[TS源码] 检验 VWAP 方法：MIDAS Touch（The MIDAS Touch）【原文+程式码】

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tradestation：迈达斯指标

在本期的文章中（"检验VWAP方法：Midas Touch，第一部分"），Andrew Coles借鉴了Paul Levine和George Reyna之前的市场分析工作。他提出了建立一套价格支撑和阻力曲线的某些计算方法。我们已经开发了EasyLanguage代码，允许将Coles描述的计算值绘制在价格图表上（图1）。

图1：Tradeestation，midas指标。在这个TradeStation图表样本中，MIDAS指标被应用于SPY的小时图。该指标已被应用于该图表六次，使用不同的起始日期作为输入。这里显示的指标起始日期是10/11/2007、10/31/2007、12/11/2007、1/23/2008、3/17/2008和4/15/2008。

要下载本研究的EasyLanguage代码，请到TradeStation和EasyLanguage支持论坛（https://www.tradestation.com/Discussions/forum.aspx? Forum_ID=213）。搜索文件 "ColesMidas.ELD"。

这篇文章是为了提供信息。TradeStation证券或其附属机构没有提出、给予或以任何方式提供任何类型的交易或投资建议、意见或策略。

Indicator:  Midas

1. inputs:
   
2.     StartTime( 930 ),
   
3.     StartMonth( 1 ),
   
4.     StartDay( 1 ),
   
5.     StartYear( 2008 ) ;
   
6. variables:
   
7.     StartCalcDate( 0 ),
   
8.     VolumeValue( 0 ),
   
9.     MedPrice( 0 ),
   
10.     PV( 0 ),
    
11.     CumulativeVolume( 0 ),
    
12.     CumulativePV( 0 ),
    
13.     Started( false ),
    
14.     Denom( 0 ),
    
15.     KeyCumVol( 0 ),
    
16.     KeyCumPV( 0 ),
    
17.     MidasValue( 0 ) ;
    
18. if CurrentBar = 1 then
    
19.     StartCalcDate = ELDate( StartMonth, StartDay,
    
20.      StartYear ) ;
    
21. { Midas Calculation }
    
22. if Date >= StartCalcDate and Time >= StartTime then
    
23.     begin
    
24.     VolumeValue = iff( BarType <= 1, Ticks, Volume ) ;
    
25.     MedPrice = MedianPrice ;
    
26.     PV = MedPrice * VolumeValue ;
    
27.     CumulativeVolume = VolumeValue + CumulativeVolume ;
    
28.     CumulativePV = PV + CumulativePV ;
    
29.     end ;
    
30. if Started = false and ( ( Date >= StartCalcDate and
    
31. Time >= StartTime ) and ( ( Time[1] < StartTime or
    
32. Date[1] < StartCalcDate ) or Date[1] >
    
33. StartCalcDate ) ) then
    
34.     begin
    
35.     Started = true ;
    
36.     Denom = 1 ;
    
37.     KeyCumVol = CumulativeVolume ;
    
38.     KeyCumPV = CumulativePV ;
    
39.     end
    
40. else if Denom >= 1 then
    
41.     Denom = CumulativeVolume - KeyCumVol ;
    
42. if Started then
    
43.     begin
    
44.     if Denom > 1 then
    
45.         MidasValue = ( CumulativePV - KeyCumPV ) /
    
46.          Denom
    
47.     else if Denom = 1 then
    
48.         MidasValue = MedPrice ;
    
49.     Plot1( MidasValue, "Midas" ) ;
    
50.     end ;

复制代码

--Mark Mills
TradeStation Securities, Inc.
www.TradeStation.com

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