鼎元C++期货量化/程序化教程【均线的计算方法（ma/average）及调用方法】

第一步：在test.h中定义这个均线名称，主要有两个名字，一个是计算用的建议用avg（类似MC中的function），另一个是调用的，可以设置为:ma；（类似mc中的var声明变量）,在调用中周期的引用，命名 length;

即：

1. private:
   
2. double avg, ma;
   
3. int length;

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因为ma计时可能会有小数类的，所以用double类型数值

第二步：在test.cpp设计如何计算均线：（类似mc中的function 中的计算）

1. double test::avg(string period, string inst, int num)
   
2. {
   
3.         double d = 0;
   
4.         int n = 0;
   
5.         map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it;
   
6.         for (it = mapK[period][inst].rbegin(); it != mapK[period][inst].rend(); ++it)
   
7.         {
   
8.                 d += it->second.dClose;
   
9.                 n++;
   
10.                 if (n >= num)break;
    
11.         }
    
12.         return d / n;
    
13. }

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说明：

1、period：在交易软件界面设置的交易周期，并不是均线的周期,比方说60MIN ，即小时线。
2、 inst：具体的合约名称，也就是调用的品种的名称，比方说:rb2501 ,。
3、num：这才是真正的均线周期，类似mc中的avglength类的input参数。

4、计算原理：

（1）先声明两个变量，d 和 n 只在这里面有效与使用。
（2）map的使用，不明白的可以学这个去。
（3）一个for循环，不明白的可以到C++语法里面学习。
（4）it->second.dClose：意为dclose的数值或value。
（5） for会一直的循环，转一轮n会增加一个1，每转一轮d 会自动加一个K线的收盘价，相当于d做了收盘价的加总。直到 n>num，也就是我们设置的均线的周期就停止。
（6）停止后d 就是num周期中均线收盘价的加总，除以num周期就算当根的均线价格了。每走完一根k线，计算一次，得到最新的均线值。

第三步：逻辑运行方式，在test.cpp主程序中

1. //点击运行按钮动作
   
2. void test::OnRun()
   
3. ｛
   
4. 在此中处理下方的调用程式码
   
5. ｝

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要调用上面的公式。

1. RsqBar(sPeriod, sInst);
   
2. ma = avg(sPeriod, sInst, jxzq);

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第一行是请求K线数据，(sPeriod, sInst) 周期与品种。第二步就是计算变量ma的均线值，avg是计算均线的function，（sPeriod是在交易界面设置的K线运行周期， sInst是要使用的具体的期货合约，length就是上面说到的num的具体周期，这个值是在交易界面参数设置里面设置的。

策略参数方面具体参考：http://www.qhlt.cn/thread-158952-1-1.html；）
交易界面设置参考：

第四步，还可以在BAR数据中调用即：

1. void test::OnBarOpen(TKVALUE t)
   
2. {
   
3.         mapK[sPeriod][sInst][t.sDate + t.sDayNight + t.sTime] = t;
   
4.         
   
5.        ma = avg(sPeriod, sInst, length); //调用ma均线
   
6.         
   
7.       string s2 = "    合约    " + sInst + "    均线  " + to_string(ma); //定义字符串
   
8.       
   
9.        InsertLog(s2);//每个有新的bar产生，就会在log中输出

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通过上面的两种方式都可以得到均线的数值，然后在tick或bar数据中使用就可以了。