损"; tend(t);
  9.         t.Name = "均线周期"; t.Value = "120"; t.Explain = "均线周期参数"; tend(t);
  10.         t.Name = "单笔风险"; t.Value = "1000"; t.Explain = "单笔风险值根据出场和均线的差值计算手数，小于200位固定手数"; tend(t);
  11.         t.Name = "滑点值"; t.Value = "1"; t.Explain = "每次交易滑点值"; tend(t);
  12.         t.Name = "优先平仓"; t.Value = "0"; t.Explain = "优先平仓，1优先平今，0优先平昨"; tend(t);
  13.         t.Name = "撤单时间"; t.Value = "3"; t.Explain = "委托后多少秒检查一下是否有未成交，小于0 不撤单"; tend(t);
  14.         t.Name = "策略说明"; t.Value = "0"; t.Explain = "策略思路：1、开始按入场价格入场开仓 2、按出场价格盘中出场 3、如果不能触发出场价格后穿越均线周期均线出场，"; tend(t);
  15.         end();
  16. }
复制代码
对应于界面的这部分：，需要设置哪些参数就在上面的程式码中增减，会在策略加载后显示出来。

（3）、点击运行按钮后的动作模块：
  1. //点击运行按钮动作
  2. void test::OnRun()
  3. {
  4.         OnState("run");
  5.         if (state != "run")return;
  6.         mapPosDeta.clear();
  7.         mapPos.clear();
  8.         mapOrder.clear();
  9.         mapTrade.clear();
  10.         sound("sound\\run.wav");
  11.         RsqInstrument(sInst);
  12.         RsqRspQryOrder();
  13.         RsqPosition();
  14.         //        RsqRspQryTrade();
  15.                 //RsqPositionDetail();
  16.                 //RsqAccount();
  17.         SubscribeMarketData(sInst);//订阅在界面选择特定周期，特定品种行情数据
  18. // 调用参数对策略变量进行配置
  19.         num = 0;
  20.         jxzq = atoi(parm["均线周期"].Value.c_str());
  21.         rcjg = atof(parm["入场价格"].Value.c_str());
  22.         ccjg = atof(parm["出场价格"].Value.c_str());
  23.         jyfx = atoi(parm["交易方向"].Value.c_str());
  24.         dbfx = atof(parm["单笔风险"].Value.c_str());
  25.         hd = atoi(parm["滑点值"].Value.c_str());
  26.         yxpc = atoi(parm["优先平仓"].Value.c_str());
  27.         jg = atoi(parm["撤单时间"].Value.c_str());

  29.         RsqBar(sPeriod, sInst); //调用界面特定品种、特定周期K线数据
  30.         ma = avg(sPeriod, sInst, jxzq); //均线调用

  32.         string s2 = "   均线  " + to_string(ma);
  33.         InsertLog(s2);

  35.         string wj[2];
  36.         string s = "c:/" + sName + sInst + "均线出场.txt";
  37.         fstream ofs;
  38.         ofs.open(s, ios::in);
  39.         if (!ofs.is_open())
  40.         {
  41.                 fx = 0;
  42.                 ss = 0;
  43.         }
  44.         else
  45.         {
  46.                 for (int i = 0; i < 2; i++)
  47.                 {
  48.                         getline(ofs, wj[i]);
  49.                         //        InsertLog(wj[i]);
  50.                 }
  51.         }
  52.         ofs.close();
  53.         fx = atoi(wj[0].c_str());
  54.         ss = atoi(wj[1].c_str());
  55.         string s1 = "     均线出场策略启动，均线周期    " + to_string(jxzq) + "   入场价格   " + to_string(rcjg) + "   交易方向   " + to_string(jyfx) + "   出场价格   " + to_string(ccjg) + "   单笔风险   "
  56.                 + to_string(dbfx) + "   滑点   " + to_string(hd) + "  优先开平    " + to_string(yxpc) + "   撤单时间   " + to_string(jg) + "   方向   " + to_string(fx) + "   数量   " + to_string(ss);
  57.         InsertLog(s1);
  58. }
复制代码
按钮如图：

说明：点击运行按钮后动作主要包括三部分，1，将上面策略界面的参数设定传到在head头文件里面设置的变量里面。2、在工作界面的LOG里面输出策略的一些加载信息及策略的大体介绍。3、点运行按钮后获得最新时间。
  1. void test::OnTimer(string ts)
  2. {
  3.         if (state != "run")return;
  4.         SYSTEMTIME m_time;
  5.         GetLocalTime(&m_time);
  6.         t1 = to_string(m_time.wHour);
  7.         t2 = to_string(m_time.wMinute);
  8.         t3 = to_string(m_time.wSecond);
  9.         t4 = to_string(m_time.wMilliseconds);
  10.         if (t3 != t0 && jg > 0)
  11.         {
  12.                 if ((tm == jg || tm == jg + 1))  chedan();
  13.                 tm++;
  14.         }
  15.         t0 = t3;
  16. }
复制代码
（4）、点击停止按钮后动作模块：
  1. void test::OnStop()
  2. {
  3.         OnState("stop");
  4.         sound("sound\\stop.wav");
  5.         xieruzhuangtai();
  6.         InsertLog("    均线出场策略停止运行，方向    " + to_string(fx) + "   手数  " + to_string(ss));
  7. }
复制代码
说明：1、运行状态变为“stop” ，2，发出声音。3、输出停止LOG。

如图：

（5）、有最新数据传入后的进出主策略部分，即最新价进出场模块，策略核心模块一
  1. //有数据传入后开始策略
  2. void test::OnMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField* t)
  3. {
  4.         if (state != "run")return;
  5.         if (t->InstrumentID != sInst)return;
  6.         mapMd[t->InstrumentID] = *t;
  7.     //最新价大于设定入场价开仓做多操作（开仓条件：1,最新价大于设定价 2,交易方向做多 3,当前没有持仓,fx==0）
  8.         if (t->LastPrice >= rcjg && jyfx == 1 && fx == 0)
  9.         {
  10.                 fx = 1;
  11.                 if (dbfx < 200)ss = dbfx;
  12.                 if (dbfx >= 200)ss = (int)floor(dbfx / (rcjg - ma) / mapInstrument[sInst].VolumeMultiple);
  13.                 map<string, double>::iterator it;
  14.                 for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
  15.                 {
  16.                         int sl = (int)(ss * it->second);
  17.                         OrderInsert(it->first, sInst, '0', '0', sl, t->AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");
  18.                         string s = it->first + "    突破入场价格多单达到入场条件买入开仓    " + to_string(sl) + "    手，价格    " + to_string(t->AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "  基础手数  " + to_string(ss) + "  均线 " + to_string(ma);
  19.                         maps[num] = s;
  20.                         num++;

  22.                 }
  23.                 if (num != 0)shuchurizhi();
  24.                 tm = 0;
  25.                 xieruzhuangtai();
  26.         }
  27.         //最新价小于设定入场价开仓做空操作（开仓条件：1 最新价小于设定价 2 交易方向做空 3 当前没有持仓,fx==0）
  28.         if (t->LastPrice <= rcjg && jyfx == -1 && fx == 0)
  29.         {
  30.                 fx = -1;
  31.                 if (dbfx < 200)ss = dbfx;
  32.                 if (dbfx >= 200)ss = (int)floor(dbfx / (ma - rcjg) / mapInstrument[sInst].VolumeMultiple);
  33.                 map<string, double>::iterator it;
  34.                 for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
  35.                 {
  36.                         int sl = (int)(ss * it->second);
  37.                         OrderInsert(it->first, sInst, '1', '0', sl, t->BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");
  38.                         string s = it->first + "    突破入场价格空单达到入场条件卖出开仓    " + to_string(sl) + "    手，价格    " + to_string(t->BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "  基础手数  " + to_string(ss) + "  均线 " + to_string(ma);
  39.                         maps[num] = s;
  40.                         num++;

  42.                 }
  43.                 if (num != 0)shuchurizhi();
  44.                 tm = 0;
  45.                 xieruzhuangtai();
  46.         }
  47.         //多单出场：1, 多仓 2, 交易方向fx==1 3, 最新价小于出场价
  48.         if (jyfx == 1 && fx == 1 && t->LastPrice <= ccjg)
  49.         {
  50.                 fx = 2;
  51.                 map<string, double>::iterator it;
  52.                 for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
  53.                 {
  54.                         int sl = (int)(ss * it->second);
  55.                         if (yxpc == 0)
  56.                         {
  57.                                 closesell1(it->first, sInst, sl, t->BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);
  58.                         }
  59.                         else if (yxpc == 1)
  60.                         {
  61.                                 closesell2(it->first, sInst, sl, t->BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);
  62.                         }
  63.                         string s = it->first + "    多单达到出场条件卖出平仓    " + to_string(sl) + "    手，价格    " + to_string(t->BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "  基础手数  " + to_string(ss) + "  均线 " + to_string(ma);
  64.                         maps[num] = s;
  65.                         num++;
  66.                 }
  67.                 if (num != 0)shuchurizhi();
  68.                 tm = 0;
  69.                 xieruzhuangtai();
  70.         }
  71.         //空单出场：1,空单 2,交易方向fx==-1 3,最新价大于等于出场价
  72.         if (jyfx == -1 && fx == -1 && t->LastPrice >= ccjg)
  73.         {
  74.                 fx = -2;
  75.                 map<string, double>::iterator it;
  76.                 for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
  77.                 {
  78.                         int sl = (int)(ss * it->second);
  79.                
  80.                         if (yxpc == 0)
  81.                         {
  82.                                 closebuy1(it->first, sInst, sl, t->AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);
  83.                         }
  84.                         else if (yxpc == 1)
  85.                         {
  86.                                 closebuy2(it->first, sInst, sl, t->AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);
  87.                         }

  89.                         string s = it->first + "    空单达到出场条件买入平仓    " + to_string(ss) + "    手，价格    " + to_string(t->AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "  基础手数  " + to_string(ss) + "  均线 " + to_string(ma);
  90.                         maps[num] = s;
  91.                         num++;
  92.                 }
  93.                 if (num != 0)shuchurizhi();
  94.                 tm = 0;
  95.                 xieruzhuangtai();
  96.         }
  97. }
复制代码
（6）、、有新K线（BAR）生成后的主策略部分，即按K线进出场设计模块，策略的核心模块二
  1. //有数据传入后开始策略
  2. void test::OnMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField* t)
  3. {
  4.         if (state != "run")return;
  5.         if (t->InstrumentID != sInst)return;
  6.         mapMd[t->InstrumentID] = *t;
  7.     //最新价大于设定入场价开仓做多操作（开仓条件：1,最新价大于设定价 2,交易方向做多 3,当前没有持仓,fx==0）
  8.         if (t->LastPrice >= rcjg && jyfx == 1 && fx == 0)
  9.         {
  10.                 fx = 1;
  11.                 if (dbfx < 200)ss = dbfx;
  12.                 if (dbfx >= 200)ss = (int)floor(dbfx / (rcjg - ma) / mapInstrument[sInst].VolumeMultiple);
  13.                 map<string, double>::iterator it;
  14.                 for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
  15.                 {
  16.                         int sl = (int)(ss * it->second);
  17.                         OrderInsert(it->first, sInst, '0', '0', sl, t->AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");
  18.                         string s = it->first + "    突破入场价格多单达到入场条件买入开仓    " + to_string(sl) + "    手，价格    " + to_string(t->AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "  基础手数  " + to_string(ss) + "  均线 " + to_string(ma);
  19.                         maps[num] = s;
  20.                         num++;

  22.                 }
  23.                 if (num != 0)shuchurizhi();
  24.                 tm = 0;
  25.                 xieruzhuangtai();
  26.         }
  27.         //最新价小于设定入场价开仓做空操作（开仓条件：1 最新价小于设定价 2 交易方向做空 3 当前没有持仓,fx==0）
  28.         if (t->LastPrice <= rcjg && jyfx == -1 && fx == 0)
  29.         {
  30.                 fx = -1;
  31.                 if (dbfx < 200)ss = dbfx;
  32.                 if (dbfx >= 200)ss = (int)floor(dbfx / (ma - rcjg) / mapInstrument[sInst].VolumeMultiple);
  33.                 map<string, double>::iterator it;
  34.                 for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
  35.                 {
  36.                         int sl = (int)(ss * it->second);
  37.                         OrderInsert(it->first, sInst, '1', '0', sl, t->BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick, "", "");
  38.                         string s = it->first + "    突破入场价格空单达到入场条件卖出开仓    " + to_string(sl) + "    手，价格    " + to_string(t->BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "  基础手数  " + to_string(ss) + "  均线 " + to_string(ma);
  39.                         maps[num] = s;
  40.                         num++;

  42.                 }
  43.                 if (num != 0)shuchurizhi();
  44.                 tm = 0;
  45.                 xieruzhuangtai();
  46.         }
  47.         //多单出场：1, 多仓 2, 交易方向fx==1 3, 最新价小于出场价
  48.         if (jyfx == 1 && fx == 1 && t->LastPrice <= ccjg)
  49.         {
  50.                 fx = 2;
  51.                 map<string, double>::iterator it;
  52.                 for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
  53.                 {
  54.                         int sl = (int)(ss * it->second);
  55.                         if (yxpc == 0)
  56.                         {
  57.                                 closesell1(it->first, sInst, sl, t->BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);
  58.                         }
  59.                         else if (yxpc == 1)
  60.                         {
  61.                                 closesell2(it->first, sInst, sl, t->BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);
  62.                         }
  63.                         string s = it->first + "    多单达到出场条件卖出平仓    " + to_string(sl) + "    手，价格    " + to_string(t->BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "  基础手数  " + to_string(ss) + "  均线 " + to_string(ma);
  64.                         maps[num] = s;
  65.                         num++;
  66.                 }
  67.                 if (num != 0)shuchurizhi();
  68.                 tm = 0;
  69.                 xieruzhuangtai();
  70.         }
  71.         //空单出场：1,空单 2,交易方向fx==-1 3,最新价大于等于出场价
  72.         if (jyfx == -1 && fx == -1 && t->LastPrice >= ccjg)
  73.         {
  74.                 fx = -2;
  75.                 map<string, double>::iterator it;
  76.                 for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
  77.                 {
  78.                         int sl = (int)(ss * it->second);
  79.                
  80.                         if (yxpc == 0)
  81.                         {
  82.                                 closebuy1(it->first, sInst, sl, t->AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);
  83.                         }
  84.                         else if (yxpc == 1)
  85.                         {
  86.                                 closebuy2(it->first, sInst, sl, t->AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);
  87.                         }

  89.                         string s = it->first + "    空单达到出场条件买入平仓    " + to_string(ss) + "    手，价格    " + to_string(t->AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "  基础手数  " + to_string(ss) + "  均线 " + to_string(ma);
  90.                         maps[num] = s;
  91.                         num++;
  92.                 }
  93.                 if (num != 0)shuchurizhi();
  94.                 tm = 0;
  95.                 xieruzhuangtai();
  96.         }
  97. }

  99. void test::OnBarOpen(TKVALUE t)
  100. {
  101.         if (state != "run")return;
  102.         if (t.InstrumentID != sInst)return;
  103.         mapK[sPeriod][sInst][t.sDate + t.sDayNight + t.sTime] = t;
  104.         ma = avg(sPeriod, sInst, jxzq);
  105.         string s2 = "    合约    " + sInst + "    均线  " + to_string(ma);
  106.         InsertLog(s2);
  107.         //多单均线出场：1 最新价小于等与均线价格 2 持仓方向为多
  108.         if (mapMd[sInst].LastPrice <= ma && fx == 1)
  109.         {
  110.                 fx = 2;
  111.                 map<string, double>::iterator it;
  112.                 for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
  113.                 {
  114.                         int sl = (int)(ss * it->second);
  115.                         if (yxpc == 0)
  116.                         {
  117.                                 closesell1(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);
  118.                         }
  119.                         else if (yxpc == 1)
  120.                         {
  121.                                 closesell2(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);
  122.                         }
  123.                         string s = it->first + "    多单跌破均线达到出场条件卖出平仓    " + to_string(sl) + "    手，价格    " + to_string(mapMd[sInst].BidPrice1 - hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "  基础手数  " + to_string(ss) + "  均线 " + to_string(ma);
  124.                         maps[num] = s;
  125.                         num++;
  126.                 }
  127.                 if (num != 0)shuchurizhi();
  128.                 tm = 0;
  129.                 xieruzhuangtai();
  130.         }

  132.         if (mapMd[sInst].LastPrice >= ma && fx == -1)
  133.         {
  134.                 fx = -2;
  135.                 map<string, double>::iterator it;
  136.                 for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
  137.                 {
  138.                         int sl = (int)(ss * it->second);
  139.                         if (yxpc == 0)
  140.                         {
  141.                                 closebuy1(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);
  142.                         }
  143.                         else if (yxpc == 1)
  144.                         {
  145.                                 closebuy2(it->first, sInst, sl, mapMd[sInst].AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick);
  146.                         }

  148.                         string s = it->first + "    空单涨破均线达到出场条件买入平仓    " + to_string(ss) + "    手，价格    " + to_string(mapMd[sInst].AskPrice1 + hd * mapInstrument[sInst].PriceTick) + "  基础手数  " + to_string(ss) + "  均线 " + to_string(ma);
  149.                         maps[num] = s;
  150.                         num++;
  151.                 }
  152.                 if (num != 0)shuchurizhi();
  153.                 tm = 0;
  154.                 xieruzhuangtai();

  156.         }
  157. }
复制代码
（7）、有关委托、撤单、重发等交易相关模块，一般勿动
  1. void test::OnRsqBar(string sPeriod, string sInst, map<string, TKVALUE> mp)
  2. {
  3.         if (state != "run")return;
  4.         mapK[sPeriod][sInst] = mp;
  5.         int n = mp.size();
  6.         if (n < jxzq)InsertLog(sInst + "  bar 数量不够 ");

  8. }


  11. void test::OnRtnOrder(CThostFtdcOrderField t)
  12. {
  13.         mapOrder[t.OrderLocalID] = t;
  14.         if (!mapMd.count(t.InstrumentID))SubscribeMarketData(t.InstrumentID);
  15.         if (state != "run")return;
  16.         if (t.OrderStatus == '5' && t.MacAddress == sName  &&IsActionOrdrSysID(t.OrderLocalID)) chongfa(t);

  18.         string s = t.CombOffsetFlag;
  19.        // if (t.OrderStatus == '0' && s != "0" && t.MacAddress == sName) OnStop();
  20. }


  23. void test::OnRtnTrade(CThostFtdcTradeField t)
  24. {
  25.         mapTrade[t.OrderSysID] = t;
  26.         if (state != "run")return;

  28.         RsqPosition();
  29.         RsqPositionDetail(t.InvestorID);
  30. }

  32. void test::OnInstrument(CThostFtdcInstrumentField t)
  33. {
  34.         mapInstrument[t.InstrumentID] = t;

  36. }

  38. void test::OnRspQryOrder(map<string, CThostFtdcOrderField>* m)
  39. {
  40.         mapOrder = *m;
  41. }

  43. void test::OnRspQryTrade(map<string, CThostFtdcTradeField>* m)
  44. {
  45.         mapTrade = *m;
  46. }



  50. void test::OnPosition(map<string, map<string, TPOSITION>>* m)
  51. {
  52.         mapPos = *m;
  53. }

  55. void test::OnPositionDetail(map<string, TDETAIL>* m)
  56. {
  57.         mapPosDeta = *m;
  58.         /*map<string, TDETAIL>::iterator it;
  59.         for (it = mapPosDeta.begin(); it != mapPosDeta.end(); it++)
  60.         {
  61.                 string s1 = "  编号  " + it->first + "  账户  " + it->second.sAcc + "   合约   " + it->second.sInst + "  方向  " + it->second.sBuySell + "  数量  " + to_string(it->second.nVol) + "    平仓数量    " + to_string(it->second.nCloseVol) + "  价格  " + to_string(it->second.dOpenPrice) + "  时间  " + it->second.sOpenDate;
  62.                 if (it->second.nVol - it->second.nCloseVol != 0)InsertLog(s1);
  63.         }*/
  64. }

  66. void test::OnCommissionRate(map<string, map<string, TCOMMISSION>>* m)
  67. {
  68.         mapCom = *m;
  69. }

  71. void test::OnAccount(map<string, CThostFtdcTradingAccountField>* m)
  72. {
  73.         mapAcc = *m;
  74. }

  76. void test::OnInstrumentStatus(CThostFtdcInstrumentStatusField* t)
  77. {

  79. }

  81. void test::OnInstrumentAll(map<string, CThostFtdcInstrumentField>* m)
  82. {
  83.         mapInstrument = *m;
  84. }

  86. void test::chedan()
  87. {
  88.         map<string, CThostFtdcOrderField>::iterator it;
  89.         for (it = mapOrder.begin(); it != mapOrder.end(); it++)
  90.         {
  91.                 if (it->second.MacAddress == sName)
  92.                 {
  93.                         if (it->second.OrderStatus == '3' || it->second.OrderStatus == '1')
  94.                         {
  95.                                 string bs;
  96.                                 string soc;
  97.                                 if (it->second.Direction == '0')bs = "买入";
  98.                                 if (it->second.Direction == '1')bs = "卖出";
  99.                                 if (it->second.CombOffsetFlag == "0")soc = "开仓";
  100.                                 if (it->second.CombOffsetFlag == "1")soc = "平仓";
  101.                                 if (it->second.CombOffsetFlag == "3")soc = "平今仓";
  102.                                 if (it->second.CombOffsetFlag == "4")soc = "平昨仓";
  103.                                 OrderAction(it->second);
  104.                                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + it->second.InvestorID + "   有未成交委托，委托买卖方向   " + bs + soc + "    未成交数量委托数量    " + to_string((it->second.VolumeTotal - it->second.VolumeTraded)) + "    委托价格    " + to_string(it->second.LimitPrice) + "    " + it->second.InstrumentID;
  105.                                 maps[num] = s1;
  106.                                 num++;
  107.                                 lstActionOrdrSysID.push_back(it->second.OrderSysID);
  108.                         }
  109.                 }
  110.         }
  111.         if (num != 0)shuchurizhi();
  112. }

  114. void test::shuchurizhi()
  115. {
  116.         map<int, string>::iterator it;
  117.         for (it = maps.begin(); it != maps.end(); it++)
  118.         {
  119.                 InsertLog(it->second);
  120.         }
  121.         maps.clear();
  122.         num = 0;
  123. }

  125. void test::xieruzhuangtai()
  126. {
  127.         string s = "c:/" + sName + sInst + "均线出场.txt";
  128.         fstream ofs;
  129.         ofs.open(s, ios::out, ios::_Noreplace);
  130.         if (ofs.is_open())
  131.         {
  132.                 ofs << to_string(fx) << endl;
  133.                 ofs << to_string(ss) << endl;
  134.         }
  135.         ofs.close();
  136. }

  138. void test::chongfa(CThostFtdcOrderField t)
  139. {
  140.         string bs;
  141.         string soc;
  142.         if (t.Direction == '0')bs = "买入";
  143.         if (t.Direction == '1')bs = "卖出";
  144.         if (t.CombOffsetFlag == "0")soc = "开仓";
  145.         if (t.CombOffsetFlag == "1")soc = "平仓";
  146.         if (t.CombOffsetFlag == "3")soc = "平今仓";
  147.         if (t.CombOffsetFlag == "4")soc = "平昨仓";
  148.         char oc = t.CombOffsetFlag[0];
  149.         double dsj;
  150.         if (t.Direction == '0')
  151.         {
  152.                 dsj = mapMd[t.InstrumentID].AskPrice1;
  153.         }
  154.         else if (t.Direction == '1')
  155.         {
  156.                 dsj = mapMd[t.InstrumentID].BidPrice1;
  157.         }
  158.         OrderInsert(t.InvestorID, t.InstrumentID, t.Direction, oc, (t.VolumeTotal - t.VolumeTraded), dsj, "", "");
  159.         string s = t.InvestorID;
  160.         string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + s + "   有撤单成功重发，重发委托买卖方向   " + bs + soc + "    未成交数量委托数量    " + to_string((t.VolumeTotal - t.VolumeTraded)) + "    重发价格    " + to_string(dsj) + "    " + t.InstrumentID;
  161.         InsertLog(s1);
  162. }

  164. //   卖出平仓  优先平昨仓
  165. void test::closesell1(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg)
  166. {
  167.         //if (mapInstrument[sName].ExchangeID != "SHFE")
  168.         //{
  169.         //        OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '1', sl, jg, "", "");
  170.         //}
  171.         //else
  172.         //{
  173.         if (mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd >= sl)
  174.         {
  175.                 OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '4', sl, jg, "", "");
  176.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  卖出平昨  " + to_string(sl) + "  手，账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd);
  177.                 InsertLog(s1);
  178.         }
  179.         else if (mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd > 0)
  180.         {
  181.                 OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '4', mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd, jg, "", "");
  182.                 int jys2 = min(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd, sl - mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd);
  183.                 if (mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd > 0)
  184.                 {

  186.                         OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '3', jys2, jg, "", "");
  187.                 }
  188.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  卖出平昨  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd) + "  卖出平今仓  " + to_string(jys2) + "  手，账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd);
  189.                 InsertLog(s1);
  190.         }
  191.         else if (mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd > 0)
  192.         {
  193.                 int jys3 = min(sl, mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd);
  194.                 OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '3', jys3, jg, "", "");
  195.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  卖出平今仓  " + to_string(jys3) + "  手，账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd);
  196.                 InsertLog(s1);
  197.         }
  198.         else
  199.         {
  200.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd) + "  账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);;
  201.                 InsertLog(s1);
  202.         }
  203.         //        }
  204. }

  206. //  买入平仓 优先平昨仓
  207. void test::closebuy1(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg)
  208. {
  209.         //if (mapInstrument[sName].ExchangeID != "SHFE")
  210.         //{
  211.         //        OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '1', sl, jg, "", "");
  212.         //}
  213.         //else
  214.         //{
  215.         if (mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd >= sl)
  216.         {
  217.                 OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '4', sl, jg, "", "");
  218.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  买入平昨  " + to_string(sl) + "  手，账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);
  219.                 InsertLog(s1);
  220.         }
  221.         else if (mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd > 0)
  222.         {
  223.                 OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '4', mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd, jg, "", "");
  224.                 int jys2 = min(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd, sl - mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);
  225.                 if (mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd > 0)
  226.                 {
  227.                         OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '3', jys2, jg, "", "");
  228.                 }
  229.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  买入平昨  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd) + "  买入平今仓  " + to_string(jys2) + "  手，账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);
  230.                 InsertLog(s1);
  231.         }
  232.         else if (mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd > 0)
  233.         {
  234.                 int jys3 = min(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd, sl);
  235.                 OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '3', jys3, jg, "", "");
  236.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  买入平昨仓  " + to_string(jys3) + "  手，账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);
  237.                 InsertLog(s1);
  238.         }
  239.         else
  240.         {
  241.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd) + "  账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);;
  242.                 InsertLog(s1);
  243.         }
  244.         //        }
  245. }

  247. //   卖出平仓  优先平今仓
  248. void test::closesell2(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg)
  249. {
  250.         //if (mapInstrument[sName].ExchangeID != "SHFE")
  251.         //{
  252.         //        OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '1', sl, jg, "", "");
  253.         //}
  254.         //else
  255.         //{
  256.         if (mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd >= sl)
  257.         {
  258.                 OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '3', sl, jg, "", "");
  259.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  卖出平今  " + to_string(sl) + "  手，账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd);
  260.                 InsertLog(s1);
  261.         }
  262.         else if (mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd > 0)
  263.         {
  264.                 OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '3', mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd, jg, "", "");
  265.                 int jys2 = min(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd, sl - mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd);
  266.                 if (mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd > 0)
  267.                 {
  268.                         OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '4', jys2, jg, "", "");
  269.                 }
  270.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  卖出平今  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "  卖出平昨仓  " + to_string(jys2) + "  手，账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd);
  271.                 InsertLog(s1);
  272.         }
  273.         else if (mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd > 0)
  274.         {
  275.                 int jys3 = min(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd, sl);
  276.                 OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '4', jys3, jg, "", "");
  277.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  卖出平昨仓  " + to_string(jys3) + "  手，账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd);
  278.                 InsertLog(s1);
  279.         }
  280.         else
  281.         {
  282.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd) + "  账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);;
  283.                 InsertLog(s1);
  284.         }
  285. }
  286. //
  287. //}
  288. //  买入平仓 优先平今仓
  289. void test::closebuy2(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg)
  290. {
  291.         //if (mapInstrument[sName].ExchangeID != "SHFE")
  292.         //{
  293.         //        OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '1', sl, jg, "", "");
  294.         //}
  295.         //else
  296.         //{
  297.         if (mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd >= sl)
  298.         {
  299.                 OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '3', sl, jg, "", "");
  300.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  买入平今  " + to_string(sl) + "  手，账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);
  301.                 InsertLog(s1);
  302.         }
  303.         else if (mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd > 0)
  304.         {
  305.                 OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '3', mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd, jg, "", "");
  306.                 int jys2 = min(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd, sl - mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd);
  307.                 if (mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd > 0)
  308.                 {
  309.                         OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '4', jys2, jg, "", "");
  310.                 }
  311.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  买入平今  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "  买入平昨仓  " + to_string(jys2) + "  手，账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);
  312.                 InsertLog(s1);
  313.         }
  314.         else if (mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd > 0)
  315.         {
  316.                 int jys2 = min(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd, sl);
  317.                 OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '4', jys2, jg, "", "");
  318.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  买入平昨仓  " + to_string(jys2) + "  手，账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);
  319.                 InsertLog(s1);
  320.         }
  321.         else
  322.         {
  323.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd) + "  账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);;
  324.                 InsertLog(s1);
  325.         }
  326. }
复制代码
如何访问权限为100/255贴子：/thread-37840-1-1.html；注册后仍无法回复：/thread-23-1-1.html；微信/QQ群：/thread-262-1-1.html；网盘链接失效解决办法：/thread-93307-1-1.html

TOP

返回列表