【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第341节：经典策略范例利用"RSI逆向费雪变换（RSI InverseFisher）"设计进出量化策略程式码、进行展示效果及进行初步回测

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龙听发表于 2024-2-3 07:42 | 只看该作者

程式码部分：

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本视频策略需要在MC中加上上面的公式函数，否则是没法正常运行的。

Strategy: SVE_RSI_InvFisher

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附atr移动出场模块：

signal:ATR trailing stop

Input:atrlen(30),trailatrmult(3);
var:lexit(0),sexit(0),atr1(0),top(0),bot(0);
atr1 = atr(atrlen);
if barssinceentry = 0 then begin //inital high and low
top = high;
bot = Low;
end;
if high > top then top = high; //find the highest point since entry
if Low < bot then bot = low; // find then lowest point sine entry
if marketposition = 1 then begin // manage long position
lexit = top - trailatrmult*atr1;
if barssinceentry=0 and Close < lexit then sell("Atr-nextdayout") all shares next bar at Open;
if barssinceentry>0 then begin
sell("atr-tail-stop") all shares next bar at lexit stop;
value1 = tl_new(date[1],time[1],lexit[1],date,time,lexit);
end;
end;
if marketposition = -1 then begin //manage short position
sexit = bot + trailatrmult*atr1;
if barssinceentry=0 and Close > sexit then sell("atr-nextdayout") all shares next bar at Open;
if barssinceentry>0 then begin
buytocover("atr-trail-stop") all shares next bar at sexit stop;
value1 = tl_new(date[1],time[1],sexit[1],date,time,sexit);
end;
end;