鼎元C++程序化交易系统教程【套利模板核心策略程式码部分】

管理员

Rank: 9 Rank: 9 Rank: 9

UID: 2
积分: 2874604
威望: 1387331 布
龙e币: 1487273 刀
在线时间: 13155 小时
注册时间: 2009-12-3
最后登录: 2024-11-24

Medal No.1

1^# 跳转到 » 倒序看帖

打印

字体大小: tT

龙听发表于 2024-9-26 15:59 | 只看该作者

鼎元C++程序化交易系统教程【套利模板核心策略程式码部分】

核心策略程式码部分：

//核心策略设计开始............................................................................................................................
void test::OnMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField* t)
{
if (state != "run")return;
mapMd[t->InstrumentID] = *t;
string sss = t->UpdateTime;
if (sss == "20:59:00" || sss == "08:59:00")return;
if (t->InstrumentID != sInst)return;
//if (t->InstrumentID != dyt && t->InstrumentID != det)return;
if (mapMd[dyt].BidPrice1 == 0 || mapMd[dyt].AskPrice1 == 0 || mapMd[det].BidPrice1 == 0 || mapMd[det].AskPrice1 == 0)return;
if (yfd)return;
sss = t->UpdateTime;
if (sss == "20:59:00" || sss == "08:59:00")return;
if (bsfx == "0")
{
jc = mapMd[dyt].AskPrice1 - mapMd[det].BidPrice1;
}
else if (bsfx == "1")
{
jc = mapMd[dyt].BidPrice1 - mapMd[det].AskPrice1;
}
if ((tjjcfx == "1" && jc >= tjjc && mapMd[dyt].AskVolume1 > gdl && mapMd[det].BidVolume1 > gdl) || (tjjcfx == "-1" && jc <= tjjc && mapMd[dyt].BidVolume1 > gdl && mapMd[det].AskVolume1 > gdl))
{
if (bsfx == "0")
{
if (ocfx == "0")
{
dytcj = false; detcj = false;
map<string, double>::iterator it;
for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
{
int ss = (int)floor(it->second * sl);
OrderInsert(it->first, dyt, '0', '0', ss, mapMd[dyt].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick, "", "");
OrderInsert(it->first, det, '1', '0', ss, mapMd[det].BidPrice1 - hd * mapInstrument[det].PriceTick, "", "");
yfd = true;
string s = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + " " + it->first + " 达到套利价差交易条件买入开仓，第一腿价格 " + to_string(mapMd[dyt].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].BidPrice1 - hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc);
maps[num] = s;
num++;
InsertLog(it->first + " 达到套利价差交易条件买入开仓，第一腿价格 " + to_string(mapMd[dyt].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].BidPrice1 - hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc));
}
}
else if (ocfx == "1")
{
dytcj = false; detcj = false;
map<string, double>::iterator it;
for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
{
int ss = (int)floor(it->second * sl);
OrderInsert(it->first, dyt, '0', '1', ss, mapMd[dyt].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick, "", "");
OrderInsert(it->first, det, '1', '1', ss, mapMd[det].BidPrice1 - hd * mapInstrument[det].PriceTick, "", "");
yfd = true;
string s = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + " " + it->first + " 达到套利价差交易条件买入平仓，第一腿价格 " + to_string(mapMd[dyt].AskPrice1 + hd * mapInstrument[dyt].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].BidPrice1 - hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc);
maps[num] = s;
num++;
InsertLog(it->first + " 达到套利价差交易条件买入平仓，第一腿价格 " + to_string(mapMd[dyt].AskPrice1 + hd * mapInstrument[dyt].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].BidPrice1 - hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc));
}
}
else if (ocfx == "3")
{
dytcj = false; detcj = false;
map<string, double>::iterator it;
for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
{
int ss = (int)floor(it->second * sl);
OrderInsert(it->first, dyt, '0', '3', ss, mapMd[dyt].AskPrice1 + hd * mapInstrument[dyt].PriceTick, "", "");
OrderInsert(it->first, det, '1', '3', ss, mapMd[det].BidPrice1 - hd * mapInstrument[det].PriceTick, "", "");
yfd = true;
string s = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + " " + it->first + " 达到套利价差交易条件买入平今，第一腿价格 " + to_string(mapMd[dyt].AskPrice1 + hd * mapInstrument[dyt].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].BidPrice1 - hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc);
maps[num] = s;
num++;
InsertLog(it->first + " 达到套利价差交易条件买入平今，第一腿价格 " + to_string(mapMd[dyt].AskPrice1 + hd * mapInstrument[dyt].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].BidPrice1 - hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc));
}
}
else if (ocfx == "4")
{
dytcj = false; detcj = false;
map<string, double>::iterator it;
for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
{
int ss = (int)floor(it->second * sl);
OrderInsert(it->first, dyt, '0', '4', ss, mapMd[dyt].AskPrice1 + hd * mapInstrument[dyt].PriceTick, "", "");
OrderInsert(it->first, det, '1', '4', ss, mapMd[det].BidPrice1 - hd * mapInstrument[det].PriceTick, "", "");
yfd = true;
string s = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + " " + it->first + " 达到套利价差交易条件买入平昨，第一腿价格 " + to_string(mapMd[dyt].AskPrice1 + hd * mapInstrument[dyt].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].BidPrice1 - hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc);
maps[num] = s;
num++;
InsertLog(it->first + " 达到套利价差交易条件买入平昨，第一腿价格 " + to_string(mapMd[dyt].AskPrice1 + hd * mapInstrument[dyt].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].BidPrice1 - hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc));
}
}
}
else if (bsfx == "1")
{
if (ocfx == "0")
{
dytcj = false; detcj = false;
map<string, double>::iterator it;
for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
{
int ss = (int)floor(it->second * sl);
OrderInsert(it->first, dyt, '1', '0', ss, mapMd[dyt].BidPrice1 - hd * mapInstrument[dyt].PriceTick, "", "");
OrderInsert(it->first, det, '0', '0', ss, mapMd[det].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick, "", "");
yfd = true;
string s = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + " " + it->first + " 达到套利价差交易条件卖出开仓，第一腿价格 " + to_string(mapMd[dyt].BidPrice1 - hd * mapInstrument[dyt].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc);
maps[num] = s;
num++;
InsertLog(it->first + " 达到套利价差交易条件卖出开仓，第一腿价格 " + to_string(mapMd[dyt].BidPrice1 - hd * mapInstrument[dyt].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc));
}
}
else if (ocfx == "1")
{
dytcj = false; detcj = false;
map<string, double>::iterator it;
for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
{
int ss = (int)floor(it->second * sl);
OrderInsert(it->first, dyt, '1', '1', ss, mapMd[dyt].BidPrice1 - hd * mapInstrument[dyt].PriceTick, "", "");
OrderInsert(it->first, det, '0', '1', ss, mapMd[det].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick, "", "");
yfd = true;
string s = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + " " + it->first + " 达到套利价差交易条件卖出平仓，第一腿价格 " + to_string(mapMd[dyt].BidPrice1 - hd * mapInstrument[dyt].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc);
maps[num] = s;
num++;
InsertLog(it->first + " 达到套利价差交易条件卖出平仓，第一腿价格 " + to_string(mapMd[dyt].BidPrice1 - hd * mapInstrument[dyt].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc));
}
}
else if (ocfx == "3")
{
dytcj = false; detcj = false;
map<string, double>::iterator it;
for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
{
int ss = (int)floor(it->second * sl);
OrderInsert(it->first, dyt, '1', '3', ss, mapMd[dyt].BidPrice1 - hd * mapInstrument[dyt].PriceTick, "", "");
OrderInsert(it->first, det, '0', '3', ss, mapMd[det].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick, "", "");
yfd = true;
string s = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + " " + it->first + " 达到套利价差交易条件，第一腿价格卖出平今 " + to_string(mapMd[dyt].BidPrice1 - hd * mapInstrument[dyt].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc);
maps[num] = s;
num++;
InsertLog(it->first + " 达到套利价差交易条件，第一腿价格卖出平今 " + to_string(mapMd[dyt].BidPrice1 - hd * mapInstrument[dyt].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc));
}
}
else if (ocfx == "4")
{
dytcj = false; detcj = false;
map<string, double>::iterator it;
for (it = mapSub.begin(); it != mapSub.end(); it++)
{
int ss = (int)floor(it->second * sl);
OrderInsert(it->first, dyt, '1', '4', ss, mapMd[dyt].BidPrice1 - hd * mapInstrument[dyt].PriceTick, "", "");
OrderInsert(it->first, det, '0', '4', ss, mapMd[det].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick, "", "");
yfd = true;
string s = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + " " + it->first + " 达到套利价差交易条件，第一腿价格卖出平昨 " + to_string(mapMd[dyt].BidPrice1 - hd * mapInstrument[dyt].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc);
maps[num] = s;
num++;
InsertLog(it->first + " 达到套利价差交易条件，第一腿价格卖出平昨 " + to_string(mapMd[dyt].BidPrice1 - hd * mapInstrument[dyt].PriceTick) + " 第二蹆价格 " + to_string(mapMd[det].AskPrice1 + hd * mapInstrument[det].PriceTick) + " 对手价差 " + to_string(jc));
}
}
}
if (num != 0)shuchurizhi();
tm = 0;
}
}
//核心策略设计结束............................................................................................................................

复制代码

论坛官方微信、群（期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘）

期货论坛 - 版权/免责声明   1.本站发布源码(包括函数、指标、策略等)均属开放源码，用意在于让使用者学习程序化语法撰写，使用者可以任意修改语法內容并调整参数。仅限用于个人学习使用，请勿转载、滥用，严禁私自连接实盘账户交易。
  2.本站发布资讯(包括文章、视频、历史记录、教材、评论、资讯、交易方案等)均系转载自网络主流媒体，内容仅为作者当日个人观点，本网转载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。本网不对该类信息或数据做任何保证。不对您构成任何投资建议，不能依靠信息而取代自身独立判断，不对因使用本篇文章所诉信息或观点等导致的损失承担任何责任。
  3.本站发布资源(包括书籍、杂志、文档、软件等)均从互联网搜索而来，仅供个人免费交流学习，不可用作商业用途，本站不对显示的内容承担任何责任。请在下载后24小时内删除。如果喜欢，请购买正版，谢谢合作！
  4.龙听期货论坛原创文章属本网版权作品，转载须注明来源“龙听期货论坛”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。本论坛除发布原创文章外，亦致力于优秀财经文章的交流分享，部分文章推送时若未能及时与原作者取得联系并涉及版权问题时，请及时联系删除。联系方式：http://www.qhlt.cn/thread-262-1-1.html

如何访问权限为100/255贴子：/thread-37840-1-1.html；注册后仍无法回复：/thread-23-1-1.html；微信/QQ群：/thread-262-1-1.html；网盘链接失效解决办法：/thread-93307-1-1.html

返回列表

鼎元C++程序化交易系统教程【套利模板核心策略程式码部分】

鼎元C++程序化交易系统教程【套利模板核心策略程式码部分】

[收藏此主题] [关注此主题的新回复]

[通过 QQ、MSN 分享给朋友]