MultiCharts编程-PowerLanguage-Strategy Orders策略委托

第22章 Strategy Orders策略委托

一句完整的策略委托语句，要指定买卖、时间、价格类别、委托数量信息，策略委托的类别信息已在PowerLanguage概述中介绍，本章主要对各个关键字的使用做解说。

策略委托是写在信号中，经编译成功后，插入到图表上，进行买卖交易。

此外，对内置的止盈止损Set系列的出场函数也一一给出案例说明。这些函数可以在Bar内满足条件时，即时发出委托单，无需等到Bar完成时才执行。

Set系列函数包括：SetBreakeven（损益两平出场）、SetDollarTrailing（跟踪止损出场）、SetPercentTrailing（跟踪止盈或固定比例回撤出场）、SetProfitTarget（停利止盈出场）和SetStopLoss（停损出场）；另外一个是SexExitOnClose（收盘时出场），只能用于回测。

Set系列函数在触发价（满足条件的价位）和执行价的计算结果会受策略属性中所设定的手续费和滑价影响。触发价只计算进场单边的交易成本。执行价会计算进场和出场的双边的交易成本。

Set系列出场函数	价格计算公式
SetBreakeven	（1）多头持仓的出场：    触发价=进场价-(获利金额+手续费+滑价)/整点价值    停损价=进场价+(手续费*2+滑价*2)/整点价值    （2）空头持仓的出场：    触发价=进场价+(获利金额+手续费+滑价)/整点价值    停损价=进场价-(手续费*2+滑价*2)/整点价值
SetDollarTrailing	停利价=多单进场后的最高价-(获利回吐金额-手续费-滑价)/整点价值    停利价=空单进场后的最低价+(获利回吐金额-手续费-滑价)/整点价值
SetPercentTrailing	（1）多头持仓的出场：    触发价=进场价+(获利金额+手续费+滑价)/整点价值    停利价=触发价-(获利金额*停利百分比-手续费-滑价)/整点价值    （2）空头持仓的出场：    触发价=进场价-(获利金额+手续费+滑价)/整点价值    停利价=触发价+(获利金额*停利百分比-手续费-滑价)/整点价值
SetProfitTarget	停利价=多头进场价+(获利金额+(手续费+滑价)*2)/整点价值    停利价=空头进场价-(获利金额+(手续费+滑价)*2)/整点价值
SetStopLoss	停损价=多头进场价-(停损金额-(手续费+滑价)*2)/整点价值    停损价=空头进场价+(停损金额-(手续费+滑价)*2)/整点价值

ALL
说明	用在策略出场语句中，在Shares或Contracs前面出现，来表示所有的合约包含没有明确指明实际仓位的合约。
语法	All Contracts 或 All Shares
范例	在下根Bar开始时以市价单卖出平仓所有的仓位：    Sell All Shares Next  Bar At Market;    或 Sell  All Contracts Next Bar At  Market;

Buy
说明	建立一个多头仓位。    进场的点位会在图表上以箭头和价位标示。箭头表示进场时间，价位表示进场价格。在多头进场箭头的下方，有标签显示进场名称和仓位数量。    委托会在参数指定的点位执行，若委托在指定的Bar内无法成交，该笔委托将被取消。    当一个Buy指令成交时，其他持有的空头仓位，将会被平仓。
语法	Buy [(“EntryLabel”)]  [TradeSize] EntryType;    中括号([])内的参数是任选的。
参数	EntryLabel——可选用参数，字符串表达式；给予当次进场的信号一个专属名称。信号名称会显示在进场箭头下方，出场信号可以因此指定搭配有专属名称的进场信号，更多信息请看Sell。    若EntryLabel未指定，则会依进场语句的先后顺序依序命名为”Buy”、”Buy#1”、”Buy#2”……    TradeSize——可选用参数，数值表达式；指定买进的数量，必须搭配Share、Shares、Contract或Contracts任一个使用。    若TradeSize为0或负值，并不会建立任何多头仓位，但现有的空头仓位会被平仓。    若TradeSize未指定，交易数量将会是使用者在策略属性的属性中设定的委托数量。    EntryType——必需参数；指定进场的时间和价位，一共有四种类型：    1)This Bar [On] Close    其中：On是跳跃字，可省略    即在当根Bar的收盘价Close多头进场，并标记Buy的箭头。    2) Next Bar [At] Open  或 Next Bar [At] Market    其中：关键字”Open”和”Market”可以互换           At是跳跃字，可省略    即在下根Bar的开盘价Open多头进场，并标记Buy的箭头。    3) Next Bar [At] Price  Limit    其中：Price是数值表达式，指定限价进场价格           At是跳跃字，可省略    若下根Bar的第一笔价格小于或等于Price，则在下根Bar多头进场，并标记Buy的箭头；若下根Bar内并无价格满足条件，则委托会被取消。    4) Next Bar [At] Price  Stop    其中：Price是数值表达式，指定停止价进场价格           At是跳跃字，可省略    若下根Bar的第一笔价格大于或等于Price，则在下根Bar多头进场，并标记Buy的箭头；若下根Bar内并无价格满足条件，则委托会被取消。
范例	在当根Bar结束时，以市价建立使用者指定数量的多头仓位：    Buy This Bar On Close;    在下根Bar开始时，以市价建立一手多头仓位，并标记进场名为”Entry”：    Buy (“Entry”) 1 Share Next Bar  At Open;    在下根Bar开始时，以市价建立一手多头仓位，并标记进场名为”Entry”：    Buy (“Entry”) 1 Contract Next Bar  At Market;    在下根Bar开始时，以小于等于100的价格建立2手多头仓位：    Buy 2 Shares Next Bar At 100 Limit;    在下根Bar开始的价格大于等于50时，以市价建立10手多头仓位：    Buy 10 Contracts Next Bar At 50 Stop;

BuyToCover
说明	全部或部分平仓特定或全部的空头仓位。    当一个Buy指令成交时，其他持有的空头仓位，将会被平仓。    出场的点位会在图表上以箭头和价位标示。箭头表示出场时间，价位表示出场价格。在空头出场箭头的下方，有标签显示出场名称和仓位数量。    委托会在参数指定的点位执行，若委托在指定的Bar内无法成交，该笔委托将被取消。
语法	BuyToCover [(“ExitLabel”)] [From Entry(“EntryLabel”)] [ TradeSize[Total]]  Exit;    或：    Buy To Cover [(“ExitLabel”)] [From Entry(“EntryLabel”)] [ TradeSize[Total]]  Exit;
参数	ExitLabel——可选用参数，字符串表达式；予当次出场信号一个专属名称。信号名称会显示在出场箭头下方。    若ExitLabel未指定，则会依出场信号语句的先后顺序依序命名为”Cover”、”Cover#1”、”Cover#2”……    EntryLabel——可选用参数，字符串表达式；表示出场信号是针对特定EntryLabel名称的进场信号；进场信号名称须紧连在From Entry之后，From是跳跃字，可省略。    一个出场信号仅能指定一个名称进场信号。更多信息请看SellShort    若EntryLabel未指定进场信号名称，则所有的空头仓位都将会被平仓。    TradeSize——可选用参数，数值表达式；指定买平的数量，必须搭配Share、Shares、Contract或Contracts任一个使用。    默认(未加Total)，TradeSize参数指定的数量会平掉每一个空头进场语句的仓位。    如果TradeSize后加上Total，只会平仓TradeSize参数指定的数量，忽略空头进场数量。指定数量超过空头持仓，则全部平仓。在依进场信号的顺序平仓，即先进先出。    若TradeSize未指定，将会平仓全部的空头进场。    Exit——必需参数；指定出场的时间和价位，一共有四种类型：    1)This Bar [On] Close    其中：On是跳跃字，可省略    即在当根Bar的收盘价Close买平出场，并标记Cover的箭头。    2) Next Bar [At] Open  或 Next Bar [At] Market    其中：关键字”Open”和”Market”可以互换           At是跳跃字，可省略    即在下根Bar的开盘价Open买平出场，并标记Cover的箭头。    3) Next Bar [At] Price  Limit    其中：Price是数值表达式，指定限价出场价格           At是跳跃字，可省略    若下根Bar的第一笔价格小于或等于Price，则在下根Bar买平出场，并标记Cover的箭头；若下根Bar内并无价格满足条件，则委托会被取消。    4) Next Bar [At] Price  Stop    其中：Price是数值表达式，指定停止价出场价格           At是跳跃字，可省略    若下根Bar的第一笔价格大于或等于Price，则在下根Bar买平出场，并标记Cover的箭头；若下根Bar内并无价格满足条件，则委托会被取消。
范例	在当根Bar结束时，以市价平仓所有的空头仓位，并标识出场为”Complete Exit”：    BuyToCover (”Complete Exit”) This  Bar On Close;    在下根Bar开始时，以市价平仓所有以”Original Entry” 命名的空头进场仓位：    BuyToCover From Entry (“Original Entry”) Next Bar At Market;    在下根Bar开始时，以市价平仓10手以” Entry” 命名的空头进场仓位：    BuyToCover Entry (“Entry”) 10 Contracts  Next Bar At Market;    在下根Bar开始时，对每个空头进场仓位以市价平仓5手：    BuyToCover 5 Contracts Next Bar At Market;    无论有多少空头进场仓位，在下根Bar开始时，以小于或等于100的价位，平仓1手：    BuyToCover 1 Share Total Next Bar At 100  Limit;    在下根Bar开始时，以大于或等于50的价位，平掉所有空头仓位：    BuyToCover Next Bar At 50 Stop;

Contracts/Contract/Shares/Share
说明	在策略进场或出场的语句指定委托的数量。
语法	TradeSize Contracts
参数	TradeSize——数值表达式，指定委托的数量
范例	下根Bar开盘时以市价买进2手：    Buy 2 Contracts Next Bar At  Market;

Cover
说明	和Buy To 一起用；同BuyToCover。
语法	Buy To Cover [(“ExitLabel”)] [From Entry(“EntryLabel”)] [ TradeSize[Total]]  Exit;

Enrty
说明	使用在策略的出场语句中，指定进场信号名称EntryLabel。一个出场信号仅能搭配一个进场信号；更多请看Buy或Sellshort。
语法	From Entry(“EntryLabel”)
参数	EntryLabel——字符串表达式；指定要平仓的进场信号名称    From——跳跃字，可省略
范例	在下根Bar开始时，以市价平仓所有以”Original Entry” 命名的多头仓位：    Sell From Entry (“Original Entry”) Next Bar At Open;

Higher
说明	使用在策略的进场或出场指令中，指定一个进场或出场的价格范围，前面必须要跟Or
语法	At Price Or Higher
参数	Price——数值表达式，指定的基准价    At——跳跃字，可省略
注意	At Price Or Higher：    *当和Sell或SellShort一起用时相当于Limit；    *当和Buy或BuyToCover一起用时则相当于Stop。
范例	在下根Bar开始时，以大于或等于100的价格买进一手：    Buy 1 Contract Next  Bar At 100  Or Higher;    在下根Bar开始时，以大于或等于50的价格卖出一手：    SellShort 1 Contract Next Bar At 50 Or  Higher;

Limit
说明	在策略进场或出场的语句使用限价单委托。    限价单会在指定的价格或更优的价格成交。限价单的买单成交不会高于使用者指定的价格，卖单成交价不会低于使用者指定的价格。
语法	At Price Limit
参数	Price——数值表达式，指定委托的限价单价格    At——跳跃字，可省略
范例	在下根Bar开始时，以小于或等于100的价格买进：    Buy Next Bar At 100 Limit;    在下根Bar开始时，以大于或等于50的价格卖出：    SellShort Next Bar At 50  Limit;

Lower
说明	使用在策略的进场或出场指令中，指定一个进场或出场的价格范围，前面必须要跟Or
语法	At Price Or Lower
参数	Price——数值表达式，指定的基准价    At——跳跃字，可省略
注意	At Price Or Lower：    当和Buy或BuyToCover一起用时相当于Limit；    当和Sell或SellShort一起用时则相当于Stop。
范例	在下根Bar开始时，以小于或等于100的价格买进：    Buy Next Bar At 100 Or  Lower;    在下根Bar开始时，以小于或等于50的价格卖出：    SellShort Next Bar At 50 Or Lower;

Market
说明	在策略进场或出场的语句指定市价单委托。    买进市价单会在市场的委托价或更高的价格成交。卖出市价单会在市场的委托价或更低的成交。
语法	At Market
参数	At——跳跃字，可省略
范例	在下根Bar开始时，以市价建立使用者指定数量的多头仓位：    Buy Next Bar At Market;

Sell
说明	全部或部分平仓特定或全部的多头仓位。    出场的价位会在图表上以箭头和价位表示，箭头表示出场时间，价位表示出场价格。在多头出场箭头的上方，有标签显示出场名称及仓位数量。    委托会在参数指定的点位执行，若委托在指定的Bar内无法成交，该笔委托将被取消。
语法	Sell [(“ExitLabel”)] [From Entry(“EntryLabel”)] [  TradeSize[Total]] Exit;    中括号[]内的参数为可选用参数
参数	ExitLabel——可选用参数，字符串表达式；予当次出场信号一个专属名称。信号名称会显示在出场箭头上方。    若ExitLabel未指定，则会依出场信号语句的先后顺序依序命名为” Sell”、” Sell#1”、” Sell#2”……    EntryLabel——可选用参数，字符串表达式；表示出场信号是针对特定EntryLabel名称的进场信号；进场信号名称须紧连在From Entry之后，From是跳跃字，可省略。    一个出场信号仅能指定一个进场信号。更多信息请看Buy。    若EntryLabel未指定进场信号名称，则所有的多头仓位都将会被平仓。    TradeSize——可选用参数，数值表达式；指定买平的数量，必须搭配Share、Shares、Contract或Contracts任一个使用。    默认(未加Total)，TradeSize参数指定的数量会平掉每一个多头进场语句的仓位。    如果TradeSize后加上Total，只会平仓TradeSize参数指定的数量，忽略多头进场数量。指定数量超过多头持仓，则全部平仓。在依进场信号的顺序平仓，即先进先出。    若TradeSize未指定，将会平仓全部的多头进场。    Exit——指定出场的时间和价位，一共有四种类型：    1)This Bar [On] Close    其中：On是跳跃字，可省略    即在当根Bar的收盘价Close卖平出场，并标记Sell的箭头。    2) Next Bar [At] Open 或 Next Bar [At] Market    其中：关键字”Open”和”Market”可以互换          At是跳跃字，可省略    即在下根Bar的开盘价Open卖平出场，并标记Sell的箭头。    3) Next Bar [At] Price Limit    其中：Price是数值表达式，指定限价出场价格          At是跳跃字，可省略    若下根Bar的第一笔价格大于或等于Price，则在下根Bar卖平出场，并标记Sell的箭头；若下根Bar内并无价格满足条件，则委托会被取消。    4) Next Bar [At] Price Stop    其中：Price是数值表达式，指定停止价出场价格          At是跳跃字，可省略    若下根Bar的第一笔价格小于或等于Price，则在下根Bar卖平出场，并标记Sell的箭头；若下根Bar内并无价格满足条件，则委托会被取消。
范例	在当根Bar结束时，以市价平仓所有的多头仓位，并标识出场为”Complete Exit”：    Sell (”Complete Exit”) This Bar On Close;    在下根Bar开始时，以市价平仓所有以”Original Entry” 命名的多头进场仓位：    Sell From Entry (“Original  Entry”) Next Bar At Market;    在下根Bar开始时，以市价平仓10手以” Entry” 命名的多头进场仓位：    Sell Entry (“Entry”) 10 Contracts Next Bar At Market;    在下根Bar开始时，对每个多头进场仓位以市价平仓5手：    Sell 5 Contracts Next Bar At Market;    无论有多少多头进场仓位，在下根Bar开始时，以大于或等于100的价位，平仓1手：    Sell 1 Share Total Next  Bar At 100  Limit;    在下根Bar开始时，以小于或等于50的价位，平掉所有多头仓位：    Sell Next Bar At 50 Stop;

SellShort
说明	建立一个空头仓位。    进场的点位会在图表上以箭头和价位标示。箭头表示进场时间，价格表示进场价格。在空头进场箭头的上方，有标签显示进场名称和仓位数量。    委托会在参数指定的点位执行，若委托在指定的Bar内无法成交，该笔委托将被取消。    当一个SellShort指令成交时，其他持有的多头仓位，将被会被平仓。
语法	SellShort [(“EntryLabel”)] [TradeSize] Entry;    中括号([])内的参数是任选的。
参数	EntryLabel——可选用参数，字符串表达式；给予当次进场的信号一个专属名称。信号名称会显示在进场箭头上方，出场信号可以因此指定搭配有专属名称的进场信号，更多信息请看BuyToCover。    若EntryLabel未指定，则会依进场语句的先后顺序依序命名为”Short”、” Short#1”、” Short#2”……    TradeSize——可选用参数，数值表达式；指定买进的数量，必须搭配Share、Shares、Contract或Contracts任一个使用。    若TradeSize为0或负值，并不会建立任何空头仓位，但现有的空头仓位会被平仓。    若TradeSize未指定，交易数量将会是使用者在策略属性的属性中设定的委托数量。    Entry——必需参数；指定进场的时间和价位，一共有四种类型：    1)This  Bar [On] Close    其中：On是跳跃字，可省略    即在当根Bar的收盘价Close空头进场，并标记Short的箭头。    2) Next Bar [At] Open 或 Next Bar [At] Market    其中：关键字”Open”和”Market”可以互换          At是跳跃字，可省略    即在下根Bar的开盘价Open空头进场，并标记Short的箭头。    3) Next Bar [At] Price Limit    其中：Price是数值表达式，指定限价进场价格          At是跳跃字，可省略    若下根Bar的第一笔价格大于或等于Price，则在下根Bar空头进场，并标记Short的箭头；若下根Bar内并无价格满足条件，则委托会被取消。    4) Next Bar [At] Price Stop    其中：Price是数值表达式，指定停止价进场价格          At是跳跃字，可省略    若下根Bar的第一笔价格小于或等于Price，则在下根Bar空头进场，并标记Short的箭头；若下根Bar内并无价格满足条件，则委托会被取消。
范例	在当根Bar结束时，以市价建立使用者指定数量的空头仓位：    SellShort This Bar On  Close;    在下根Bar开始时，以市价建立一手空头仓位，并标记进场名为”Entry”：    SellShort (“Entry”) 1 Share  Next Bar At  Open;    在下根Bar开始时，以市价建立一手空头仓位，并标记进场名为”Entry”：    SellShort (“Entry”) 1 Contract  Next Bar At  Market;    在下根Bar开始时，以大于等于100的价格建立2手空头仓位：    SellShort 2 Shares Next  Bar At 100  Limit;    在下根Bar开始的价格小于等于50时，以市价建立10手空头仓位：    SellShort 10 Contracts Next  Bar At 50  Stop;

SetBreakEven
说明	当从指定的最大获利拉回至损益两平点时，平仓部分或所有仓位。依仓位的多空不同使用对应的停止单进行委托。    由SetStopPosition、SetStopContract或SetStopShare 决定停损是所有仓位合并计算或个别仓位分开计算；默认是所有仓位合并计算。    SetBreakEven指令在Bar内就会即时触发，而不是仅仅在Bar结束时才执行，所以可以在进场的当根Bar马上出场。
语法	SetBreakEven(Profit)
参数	Profit——数值表达式，停损前必须先达到的获利金额
注意	*此函数只能在信号中使用。    *触发停利条件的价位仅考虑进场手续费及滑价成本。    *实际委托价格会考虑进场及出场的手续费和滑价成本。
范例	当所有仓位的最大获利达到50元之后，若再拉回到损益两平点，执行平仓所有仓位的委托：    SetStopPosition;    SetBreakEven(50);    当个别仓位的最大获利达到10元之后，若再拉回至损益两平点，产生平仓该进场仓位的委托：    SetStopContract;    SetBreakEven(10);

SetDollarTrailing
说明	当从仓位进场后的最大获利拉回到指定金额后，平仓部分或所有仓位。依仓位的多空不同，使用对应的停止单进行委托。    例如：若指定的金额为50元，而仓位曾出现的最大获利金额为120元；一旦获利回吐剩下70元时会平仓仓位。    由SetStopPosition、SetStopContract或SetStopShare决定停损是所有仓位合并计算或是个别仓位分开计算；默认是有仓位合并计算。    SetDollarTrailing 指令是在Bar内就会即时触发，而不是仅仅在Bar结束时才执行，所以可以在进场的当根Bar马上出场。
语法	SetDollarTrailing  (Amount)
参数	Amount——数值表达式，自最大获利高点拉回要停利的金额，即获利回吐金额
注意	*此函数只能在信号中使用。    *实际委托价格会考虑进场手续费及滑价成本。
范例	当整体仓位的最大获利回吐50元之后，产生平仓所有仓位的委托：    SetStopPosition;    SetDollarTrailing  (50);    当个别仓位的自最大获利回吐10元之后产生平仓该进场仓位的委托：    SetStopContract;    SetDollarTrailing  (10);

SetExitOnClose
说明	在当日图表中，于交易时段最后一根Bar的收盘价tick，结束目前仓位，会依仓位的多空不同时用对应的市价单进行委托。    SetExitOnClose指令是使用QuoteManager中设定的交易结束时段资讯。
语法	SetExitOnClose
注意	MC中要等到下一根Bar的第一笔tick到来，才会判断本根Bar的结束，若5分钟内等不到，也认为本根Bar结束；那么对应15:00、15:15等当日收盘的Bar来说，5分钟内是不会有下一笔tick，所以若使用函数SetExitOnClose，无法在当日平仓，而会在收盘后5分钟发委托因非交易时段而被拒绝。    *交易不建议使用此函数。只可回测使用。

SetPercentTrailing
说明	当从指定的最大获利拉回特定的百分比后，平仓部分或所有仓位。依仓位的多空不同使用对应的停止单进行委托。    例如：若指定的百分比为25%，则若最大获利为120元，当获利回吐剩下90元时会平仓仓位。    由SetStopPosition、SetStopContract或SetStopShare决定停损是所有仓位合并结算或是个别仓位分开计算；默认是所有仓位合并计算。    SetPercentTrailing指令是在当根Bar内就会即时触发，而不是仅仅在Bar结束时才执行，所以可以在进场的当根Bar马上出场
语法	SetPercentTrailing (Profit,Percentage)
参数	Profit——数值表达式，停利前必须先满足的获利金额。    Percentage——数值表达式，自最大获利高点拉回要停利的百分比，即停利百分比
注意	*触发停利价位仅考虑进场的手续费及滑价成本。    *实际委托价格会考虑进场及出场的手续费和滑价成本。
范例	当整体仓位的最大获利达到25元之后，拉回50%，产生平仓所有仓位的委托：    SetStopPosition;    SetPercentTrailing (25,50);    当个别仓位的最大获利达到5元之后，拉回25%，产生平仓该进场仓位的委托：    SetStopContract;    SetPercentTrailing (5,25);

SetProfitTarget
说明	当从仓位进场后的最大获利达到特定金额时，平仓部分或所有仓位。依仓位的多空不同使用对应的限价单进行委托。    由SetStopPosition、SetStopContract或SetStopShare决定停损是所有仓位合并计算或是个别仓位分开计算；默认是所有仓位合并计算。    SetProfitTarget指令是在Bar内就会即时触发，而不是仅仅在Bar结束时才执行，所以可以在进场的当根Bar马上出场。
语法	SetProfitTarget (Amount)
参数	Amount——数值表达式，要停利的获利金额
注意	实际委托价格会考虑进场及出场的手续费和滑价成本。
范例	当整体仓位的最大获利达到100元时，产生平仓所有仓位的委托：    SetStopPosition;    SetProfitTarget (100);    当个别仓位的最大获利达到10元时，产生平仓该进场仓位的委托：    SetStopContract;    SetProfitTarget (10);

SetStopContract/SetStopShare
说明	指定策略出场函数SetBreakeven、SetDollarTrailing、SetPercentTraling、SetProfitTarget和SetStopLoss是个别仓位分开计算。
语法	SetStopContract
参数	若SetStopPosition、SetStopContract和SetStopShare未被声明，默认出场函数，是所有仓位合并计算。    若SetStopPosition、SetStopContract和SetStopShare被多次声明，或是在同一个图表上的不同信号分别声明，会以最后一次的声明状态为最后状态。
范例	指定SetStopLoss策略出场函数是个别仓位分开计算，当个别仓位损失达10元时，产生平仓委托：    SetStopContract;    SetStopLoss (10);

SetStopLoss
说明	当损失达到指定金额时，平仓部分或全部的仓位；会依仓位的多空产生对应的停止单。    由SetStopPosition、SetStopContract、或SetStopShare决定停损是所有仓位合并计算或是个别仓位分开计算；默认是所有仓位合并计算。    SetStopLoss指令是在Bar内就会即时触发，而不是仅仅在Bar结束时才执行，所有可以在进场的当根Bar马上出场。
语法	SetStopLoss(Amount)
参数	Amount——数值表达式，指定停损的金额
注意	实际委托价格会考虑及出场的手续费和滑价成本。
范例	当整体仓位损失达100元时，平仓所有仓位：    SetStopPosition;    SetStopLoss (100);    当个别仓位损失达10元时，平仓出场：    SetStopContract;    SetStopLoss (10);

SetStopPosition
说明	指定策略出场函数SetBreakeven、SetDollarTrailing、SetPercentTraling、SetProfitTarget和SetStopLoss是所有仓位合并计算。
语法	SetStopPosition
注意	*若SetStopPosition、SetStopContract和SetStopShare未被声明，默认出场函数，是所有仓位合并计算。    *若SetStopPosition、SetStopContract和SetStopShare被多次声明，或是在同一个图表上的不同信号分别声明，会以最后一次的声明状态为最后状态。
范例	指定SetStopLoss策略出场函数是所有仓位合并计算，当所有仓位总损失达到10元时，产生出场委托：    SetStopPosition;    SetStopLoss(10);

Short
说明	和Sell一起使用；同SellShort。
语法	Sell Short [(“EntryLabel”)] [TradeSize] Entry;

Stop
说明	在策略进场或出场的语句指定使用停止单委托。    停止单会在指定的价格或更差的价格(滑价)成交。滑价会导致买在更高的价格或是卖在更低的价格。
语法	At Price Stop
参数	Price——数值表达式，指定委托的停止单价格    At——跳跃字，可省略
范例	在下根Bar开始时，以小于或等于100的价格卖出：    Sell Next Bar At 100 Stop;    在下根Bar开始时，以大于或等于50的价格买进：    BuyToCover Next Bar At 50  Stop;

Total
说明	用在策略出场陈述式中，指定要平仓的总手数。若有多笔进场仓位，依先进先出的顺序平仓。    若未使用Total时，则每笔进场仓位都会平仓相同手数的仓位。
语法	TradeSize Shares Total
参数	TradeSize——数值表达式，指定委托的数量
范例	若有三笔多头进场仓位，依序为一手，一手，三手，语句为：    Sell 3 Shares Total  Next Bar At  Market;    则：剩余仓位分别为0手，0手，两手，共平仓3手。    若有三笔多头进场仓位，依序为一手，一手，三手，语句为：    Sell 3 Shares Next  Bar At Market;    则：剩余仓位为0手，0手，0手，共平仓5手。