[章节] 《专业股票交易系统设计与自动化》序言

序言

世界上最难以理解的事情是
它是可以理解的。
阿尔伯特-爱因斯坦

交易生涯的开始充满了兴奋--独立、自由和赚钱的潜力。在积累了一定的起始资金并阅读了尽可能多的市场书籍之后，新交易者已经准备好带着各种想法涉足股票的海洋。然而，交易者很快就会发现，好的想法并不总能转化为好的交易。一连串的失败交易会让交易者从一个想法跳到另一个想法，却没有意识到 "系统 "只是交易成功的唯一基石。

最流行的交易书籍侧重于技术分析和形态识别，暗示股市的基本秩序。除非交易者有一个交易这些形态的框架，否则交易过程可能既主观又令人不知所措。当某些形态不再起作用时，交易者就会在这些形态再次起作用之前放弃它们，结果就是永无止境地追求利润。

这是第一本为交易者提供完整的自动股票交易框架的书：一个包含资金管理、头寸大小、订单输入和一套交易系统的模型。在执行过程中没有任何偶然因素，交易者可以自由地进行创造。该模式对交易机制而非系统设计的创造性方面进行了规范。

读者应具有几年的交易经验和技术分析背景。熟练掌握使用 EasyLanguage 等语言进行交易系统开发，或使用 Visual Basic 等计算机编程语言进行软件开发，将使这一经验更加完整。

第 1 章介绍交易模型及其组成部分。首先，我们概述了交易系统。然后，我们建立头寸大小、交易进入和退出以及过滤的系统标准。最后，我们简要分析了一些常见的技术分析指标及其对系统性能的影响，从而完善了该模型。

在第 2 章到第 7 章的每一章中，我们都会设计和开发一个基于单一概念的交易系统。我们定义系统规则，根据交易模型进行编码，然后通过图表和原理介绍一些实际交易的例子。

在第 8 章中，我们使用两种不同的方法创建了两个市场模型。首先，我们将所有交易系统应用于各种市场和行业指数，创建一个自下而上的模型。然后，我们将模式交易系统调整为一套情绪指标，创建一个自上而下的模型，并比较每个模型的结果。

第 9 章带领专业交易者进行从当日收盘到次日开盘的实时交易分析。详细介绍了头寸管理和图表审查的每日周期。

第 10 章从另一个角度介绍日内交易。在简短的二级教程之后，我们展示了任何交易系统如何适应日内时间框架。在这里，我们介绍了几种将传统技术分析与直接访问工具相结合的日内交易技术。

第11章是交易模型的完整实现，包括资金管理、仓位管理和一整套交易系统的源代码。这些代码可以编译到 TradeStation 中，然后作为专业交易平台运行执行代码。

在撰写本书的过程中，我们对一些鲜为人知但却极具影响力的技术人员所取得的成就表示感谢，他们从应用科学的角度切入市场： 邓尼根、加特里、沙巴克和泰勒。我们可以想象，当一个舒缓的声音告诉交易者何时买入、何时卖出时，他们对实时绘制的图表和指标图像的反应。

下一代交易软件已经在编写之中，它将交易世界与软件世界融为一体--价格流与脚本语言的整合、数据库访问多种市场数据源的透明度，以及由多种数据源的细粒度合成的新型市场工具的动态构成。交易从艺术到科学的演变才刚刚开始。

马克-康威 亚伦-贝勒

加利福尼亚州圣迭戈 2002 年 4 月

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