【MultiCharts(MC)程序化(量化)网上培训学习系列】第357节:经典策略范例利用"反常规区间突破(Anomaly Channel Breakout)"量化策略程式码、效果展示及进行初步回测
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策略原理:
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
程式码部分:本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览 公式部分1:MRO- inputs:
- Test( truefalseseries ),
- Len( numericsimple ),
- Instance( numericsimple ) ;
- MRO = RecentOcc( Test, Len, Instance, 1 ) ;
复制代码 公式部分2:RecentOcc- inputs:
- Test( truefalseseries ),
- Len( numericsimple ),
- Instance( numericsimple ),
- MLFlag( numericsimple ) ;
- variables:
- var0( 0 ),
- var1( 0 ) ;
- if MLFlag = 1 then
- var0 = 0
- else if MLFlag = -1 then
- var0 = Len - 1 ;
- var1 = 0 ;
- while var0 >= 0 and var0 < Len and var1 < Instance
- begin
- if Test[var0] then
- var1 = var1 + 1 ;
- var0 = var0 + MLFlag ;
- end ;
- condition1 = var1 = Instance and Instance > 0 ;
- if condition1 then
- RecentOcc = var0 - MLFlag + ExecOffset
- else
- RecentOcc = -1 ;
复制代码 策略专题:http://www.qhlt.cn/forum-1087-1.html |
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