【MultiCharts(MC)程序化(量化)网上培训学习系列】第341节:经典策略范例利用"RSI逆向费雪变换(RSI InverseFisher)"设计进出量化策略程式码、进行展示效果及进行初步回测
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【MultiCharts(MC)程序化(量化)网上培训学习系列】第341节:经典策略范例利用"RSI逆向费雪变换(RSI InverseFisher)"设计进出量化策略程式码、进行展示效果及进行初步回测
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程式码部分:
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本视频策略需要在MC中加上上面的公式函数,否则是没法正常运行的。
Strategy: SVE_RSI_InvFisher本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
附atr移动出场模块:
signal:ATR trailing stop- Input:atrlen(30),trailatrmult(3);
- var:lexit(0),sexit(0),atr1(0),top(0),bot(0);
- atr1 = atr(atrlen);
- if barssinceentry = 0 then begin //inital high and low
- top = high;
- bot = Low;
- end;
- if high > top then top = high; //find the highest point since entry
- if Low < bot then bot = low; // find then lowest point sine entry
- if marketposition = 1 then begin // manage long position
- lexit = top - trailatrmult*atr1;
- if barssinceentry=0 and Close < lexit then sell("Atr-nextdayout") all shares next bar at Open;
- if barssinceentry>0 then begin
- sell("atr-tail-stop") all shares next bar at lexit stop;
- value1 = tl_new(date[1],time[1],lexit[1],date,time,lexit);
- end;
- end;
- if marketposition = -1 then begin //manage short position
- sexit = bot + trailatrmult*atr1;
- if barssinceentry=0 and Close > sexit then sell("atr-nextdayout") all shares next bar at Open;
- if barssinceentry>0 then begin
- buytocover("atr-trail-stop") all shares next bar at sexit stop;
- value1 = tl_new(date[1],time[1],sexit[1],date,time,sexit);
- end;
- end;
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