半自动均线自适应出场交易系统模板【解析C++策略源码构架】

本身策略思路：

半自动均线自适应出场交易系统：

1、策略分开多单与开空单两个交易方向。

2、初始设置要确定操作方向。（jyfx==1 做多,jyfx ==-1 做空。后面会用到）

3、初始设置要进场价位（做多时：现价大于做多进场设置价格；做空时：现价小于做空进场设置价格，实例：现价3500，做多要设置高于3500元入场价格。做空要设置低于3500元入场价格。可以想象一个区间突破策略，现价在中间，两个突破方向，向上突破就做多，向下突破就做空）。（两个参数变量，入场价：rcjg，出场价格：ccjg ）

4、向上突破做多后出场以价格跌破某周期均线为出场法则；向下跌破做空后以价格涨破某周期均线为出场法则。（参数，均线周期：jxzq，均线：ma）

5、其它设置细节参考设置.

6、使用场景图：

第二部分：对策略进行初始设置：

1、策略用VC写完成后输出 DLL格式文档（命名为：均线出场.DLL），这是我们进行程序化交易的文档.

2、将均线出场.DLL 文档存入如图文件夹目录：



3、在C++交易软件内刷新策略组：



出现新增加策略。

4、双击均线出场策略，出现右上的交易设置与左下的参数设置：



下面是范例：

说明1：右上交易设置：1、策略名（必须），2、交易合约（必须），3、运行周期（必须），4、分组（建议设置一下，方便很多账号的使用）。

说明2：左下参数设置：
做多时参数设置：1、入场价格：注意价格设置要高于现价；2、交易方向：做多填1，做空填-1；3、出场价格，可以理解为止损价格，设置要低于入场价格与现价。否则会报错；4、均线周期：设置多长周期均线。5、单笔风险：单次交易承受最大亏损金额。6、滑点：一般加一个点即可。做多时进场价+1点，出场时出场价-1点；做空时进场价-1点，出场时出场价+1点，这里点不一定代表1，有些品种动一下是5或10.  7、优先平仓：是优先平今天进场单还是优先平昨天进场单。8、撤单时间：发单后多少秒不成交撤单重发。

做空时参数设置：1、入场价格：注意价格设置要低于现价；2、交易方向：做多填1，做空填-1；3、出场价格，可以理解为止损价格，设置要高于入场价格与现价。否则会报错；4、均线周期：设置多长周期均线。5、单笔风险：单次交易承受最大亏损金额。6、滑点：一般加一个点即可。做多时进场价+1点，出场时出场价-1点；做空时进场价-1点，出场时出场价+1点，这里点不一定代表1，有些品种动一下是5或10.  7、优先平仓：是优先平今天进场单还是优先平昨天进场单。8、撤单时间：发单后多少秒不成交撤单重发。


5、设置好后注意右键选择保存设置，否则不能生效。

策略视频介绍部分参考：http://www.qhlt.cn/thread-158757-1-1.html；