[章节] 《专业股票交易系统设计与自动化》第十一部分 源代码（Source Code）

11 源代码

苦与甜
来自外部、
艰辛来自内心、
来自自己的努力。

阿尔伯特-爱因斯坦，《晚年感言

交易史是一个世纪以来构建的知识金字塔。从利弗莫尔（Livermore）到江恩（Gann），再到爱德华兹（Edwards）和马吉（Magee），只有时间会告诉我们，哪些现代技术人员会被人们津津乐道。需要记住的重要一点是，交易是一项集体工作，因为人们从许多来源汲取灵感。本书是对技术分析领域做出贡献的许多人的总结。

交易软件的发展是在短时间内开发新的技术分析原型的催化剂，特别是随着专为交易设计的编程语言的发展。

这里的所有源代码都是用 EasyLanguage 编写的，这是一种用于技术分析和交易管理的语言。代码最初是为 TradeStation 2000i 平台编写的，但可以导入 TradeStation 6。请注意表 11.1 中 TradeStation 2000i 平台与 TradeStation 6 平台信号名称的不同：



11.1库存

所有 EasyLanguage 代码都按功能分组，大致按章节分类。从资金管理代码开始，因为它是其他代码的基础。然后，选择要构建的系统。创建文件后，验证整个埃克代码库，根据平台选择表 11.1 中的适当信号名称。

如果使用 TradeStation 2000i 和 TradeStation 6 平台，使用 PowerEditor 创建源代码，验证源代码，然后将所有带有 Acme 前缀的代码导出到 ELS 档案文件中。最后，将存档导入 TradeStation 6 进行自动转换。

本章中的 EasyLanguage 代码基于 TradeStation 2000i。如果使用 TradeStation 6，信号名称 Sell、ExitLong 和 ExitShort 必须分别替换为信号 SellShort、Sell 和 BuyToCover。

11.1.1 网站

可以从 Acme Trader 网站 http://www.acmetrader.com 购买包含本书源代码的 EasyLanguage 存档文件格式的专业光盘产品。只需将该产品安装到 TradeStation 中，交易者即可打开光盘中提供的预定义工作区。

11.1.2 资金管理

表 11.2. 资金管理模块











11.2 编译

11.2.1 创建存档

在 TradeStation 中创建并验证代码后，用户应创建一个 EasyLanguage 档案文件来存储所有 Acme 代码。此外，如果交易者结合使用 TradeStation 2000i 和 TradeStation 6，则应在 2000i 中创建存档，然后导入 TradeStation 6 中
因为旧的信号名称会自动转换。

TradeStation 2000i

要在 TradeStation 2000i 应用程序中创建存档，请按照以下步骤操作：

1. 在 EasyLanguage PowerEditor 中，选择
文件->导入和导出...
2. 点击
导出 EasyLanguage 存储文件 (ELS) 3.
3. 单击
下一步 > 4.
4. 在分析类型：下拉菜单中，选择
所有技术
5. 向下滚动，直到看到 Acme 前缀。高亮显示：
Acme 所有策略
6. 反复点击 > 按钮，直到所有 Acme 技术都转移到右侧的 "要导出的技术："窗格中。
7. 单击
下一步 > 8.
8. 输入创建存档文件的位置和名称，例如
c:\temp\Acme.els
9. 单击
完成
10. 将出现一个提醒对话框，提示
您所选功能使用的功能也将自动转移。
11. 单击
确定
12. 传输过程将开始。可能会出现 "确认文件替换 "对话框，询问是否要替换现有的分析技术。单击
全部拒绝
13. 将出现一个提醒对话框，提示
所选策略和信号使用的信号和函数也将自动转移。
14. 点击
确定
15. 将出现一个提醒对话框，提示
您所选研究使用的功能也将自动转移。
16. 点击
确定
17. 导出成功 "对话框将显示： 您已成功导出分析技术：
您已成功导出分析技术
18. 点击
确定
19. 名为 Acme.els 的归档文件已在以下目录中创建：
c:\temp\

存档文件现在可以分发并导入 TradeStation 2000i 和 TradeStation 6。

要在 TradeStation 6 中创建存档，请执行以下步骤：

1. 在 TradeStation 6 应用程序中，选择
文件->导入/导出EasyLanguage...
2. 点击
导出 EasyLanguage 文档文件 (ELD) 3.
3. 单击
下一步 > 4.
4. 在分析类型：下拉菜单中，选择
所有技术
5. 向下滚动，直到看到 Acme 前缀。高亮显示：
Acme 所有策略
6. 反复点击 > 按钮，直到所有 Acme 技术都转移到右侧的 "要导出的技术："窗格中。
7. 单击
下一步 > 8.
8. 输入创建存档文件的位置和名称，例如
c:\temp\Acme.eld
9. 单击
完成
10. 将出现一个提醒对话框，提示
所选策略使用的策略和函数也将自动转移。
11. 单击
确定
12. 传输过程将开始。导出成功 "对话框将显示： 您已成功导出分析技术：
您已成功导出分析技术
13. 点击
确定
14. 名为 Acme.eld 的归档文件已在以下目录中创建：
c:\temp\
现在可以分发该归档文件并将其导入 TradeStation 6。

11.2.2 将代码导入 TradeStation 6
创建归档文件后，可按以下步骤将其导入 TradeStation 6：
1. 在 TradeStation 6 应用程序中，选择
文件->导入/导出 EasyLanguage...
2. 点击
导入 EasyLanguage 文件（ELD、ELS 或 ELA） 3.
3. 单击
下一步 > 4.
4. 键入存档文件所在的位置和名称，例如
c:\temp\Acme.els
5. 单击
下一步 > 6.
6. 将显示并选中分析类型。如果未选中，请单击
全选
7. 点击
下一步 > 8.
8. 将显示并选中可用的分析技术。如果未选中，请单击全选
9. 单击：
完成
10. 10. 将出现一个提醒对话框，提示
所选策略使用的策略和函数也将自动转移。
11. 单击
确定
12. 传输过程将开始。可能会出现 "确认文件替换 "对话框，询问是否要替换现有的分析技术。根据要导入的文件是否比现有文件新，如果新则选择是，否则选择否。
13. TradeStation 将开始验证所有代码。
14. 出现 "导入成功 "对话框：
您已成功导入分析技术
15. 点击
确定

11.3 使用软件

埃克系统和指标可通过标准 Trade Station 窗口菜单应用：

a 插入-指标...
a 插入->绘制条形图...
a 插入->策略...

11.3.1 埃克所有策略

创建了一个名为 "Acme All Strategies "的策略，它结合了 Acme 系统 F、M、N、R 和 V。该策略可以像其他策略一样插入 TradeStation 图表（Acme P 系统不包括在内，因为它是一个特殊的日内策略）。

11.3.2 埃克价差指标

Acme Spread 指标需要在图表窗口中为两个股票符号绘制四个数据图表。前两个图表为日内图（Datal 和 Data2），后两个图表为日线图（Data3 和 Data4），具体如下：

1. 股票 A：日内
2. 股票 B：日内
3. 股票 A：每日（可选隐藏）
4. 股票 B：每日（隐藏，可选）

价差指标使用每日数据计算历史波动率和相关值。图表窗口中需要日线数据，但无需显示。我们建议配对交易使用 3 分钟或 5 分钟图表。

11.3.3 AcmeGetFloat 函数

Acme F 系统要求使用 AcmeGetFloat 函数。由于浮动值是基本面信息，无法通过 TradeStation 界面获取，因此 AcmeGetFloat 函数包含了超过 1500 种常用交易股票的浮动值。
常用交易股票的浮动值。如果该函数中没有列出某个股票代码，那么浮动值分析技术就什么也做不了，因为浮动值为零。要将股票添加到 AcmeGetFloat 函数的列表中，请执行以下步骤：

1. 打开 EasyLanguage 函数 AcmeGetFloat。

2. 2. 向下滚动文档，按字母顺序插入新符号。
该函数使用二进制排序来快速查找符号，因此必须按字母顺序排列，否则将无法找到。

3. 3. 复制并粘贴函数周围的一行。用新符号和浮点值更新该行（有关获取浮点值的信息，请参阅第 4 章）。

4. 添加符号后，验证函数 (F3)。

5. 现在浮点分析技术应出现在符号的图表窗口中。

11.4 源代码

所有 Acme 代码均按字母顺序排列。每个信号、指标和函数都是用 EasyLanguage 编写的。要创建每个策略，请使用 TradeStation StrategyBuilder?

a 用正确的名称创建新策略。
a 将每个信号添加到策略中。
a 每个策略都应包含各表中显示的信号。

对于 TradeStation 6，将表格中的每个系统插入图表窗口，形成整体策略。

Acme 所有策略

策略

表 11.10. Acme 所有策略

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