鼎元C++程序化交易系统教程【test.h文件解读】

C++头文件说明：

第一部分：

1. #pragma once
   
2. #include <iostream>
   
3. #include "Interface.h"
   
4. #include <map>
   
5. #include <iostream>
   
6. #include <string>
   
7. #include <list>
   
8. #include <sstream>
   
9. #include <vector>
   
10. #include "cStruct.h"
    
11. using namespace std;
    
12. #pragma warining(disable:4996)

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第二部分：

1. class test :public Interface
   
2. {
   
3. public:
   
4.         test(HWND hw, string sName, string sPeriod, string sInst);
   
5.         virtual ~test();
   
6. public:
   
7.         virtual void InitParm();
   
8.         virtual void UpdateParm(string s);
   
9.         virtual void UpdateSub(string sub, double ratio);
   
10.         virtual void OnRun();
    
11.         virtual void OnStop();
    
12.         virtual void OnTimer(string s);
    
13.         virtual void OnMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField* t);
    
14.         virtual void OnRsqBar(string sPeriod, string sInst, map<string, TKVALUE> mapK);
    
15.         virtual void OnBarOpen(TKVALUE t);
    
16.         virtual void OnRtnOrder(CThostFtdcOrderField t);
    
17.         virtual void OnRtnTrade(CThostFtdcTradeField t);
    
18.         virtual void OnInstrumentStatus(CThostFtdcInstrumentStatusField* t);
    
19.         virtual void OnInstrumentAll(map<string,CThostFtdcInstrumentField>*m);
    
20.         virtual void OnInstrument(CThostFtdcInstrumentField t);
    
21.         virtual void OnRspQryOrder(map <string, CThostFtdcOrderField>* m);
    
22.         virtual void OnRspQryTrade(map <string, CThostFtdcTradeField>* m);
    
23.         virtual void OnPosition(map<string, map <string, TPOSITION>>* m);
    
24.         virtual void OnPositionDetail(map<string, TDETAIL>* m);
    
25.         virtual void OnCommissionRate(map<string, map<string, TCOMMISSION>>* m);
    
26.         virtual void OnAccount(map<string, CThostFtdcTradingAccountField>* m);
    
27. private:
    
28.         map<string, CThostFtdcDepthMarketDataField>mapMd;
    
29.         map<string, CThostFtdcInstrumentField>mapInstrument;
    
30.         map<string, CThostFtdcOrderField>mapOrder;
    
31.         map<string, CThostFtdcTradeField>mapTrade;
    
32.         map<string, map<string, TPOSITION>>mapPos;
    
33.         map<string, CThostFtdcTradingAccountField>mapAcc;
    
34.         map<string, map<string, TKVALUE>>mapReal;
    
35.         map<string, double>mapSub;
    
36.         map <string, map<string, map<string, TKVALUE>>>mapK;
    
37.         map<string, TDETAIL> mapPosDeta;
    
38.         map<string, map<string, TCOMMISSION>>mapCom;
    
39.         map<int, string>maps;    //  日志信息
    
40. private:
    
41.         int n = 0;
    
42.         map<string, TDLLPARM>parm;
    
43.         list<string>lst;
    
44.         list<string>lstActionOrdrSysID;
    
45.         list<string>lstbeigenOrdrSysID;
    
46.         bool IsActionOrdrSysID(string orderid);
    
47.         bool IsbeigenOrdrSysID(string orderid);
    
48.         string state = "stop";
    
49.         string path = "D:\\data\\log";
    
50.         void OnState(string s);
    
51.         void end();
    
52.         void tend(TDLLPARM t);
    
53.         void SubscribeMarketData(string s);
    
54.         void OrderInsert(string acc, string inst, char bs, char oc, int volume, double price, string forfok, string ref2);
    
55.         void OrderAction(CThostFtdcOrderField t);
    
56.         void RsqBar(string period, string inst);
    
57.         void InsertLog(string msg);
    
58.         void RsqInstrument(string inst);
    
59.         void RsqRspQryOrder();
    
60.         void RsqRspQryTrade();
    
61.         void RsqPosition();
    
62.         void RsqPositionDetail(string acc);
    
63.         void RsqCommissionRate();
    
64.         void RsqAccount();
    
65.         void sound(string s);
    
66.         //跟交易相关的变量,一般不建议修改
    
67.         void chedan();
    
68.         void shuchurizhi();
    
69.         void chongfa(CThostFtdcOrderField t);
    
70.         void closesell1(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg);
    
71.         void closebuy1(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg);
    
72.         void closesell2(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg);
    
73.         void closebuy2(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg);
    
74. 
    
75. private: //指标变量库，不一定本策略能用到
    
76.         double avg(string period, string inst, int num); //均线函数名
    
77.         double avg1(string period, string inst, int num, int ref);//均线回溯，类似MC中MA[ref]
    
78.         double highest(string period, string inst, int num); //最高价函数名
    
79.         double highest1(string period, string inst, int num, int ref);//最高价回说，类似mc中的high[ref]
    
80.         double lowerest(string period, string inst, int num);//最低价函数名
    
81.         double lowerest1(string period, string inst, int num, int ref);//最低价回溯，类似mc中的lowerest[ref]
    
82. 
    
83. private:
    
84.         int numod = 0;
    
85.     //面板交易配置函数
    
86.         HWND hwnd;
    
87.         string sName;//策略名
    
88.         string sPeriod; //交易周期
    
89.         string sInst;  //交易合约品种
    
90.        
    
91.         string t1, t2, t3, t4, t0, sfcf, sss;
    
92.     //策略参数函数
    
93.         string dyt; //第一腿
    
94.         string det; //第二腿
    
95.         string bsfx;//第一腿买卖方向
    
96.         string ocfx;//第一腿开平方向
    
97.         double tjjc; //条件价差
    
98.         string tjjcfx, sfcd;//tjjcfx:条件价差方向,sfcd:是否重发
    
99.         int sl, cs, sjjg, num, tm;//sl:数量，
    
100.         int gdl;//挂弹量
     
101.         double jc, hd;//jc:价差,hd:交易滑点值
     
102.         bool yfd, dytcj, detcj, tz;
     
103. };

复制代码

说明：
第一部分是调用部分，不需要修改，都是制式的文档；

第二部分是类文件test的全局变量声明。

跟配置有关的不建议修改，否则可能会报错，设计策略时以下面这一段变量设置为主：

1. private: //指标变量库，不一定本策略能用到
   
2.         double avg(string period, string inst, int num); //均线函数名
   
3.         double avg1(string period, string inst, int num, int ref);//均线回溯，类似MC中MA[ref]
   
4.         double highest(string period, string inst, int num); //最高价函数名
   
5.         double highest1(string period, string inst, int num, int ref);//最高价回说，类似mc中的high[ref]
   
6.         double lowerest(string period, string inst, int num);//最低价函数名
   
7.         double lowerest1(string period, string inst, int num, int ref);//最低价回溯，类似mc中的lowerest[ref]
   
8. 
   
9. private:
   
10.         int numod = 0;
    
11.     //面板交易配置函数
    
12.         HWND hwnd;
    
13.         string sName;//策略名
    
14.         string sPeriod; //交易周期
    
15.         string sInst;  //交易合约品种
    
16.       
    
17.         string t1, t2, t3, t4, t0, sfcf, sss;
    
18.     //策略参数函数
    
19.         string dyt; //第一腿
    
20.         string det; //第二腿
    
21.         string bsfx;//第一腿买卖方向
    
22.         string ocfx;//第一腿开平方向
    
23.         double tjjc; //条件价差
    
24.         string tjjcfx, sfcd;//tjjcfx:条件价差方向,sfcd:是否重发
    
25.         int sl, cs, sjjg, num, tm;//sl:数量，
    
26.         int gdl;//挂弹量
    
27.         double jc, hd;//jc:价差,hd:交易滑点值
    
28.         bool yfd, dytcj, detcj, tz;
    
29. };

复制代码

这一块类似mc中的变量名称设置，即var声明中的设置。