MultiCharts投资组合交易者策略范例（MultiCharts Portfolio Trader Strategy Examples，PT范例）：对冲策略（Spread Trading Strategy）

MultiCharts投资组合交易者策略范例（MultiCharts Portfolio Trader Strategy Examples，PT范例）：对冲策略（Spread Trading Strategy）

策略描述

价差交易是一种将交易工具分成对，以相反方向进行交易的交易类型。这种类型的交易是指为一种工具开立多头头寸，同时开立另一种相反方向的头寸（空头）。这两个头寸同步开仓和平仓。

下面是一个例子。一个投资组合有两对工具： QQQ 对 SPY，KO 对 PEP。

当最近 20 个交易日的点差超过标准偏差值时，该策略将开立头寸。第二对工具同步进入与主要工具（第一对）相反的持仓。

策略开发

Portfolio_SpreadTradingSystem.Master 信号

该信号根据品种的数据序列计算得出。它包含开仓和平仓逻辑持仓：

1. inputs: Ratio(c / c data2), Length(10), PercentOfEquity(10);
   
2. var: AvgRatio(0), StdDevRatio(0);
   
3. var: intrabarpersist cur_pos(0);
   
4. var: Contracts_(0);
   
5. Contracts_ = Portfolio_Equity * PercentOfEquity / 100;
   
6. if 1 < currentbar then begin
   
7. if AvgRatio + StdDevRatio < Ratio then begin// short data1, long data2
   
8. if -1 <> cur_pos then begin
   
9. sellshort Contracts_ contracts this bar at c;
   
10. cur_pos = -1;
    
11. end;
    
12. end else if AvgRatio - StdDevRatio > Ratio then begin// buy data1, short data2
    
13. if 1 <> cur_pos then begin
    
14. buy Contracts_ contracts this bar at c;
    
15. cur_pos = 1;
    
16. end;
    
17. end else begin
    
18. cur_pos = 0;
    
19. sell this bar c;
    
20. buytocover this bar c;
    
21. end;
    
22. end;
    
23. AvgRatio = XAverage(Ratio, Length);
    
24. StdDevRatio = StdDev(Ratio, Length);

复制代码

其他计算要求将该策略应用于符号组合，因此我们需要检查一下情况是否如此：

1. if 1 = getappinfo(aiisportfoliomode) then begin
   
2. // code
   
3. end;

复制代码

对于基本策略，我们需要返回第二个工具的策略索引，并检查是否已应用：

1. var: slave_idx(pmms_strategies_get_by_symbol_name(symbolname data2));
   
2. once if 0 > slave_idx then
   
3. raiseruntimeerror(text("specified slave trader on instrument", doublequote, symbolname data2, doublequote, "not found"));

复制代码

为了使两种工具的仓位投资资本同步，我们需要将主要工具当前仓位的价格发送到配对策略中：

1. value22 = absvalue(cur_pos*Contracts_) * c * bigpointvalue;
   
2. if 0 < value22 then
   
3. value22 = pmms_to_portfolio_currency(value22);
   
4. pmms_set_strategy_named_num(slave_idx, "MPMoney", -cur_pos * value22);

复制代码

Portfolio_SpreadTradingSystem.Slave 信号

该信号Portfolio_SpreadTradingSystem.Slave Signal是为交易对中的第二个工具计算的。它监控前一个信号 Portfolio_SpreadTradingSystem.Master Signal 为交易对主工具生成的所有进入和退出，并以相反方向进行交易。首先，当主策略返回的 MPMoney 变量发生变化时，所有同步工作都会完成。

1. value1 = pmms_from_portfolio_currency(pmm_get_my_named_num("MPMoney") );

复制代码

我们提取这一变量，并将其从投资组合货币转换为工具货币。然后，根据其值，我们计算潜在入市头寸的合约数：

1. value33 = c;
   
2. if marketposition <> 0 then
   
3. value33 = entryprice;
   
4. master_mp = IntPortion( value1 / ( value33 * bigpointvalue) );

复制代码

品种当前的持仓：

1. my_mp = currentcontracts*marketposition;

复制代码

现在，我们将检查其位置是否不同步。如果是，我们就将其与主策略同步：

1. if sign(my_mp) <> sign(master_mp) then begin
   
2. ...
   
3. end;

复制代码

我们将检查品种的主持仓是否已结束：

1. if 0 = value1 then begin // need to close position
   
2. if my_mp > 0 then
   
3. sell all contracts this bar c
   
4. else
   
5. buytocover all contracts this bar c;
   
6. #return;
   
7. end;

复制代码

如果已经平仓，我们也将关闭第二个工具的仓位。如果主交易品种未平仓，我们将确定第二个交易品种的仓位方向：

1. if 0 < value1 then begin // buy

复制代码

Value1 > 0 表示我们应该同步买入头寸。可能有两种情况：

1.当前平仓或空头头寸应该变为多头头寸，即主策略反转了头寸或从平仓状态进入了多头头寸。
2.当前仓位已经是多头，这意味着第一个交易品种部分关闭了空头仓位，这意味着我们需要部分关闭第二个交易品种的仓位。

1. if Sign(master_mp) <> Sign(my_mp) then
   
2. buy absvalue(master_mp) contracts this bar c
   
3. else
   
4. buytocover value1 contracts this bar c;

复制代码

反之亦然：

1. end else begin
   
2. if Sign(master_mp) <> Sign(my_mp) then
   
3. sell short absvalue(master_mp) contracts this bar c
   
4. else
   
5. sell absvalue(value1) contracts this bar c;
   
6. end;

复制代码

Value1 < 0 表示我们需要卖出以同步仓位；也有两种情况：

1.当前平仓或多头头寸应变为空头头寸，即主策略已反转头寸或已从平仓状态进入空头头寸。
2.当前仓位已经是空头，这意味着第一个交易品种部分关闭了多头仓位，这意味着我们需要部分关闭第二个交易品种的仓位。

附录

默认情况下，投资组合信号脚本会添加到 MultiCharts 和 MultiCharts64 中。

信号：Portfolio_SpreadTradingSystem.Master

1. inputs: Ratio(c / c data2), Length(10), PercentOfEquity(10);
   
2. 
   
3. var: AvgRatio(0), StdDevRatio(0);
   
4. var: intrabarpersist cur_pos(0);
   
5. var: Contracts_(0);
   
6. 
   
7. if (currentbar < Length) then #return;
   
8. 
   
9. Contracts_ = Portfolio_Equity * PercentOfEquity / 100;
   
10. 
    
11. if 1 < currentbar then begin
    
12.         if AvgRatio + StdDevRatio < Ratio then begin// short data1, long data2
    
13.                 if -1 <> cur_pos then begin
    
14.                         sellshort Contracts_ contracts this bar at c;
    
15.                         cur_pos = -1;
    
16.                 end;
    
17.         end else if AvgRatio - StdDevRatio > Ratio then begin// buy data1, short data2
    
18.                 if 1 <> cur_pos then begin
    
19.                         buy Contracts_ contracts this bar at c;
    
20.                         cur_pos = 1;
    
21.                 end;
    
22.         end else begin
    
23.                 cur_pos = 0;
    
24.                 sell this bar c;
    
25.                 buytocover this bar c;
    
26.         end;
    
27. end;
    
28. 
    
29. AvgRatio = XAverage(Ratio, Length);
    
30. StdDevRatio = StdDev(Ratio, Length);
    
31. 
    
32. if 1 = getappinfo(aiisportfoliomode) then begin
    
33. 
    
34.         var: slave_idx(pmms_strategies_get_by_symbol_name(symbolname data2));
    
35.         once if 0 > slave_idx then
    
36.                 raiseruntimeerror(text("specified slave trader on instrument ", doublequote, symbolname data2, doublequote, "not found"));
    
37. 
    
38.         value22 = absvalue(cur_pos*Contracts_) * c * bigpointvalue;
    
39.         if 0 < value22 then
    
40.                 value22 = pmms_to_portfolio_currency(value22);
    
41. 
    
42.         pmms_set_strategy_named_num(slave_idx, "MPMoney", -cur_pos * value22);
    
43. end;

复制代码

信号：Portfolio_SpreadTradingSystem.Slave

1. var: master_mp(0), my_mp(0);
   
2. 
   
3. value1 = pmms_from_portfolio_currency( pmm_get_my_named_num("MPMoney") ); // master's position cost. convert it to my contracts
   
4. 
   
5. value33 = c;
   
6. if marketposition <> 0 then
   
7.         value33 = entryprice;
   
8. 
   
9. master_mp = IntPortion( value1 / ( value33 * bigpointvalue) );
   
10. my_mp = currentcontracts*marketposition;
    
11. 
    
12. if sign(my_mp) <> sign(master_mp) then begin
    
13. 
    
14.         if 0 = value1 then begin // need close position
    
15.                 if my_mp > 0 then
    
16.                         sell all contracts this bar c
    
17.                 else
    
18.                         buytocover all contracts this bar c;
    
19.                 #return;
    
20.         end;
    
21. 
    
22.         value2 = master_mp - my_mp;
    
23.        
    
24.         if 0 < value2 then begin // we must to buy
    
25.                 if Sign(master_mp) <> Sign(my_mp) then // master in long, we are in short/flat
    
26.                         buy absvalue(master_mp) contracts this bar c
    
27.                 else
    
28.                         buytocover value1 contracts this bar c;
    
29.         end else begin // we must sell
    
30.                 if Sign(master_mp) <> Sign(my_mp) then // master in short, we are in long/flat
    
31.                         sell short absvalue(master_mp) contracts this bar c
    
32.                 else
    
33.                         sell absvalue(value2) contracts this bar c;
    
34.         end;
    
35. end;

复制代码

为了防止中文表达不到位，下面附上英文原文

本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览