|
 
- UID
- 2
- 积分
- 2892617
- 威望
- 1396340 布
- 龙e币
- 1496277 刀
- 在线时间
- 13326 小时
- 注册时间
- 2009-12-3
- 最后登录
- 2024-12-25
|
掘金量化支持获取期货主力连续合约及连续合约全部历史数据，以方便研究和回测策略。
主力合约的切换规则为：
每个品种只选出唯一一个主力合约。
日成交量和持仓量都为最大的合约，确定为新的主力合约，每日收盘结算后判断，于下一交易日进行指向切换，日内不会进行主力合约的切换。
按照第二条规定产生新的主力合约之前，维持原来的主力合约不变。
若出现当前主力合约的成交量和持仓量都不是最大的情况，当前指向合约在下一个交易日必须让出主力合约身份，金融期货新主力指向成交量最大的合约（中金所），商品期货新主力指向持仓量最大的合约（上期所、大商所、郑商所、上期能源）。
连续合约的规则为：
该品种上市合约按交割月份排序，00对应最近月份合约，01对应其后一个合约，02对应再后一个合约，依次类推，合约最后交易日盘后切换。如SHFE.RB00，SHFE.RB01。
Python 数据接口
1.get_continuous_contracts - 获取主力合约，可获取主力合约和次主力合约
示例
获取2021-07-01 — 2021-07-15的主力合约：- get_continuous_contracts(csymbol='SHFE.AG', start_date='2021-07-01', end_date='2021-07-15')
- [{'symbol': 'SHFE.ag2112', 'trade_date': datetime.datetime(2021, 7, 1, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2112', 'trade_date': datetime.datetime(2021, 7, 2, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2112', 'trade_date': datetime.datetime(2021, 7, 3, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2112', 'trade_date': datetime.datetime(2021, 7, 4, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2112', 'trade_date': datetime.datetime(2021, 7, 5, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2112', 'trade_date': datetime.datetime(2021, 7, 6, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2112', 'trade_date': datetime.datetime(2021, 7, 7, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2112', 'trade_date': datetime.datetime(2021, 7, 8, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2112', 'trade_date': datetime.datetime(2021, 7, 9, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2112', 'trade_date': datetime.datetime(2021, 7, 10, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2112', 'trade_date': datetime.datetime(2021, 7, 11, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2112', 'trade_date': datetime.datetime(2021, 7, 12, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2112', 'trade_date': datetime.datetime(2021, 7, 13, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2112', 'trade_date': datetime.datetime(2021, 7, 14, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2112', 'trade_date': datetime.datetime(2021, 7, 15, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}]
- CFFEX.IC 中证500期货主力连续合约
- CFFEX.IF 沪深300期货主力连续合约
- CFFEX.IH 上证50期货主力连续合约
- CFFEX.IM 中证1000期货主力连续合约
- CFFEX.T 10年期国债期货主力连续合约
- CFFEX.TF 5年期国债期货主力连续合约
- CFFEX.TS 2年期国债期货主力连续合约
- CZCE.AP 苹果主力连续合约
- CZCE.CF 棉花主力连续合约
- CZCE.CJ 红枣主力连续合约
- CZCE.CY 棉纱主力连续合约
- CZCE.FG 玻璃主力连续合约
- CZCE.JR 粳稻主力连续合约
- CZCE.LR 晚籼稻主力连续合约
- CZCE.MA 甲醇主力连续合约
- CZCE.OI 菜油主力连续合约
- CZCE.PF 短纤主力连续合约
- CZCE.PM 普麦主力连续合约
- CZCE.RI 早籼稻主力连续合约
- CZCE.RM 菜粕主力连续合约
- CZCE.RS 菜籽主力连续合约
- CZCE.SA 纯碱主力连续合约
- CZCE.SF 硅铁主力连续合约
- CZCE.SM 锰硅主力连续合约
- CZCE.SR 白糖主力连续合约
- CZCE.TA PTA主力连续合约
- CZCE.UR 尿素主力连续合约
- CZCE.WH 强麦主力连续合约
- CZCE.ZC 动力煤主力连续合约
- DCE.A 豆一主力连续合约
- DCE.B 豆二主力连续合约
- DCE.BB 胶合板主力连续合约
- DCE.C 玉米主力连续合约
- DCE.CS 玉米淀粉主力连续合约
- DCE.EB 苯乙烯主力连续合约
- DCE.EG 乙二醇主力连续合约
- DCE.FB 纤维板主力连续合约
- DCE.I 铁矿石主力连续合约
- DCE.J 焦炭主力连续合约
- DCE.JD 鸡蛋主力连续合约
- DCE.JM 焦煤主力连续合约
- DCE.L 塑料主力连续合约
- DCE.M 豆粕主力连续合约
- DCE.P 棕榈油主力连续合约
- DCE.PP 聚丙烯主力连续合约
- DCE.RR 粳米主力连续合约
- DCE.V PVC主力连续合约
- DCE.Y 豆油主力连续合约
- INE.LU 低硫燃料油连续合约
- INE.NR 20号胶主力连续合约
- INE.SC 原油主力连续合约
- SHFE.AG 白银主力连续合约
- SHFE.AL 铝主力连续合约
- SHFE.AU 黄金主力连续合约
- SHFE.BU 沥青主力连续合约
- SHFE.CU 铜主力连续合约
- SHFE.FU 燃油主力连续合约
- SHFE.HC 热轧卷板主力连续合约
- SHFE.NI 镍主力连续合约
- SHFE.PB 铅主力连续合约
- SHFE.RB 螺纹钢主力连续合约
- SHFE.RU 橡胶主力连续合约
- SHFE.SN 锡主力连续合约
- SHFE.SP 纸浆主力连续合约
- SHFE.SS 不锈钢主力连续合约
- SHFE.WR 线材主力连续合约
- SHFE.ZN 锌主力连续合约
|
论坛官方微信、群（期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘）
 
|
:
| 
:
| 
:期货量化学习 | 
:期货量化 | 
欧美杂志精华：
