V. 计算 Anomaly2 突破点 （V. CALCULATING THE ANOMALY2 BREAKOUT POINTS ）

V. 计算 Anomaly2 突破点

虽然交易 Anomaly2 系统所涉及的概念非常简单直接，但在使用该系统进行大量多样化商品组合交易时，需要进行大量例行计算。手工进行这些计算充满了误差，无疑会给您的交易带来错误。这些计算最好由计算机来完成，因此，我们会为每位客户提供一份 TradeStation Easy Language 或 Windows 软件中的 Anomaly2 程序。提供以下步骤是为了让您彻底了解该系统，使您更有信心成功交易该系统。

步骤

1 - 计算 13 Bar ADX、DMI+ 和 DMI-

2 - 计算 Anomaly2 主要进入止损点

3 - 根据当前条形图的 ADX、DMI+ 和 DMI- 值计算次要进入点

4. - 计算资金管理止损点

5 - 一旦做多或做空，根据当前条形图的 ADX 值计算 Anomaly2 退出点

6 - 根据当前条形图的 ADX 值计算波动率退出过滤器的值。 条的 ADX 值计算波动率退出过滤器的值

7 - 计算买入止损点或卖出止损点退出点

8 - 跟进交易

示例
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步骤 1 - 计算 13 条 ADX、DMI+ 和 DMI-


DMI 正值是通过比较一系列连续条形图的高点与真实区间计算得出的；DMI 负值是通过比较一系列连续条形图的低点与真实区间计算得出的。这些值用于计算 ADX，该指标也会绘制 ADX。ADX 通常用于指示市场是否呈趋势。ADX 比较值越高，表明市场趋势越强，但并不表明趋势方向。

作为 ADX 的组成部分，DMI Plus 和 DMI Minus 可以帮助识别方向。DMI+ 衡量市场的上行走势，当其高于 DMI- 时，表明市场看涨。相反，当 DMI+ 低于 DMI- 时，则表明市场看跌。

ADX/DMI+ 和 DMI- 的计算相当费力，需要确定 13 天内每天的方向性走势 (DM)，然后求平均值。DM 的定义是当前柱状图的高点到前一柱状图的高点之间的距离，或当前柱状图的低点到前一柱状图的低点之间的距离，两者取较大者。如果方向运动向上（DM+），该值为正。如果方向性运动向下 (DM-)，则数值为负。然后确定过去 13 个条形图 DM+ 和 DM-s 的平均值。每个方向上的平均移动量表示为商品平均范围的函数。在这种情况下，Range 是以下两者中较大者：

1）当前柱状图的高点到前一柱状图收盘点的距离，或
2）当前柱状图低点到前一柱状图收盘点的距离，或
3）当前柱状图高点到当前柱状图低点的距离。

然后确定过去 13 个条形图的平均值，并将其用作分母。由此得出的商数即为方向性波动指数 - 平均 DMI+ 或平均 DMI-，具体取决于使用 DM+ 还是 DM- 作为分子。每天，每个 DM+ 和 DM- 的 1/13 会从计算中流出，取而代之的是当前条形图的 DM+ 或 DM-。同样，在删除 1/13 的数值后，将每个新条形图的范围与之前的平均范围相加，计算出一个新的平均范围。这将为每个交易条提供新的 DMI+ 和 DMI-。

然后计算这些平均 DMI+ 和 DMI-s 的差值和总和，并计算出每个交易栏的方向指数 (DX)。13 个交易日后，只需确定前 13 个交易日 DX 的算术平均值，即可计算出平均方向指数 (ADX)。

ADX 的计算产生了一个非常强大的指标，为我们提供了趋势强弱的真实衡量标准，可用作确定其他一些系统参数值的自适应指标。DMI+ 和 DMI- 的计算可提供有关趋势方向的宝贵信息。

我们强烈建议交易者使用系统提供的 TradeStation 软件生成系统订单。手工计算 ADX 既费力又费时，还可能出错。

有关 ADX 的更多信息，请参阅 Welles Wilder 著的《技术交易系统的新概念》（1978 年）。互联网上几乎所有的商品交易书籍销售网站都有这本书。

第 2 步 - 计算异常主要进入点 - 主要进入点的计算相对简单。一旦 SlowD 超过买入区域的最低水平，就会在当前栏的高点 + 1 个刻度处下单买入。如果慢速指标低于卖出区的最高水平，就会在当前条形图的低点 - 1 个刻度处发出卖出指令。买入区的最小值和卖出区的最大值是通过适当的输入和从 100 中减去这些值确定的。因此，如果选择 34（默认值）作为买入区参数输入，则买入区最小值为 66（100-34）。如果选择 55（默认值）作为销售区参数输入，则销售区的最大值为 45（100-55）。

步骤 3 - 根据当前条形图的 ADX、DMI+ 和 DMI- 值计算二次进入点

二次进入点用于在主要多头或空头仓位被止损后重新进入市场。当您的市场头寸为中性，且 SlowD 在过去的 "x "个条形图（"回溯 "期）中一直处于买入区或卖出区时，就会出现这种设置。在这种情况下，当 SlowD 处于买入区域时，用户只需在当前柱状图的高点加上一个点设置买入止损；当 SlowD 处于卖出区域时，用户只需在当前柱状图的低点减去一个点设置卖出止损。根据 ADX 测定的趋势强度，回首周期会按以下方式自动调整。



步骤 4 - 计算资金管理止损点

资金管理止损旨在将您的损失限制在每份合约不超过 2,100 美元（不包括滑点和佣金），以防另行计算的追踪止损点导致损失超过该金额。资金管理止损点的计算方法是将 2,100 美元除以相关商品的点值。例如，如果计算的卖出止损点为 44.5，而点值为 500 美元（如棉花），则在 44.5 以上 4.2 点（2,100 美元/500 美元），即 48.7，设置卖出买入止损点。资金管理止损点总是与止损入市指令放在一起，以确保入市后的市场走势不会超过入市条形图上的资金管理止损点。

例如，如果您想在 44.5 的价位卖出一份 5 月棉花合约，您可以向经纪商下达如下订单：

以 44.5 的止损价卖出 1 合约 5 月棉花--有效直至取消。如果成交，则以 48.7 的止损价买入 1 份 5 月棉花 - 直至取消。

注意：如果您的入市价格在开仓时被跳空，您可以选择将原来的资金管理止损保留在指定的价格，或立即将您的资金管理止损从实际入市点调整到 2,100 美元。(见第七部分--交易软件操作与交易提示，6.当系统与现实不一致时怎么办--免费赠品与缺口）。

步骤 5 - 一旦做多或做空，根据当前条形图的 ADX 值计算 Anomaly2 退出点

与入场信号类似，用于确定 Anomaly2 追踪出场点的不同 ADX 范围也是基于斐波那契数字 13。最低的 ADX 范围是 0-13，然后逐级增加 13，直至大于 52 的最高范围。根据当前 ADX 所处的范围，将按照下表确定 Anomaly2 退出点：



请再次注意，我们的所有参数都基于斐波那契数字。我们的 ADX 使用 13 个条形图计算，ADX 范围的增量为 13，而 Anomaly2 退出点的所有条形图数字都是斐波那契数字。我们在测试中采用了这种限制，以确保在系统开发过程中不会无意中过度优化交易参数。没有其他系统开发商在其系统设计中包含这些限制。我们在系统设计中的格外谨慎确保了我们所有的系统都非常稳健。

例如，如果多头的 ADX 值为 30（即在 ADX 值范围 29 - 37 内），则卖出止损点设在两根柱子的最低点下方一个刻度线处。如果是 ADX 为 30 的空头，则买入止损点要比最后 3 个柱状图的最高点高一个刻度。

如下所述，这些值可根据波动率过滤器的值向上（买入信号）或向下（卖出信号）调整。第 6 步 - 根据当前的
条的 ADX 值

使用额外的波动率过滤器可以减少虚假离场突破的数量，因为它迫使突破的波动率至少等于之前的周波动率或月波动率。这样的突破更有可能是由于交易者对市场的看法发生了真正的改变，而不仅仅是价格的随机变动或场内交易者的操纵。该过滤器的值也是 ADX 的函数。如果趋势很强，ADX 很高，那么使用的范围就是最近几条的平均值。随着趋势强度的减弱，我们会使用更多以前条形图的平均值来计算过滤器的值，如下表所示：



请再次注意，我们所有的参数都是基于斐波那契数字。

Anomaly2 波动率滤波器使用与 ADX 稍有不同的计算方法来确定每个柱状图的范围。在计算波动率筛选器时，每个条形图的范围被简单定义为该条形图的最高点或最低点与前一 条形图收盘点之间的较大值。例如，如果上一栏的收盘价为 50.0，而当前栏的最高价和最低价分别为 52 和 47，则当前栏的区间为 3.0（50-47）。使用当前条形图的低点与前一收盘价之差的绝对值，因为该值大于当前条形图的高点与前一收盘价之差（52 - 50- = 2）。

如果前一柱状图的最高价和最低价分别为 52 和 45，而前一柱状图的收盘价为 47，则前一柱状图的范围为 5.0 (52 - 47)。前一交易日最高价与前一交易日第二次收盘价之间的差值大于前一交易日最低价与前一交易日第二次收盘价之间的绝对值差（47 - 45- = 2）。

如果当前 ADX 为 30，这将在规定的 ADX 范围 39 -52 内。因此，波动率过滤器的计算方法是取当前和前一栏的平均值（2 栏平均值）。平均值为 4.0（（3 + 5）/2）。

第 7 步 - 计算买入止损或卖出止损退出点

如上所述计算出异常点 2 退出点和波动率过滤值后，就可以计算买入止损或卖出止损退出点。如果是多头，卖出止损点就是异常点 2 退出点或波动率过滤器的较低值减去当前条形图的收盘价。如果是空头，买入止损点就是异常点 2 退出点或波动率过滤器中的较高点加上当前条形图的收盘价。

以上述条件为例（多头，ADX 为 30，波动率过滤器为 4.0，当前条形收盘价为 50），卖出止损将在前 3 个条形收盘价或当前收盘价减去计算出的波动率过滤器后的较低点进入。在本例中，假设前 3 个交易日的最低价为 45，则卖出止损退出点为低于 45 的一个刻度线。由于该值小于波动率过滤值减去当前收盘价（47.0 = 50-3.0），因此成为卖出止损离场点。如果波动率滤波的计算结果为 5.5，则当前收盘价减去波动率滤波后为 44.5（50 - 5.5），小于异常点 2 转折点 45 下方一个刻度线。因此，止损卖出点将是 44.5，而不是低于 45 一个刻度线。

步骤 8 - 跟进交易

如果您的资金管理买入止损点被触及，您的头寸将变为中性头寸，然后等待做多或做空的新信号。

一旦进入空仓，就会根据价格通道跟踪止损计算新的买入止损出场点。一旦买入止损退出点小于资金管理买入止损点，资金管理买入止损点就会被取消。然后下达新订单，在新计算的买入止损退出点买入一份合约，以清算当前的空头头寸。一旦根据交易进入点的最高价或最低价计算出 5,000 美元的未平仓利润，就会根据保护所有利润的 50%计算出追踪止损。如果该止损点比价格通道追踪止损点更接近当前价格，它将成为我们新的买入止损出场点，以清算当前的空头头寸。

示例

以下讨论附有 TradeStation 4/99-12/00 期间 EuroFX 每周数据的图表打印输出，以说明上述步骤。所有盈利和亏损包括每笔交易 100 美元的滑点和佣金。

交易 1

98 年 11 月 9 日，SlowD 穿过最低买入区水平，触发买入止损，止损点为当前条形图高点上方 1 个刻度线。在 1.2158 时止损。98 年 9 月 10 日，最高点达到 1.2690，未平仓交易获利 6,650 美元（1.2690-1.2158）。由于利润超过 5,000 美元，我们将保护这些利润的 50%，即 0.0266 点（6,650 美元/2/125,000 美元）。在 1.2158 的入市价上加上 0.0266 点，卖出止损点为 0.1.2424，该止损点在同一条形图上成交，净利润约为 3,225 美元（另请参阅第七部分 "当系统与现实不一致时怎么办--赠品、缺口和利润保护止损点"，了解在单条形图上使用百分比利润保护止损点的情况）。

交易 2

在 11/13/98 日之前，我们保持中立，在该日，ADX(8) 为 34.2，DMI+ 大于 DMI-。这就建立了买入设置，条件是 SlowD 在过去的查找条数中一直高于最低买入区水平。在 ADX 为 34.2 的情况下，SlowD 只需高于最低买入区水平一格，而这一格已满足要求。因此，我们在当前条形图的高点上方一格设置买入止损，并在下一条形图的跳空缺口 1.2195 处设置止损。在 1.2027 设置保护性资金管理止损（从我们的入市点算起为 2,100 美元），并在同一交易栏中执行。这导致交易净损失 2,200 美元。

交易 3

1998 年 12 月 25 日，慢速 D 穿过最大卖出区域水平，触发卖出止损，止损点为当前柱状图的低点减去一个刻度线。在下一交易栏 1.2056 处止损，并在 1.2224 处设置了高出 0.0168 点的资金管理止损。我们在下一交易栏止损，净损失 2,200 美元。

交易 4

在 1999 年 5 月 2 日之前，我们一直保持中立，在这一交易栏中，ADX(8) 为 26.7，DMI+ 小于 DMI-。如果 SlowD 在过去的查找条数中一直低于最大卖出区域水平，这就确立了卖出设置。在 ADX 为 26.7（介于 24 和 32 之间）的情况下，SlowD 只需低于最大卖出区域水平两格即可，而在该格中已满足要求。因此，我们在当前条形图的低点下方一格设置卖出止损，并在下一条形图的 1.1651 处设置止损。保护性资金管理止损点设在 1.1819（从我们的进场点算起为 2,100 美元）。

1999 年 5 月 3 日触及低点 1.1186，未平仓交易获利 5,812 美元（1.1651-1.1186）。由于利润超过 5,000 美元，我们将保护这些利润的 50%，即 0.0232 点（5,812 美元/2/125,000 美元）。从 1.1651 的入市价减去 0.0232 点，卖出止损价为 1.1419，在同一交易栏中成交，交易净利润约为 2,800 美元。

交易 5

在 3/19/99 之前，我们一直保持中立，在该价位上，ADX(8) 为 26.4，DMI+ 小于 DMI-。这就确立了卖出设置，条件是 SlowD 在过去的查找条数中一直低于最大卖出区水平。在 ADX 为 26.4（介于 24 和 32 之间）的情况下，SlowD 只需低于最大卖出区域水平两格即可，而在该格中已满足要求。因此，我们在当前条形图的低点下方一格设置卖出止损，并在下一条形图的 1.1253 处设置止损。保护性资金管理止损点设在 1.1421（从我们的入市点算起为 2,100 美元）。

在触及资金管理止损点之前，建立一个较低的追踪卖出止损点，以取代资金管理止损点。1999 年 7 月 16 日，ADX 为 36.7，范围为 0.0086。由于 ADX 在 29 和 37 之间（见第 26 页的表格），我们将寻找 3 个柱状高点的上行穿透，只要它大于 1999 年 7 月 16 日的收盘价加上平均范围。ADX 在 26 和 37 之间时，我们使用 2 柱平均范围（见第 27 页表格）。1999 年 7 月 16 日的收盘价加上 2 栏平均范围为 1.0595（1.0509 + .0086）。由于该价位低于 3 栏最高价 1.0736，我们使用 3 栏最高价加 1 点（1.0737）作为买入止损点。在下一个交易栏，买入止损被触及，我们转为中性。上一笔空头交易的净利润为 6,350 美元，包括 100 美元的滑点和佣金。

交易 6

在 1999 年 12 月 11 日之前，我们一直保持中立，在这一交易栏中，慢速 D 穿过最大卖出区水平下方，触发了卖出止损，止损点为当前交易栏的低点减去一个刻度线。在下一交易日的 1.0507 点补仓，并在 1.0675 点设高 0.0168 点的资金管理止损。

2000 年 4 月 2 日，低点触及 0.9827，未平仓交易获利 8,500 美元（1.0507-0.9827）。由于这比 5,000 美元多，我们将保护这些利润的 50%，即 0.0340 点（8,500 美元/2/125,000 美元）。从 1.0507 的入市价减去 0.0340 点，卖出止损价为 1.0167，在下一交易日成交，交易净利润约为 4,150 美元。

交易 7

在 2/5/00 日之前，我们保持中立，在该日，ADX(8) 为 33.2，DMI+ 小于 DMI-。如果 SlowD 在过去的查找条数中一直低于最大卖出区水平，则建立卖出设置。在 ADX 为 33.2（大于 32）的情况下，SlowD 只需低于最大卖出区域水平一格，该格即满足要求。因此，我们在当前条形图的低点下方 1 个刻度处设置卖出止损，并在下一条形图的 0.9770 处设置止损。保护性资金管理止损点设在 0.9938（从我们的进场点算起为 2,100 美元）。

在触及资金管理止损点之前，设立一个较低的追踪卖出止损点，以取代资金管理止损点。5/19/00 ADX 为 33.2，范围为 0.0269。由于 ADX 在 29 和 37 之间（见第 26 页的表格），我们将寻找 3 个柱状高点的上行穿透，只要它大于 5/19/00 的收盘价加上平均范围。当 ADX 介于 26 和 37 之间时，我们使用 2 柱平均范围（见第 27 页表格）。5/19/00 的收盘价加上 2 条平均线的范围是 0.9343（0.9074 + 0.0269）。由于这个价位高于 5/12/00 日的 3 栏高点 0.9288，我们使用收盘价加 2 栏平均范围作为买入止损。在下一个交易栏，买入止损被触及，我们转为中性。上一笔空头交易的净利润为 5,225 美元，包括 100 美元的滑点和佣金。

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