MultiCharts编程-PowerLanguage脚本如何执行

二、脚本如何执行

PowerLanguage公式可用在由MultiCharts创建的图表和投资组合回测（Portfolio Backtester）中。
可用的PL公式分为两个主要类型：指标（Indicators）和信号（Signals）。
一个指标是一个可视的技术分析工具，用来分析市场条件、定义和预测趋势以及市场模式。指标即是一个可视化的数学公式，包含一个或多个画线、直方图、一系列点或穿越状态、高价和低价、左右的tick或在一个图上包含以上全部的信息。指标的计算只能用价格、成交量数据。
一个信号是一个机械的技术分析工具，用来系统地根据一系列交易规则指定进场或出场点位。交易点位在图表上以文字和箭头标示。策略可以容易地由多个信号组合。由信号指定的进出场点位，可以用来发送委托单到交易商，完成全自动的交易执行。
根据它们不同的使用目的，指标和信号对于价格数据的计算有不同的方式。下面分别阐述两者。
在阐述前，需要先了解两个基本概念：完成bar和指标运算参考的最大bars数量。
A.完成bar
当一个bar已经收盘并且无法加入额外的tick时，可认为此bar是一个完成bar。
*基于时间的图表，一旦设定的bar周期的时间间隔已过，下一个时间戳的第一笔tick已接收到，那么这个bar为已收盘；或者三秒内没有再收到额外的tick，也视为这个bar已经结束。
*基于tick的图表，一旦定义的bar数量已经到来，则这个bar视为已结束。

*基于范围的图表，一旦接收的新tick的价格超出原始的价格范围，则这个bar视为已结束。
*基于量的图表，一旦接收到的tick为当前bar所带来的成交量达到定义的合约数目，则这个bar视为已结束。
*基于变动的图表，一旦接收到的tick为当前bar所带来的的价格达到定义的价格变动数，则这个bar视为已结束。
B.指标运算参考的最大Bars数量
一个公式脚本可以参考前面bars的值来用于当前bar的计算。当在脚本中参考了前面N根bar，则公式可以从第N+1根bar开始可以看到绘图或委托行为。为了能让脚本开始执行计算， 前面预留了bars数目，叫做指标运算参考的最大Bars数量，或MaxBarsBack。MaxBarsBack的值可以选择「自动检测」或「用户指定」（可在设置指标->属性中设定）。
当选择为「自动检测」时，MaxBarsBack将会初始化为指标中引用的最大数据偏移量（即最大的N Bars Ago中的N值）。然而，脚本中引用的数据偏移如果是变量，MaxBarsBack的初始值可能会太小；在这种情形下，MaxBarsBack的值将自动增加5或乘以1.618，产生一个较高的值，在重新计算指标。
MaxBarsBack自动检测的过程可能会导致：在指标第一次应用到图表上时，某些函数在图上最开始的一些bar的计算重复。为了避免这种情况，MaxBarsBack可以设定为「用户指定」。
选择最小的MaxBarsBack来满足一个特定的指标或信号的计算，可手动设定这个值。推荐的初始值为50。
1.指标执行方式
指标的目的是在图表上绘出可视的数学公式，绘图的创建基于一个或多个价格数据系列。
当指标被插入到图表中时，第一次的计算是对于完成bar一个接着一个的计算，并从图上第一个bar开始。整个脚本对于每个完成bar都执行一次。在每个bar上，依据计算结果，指标脚本可以向外输出图形、文字、改变绘图颜色、音频警报等。如果指标脚本中含有前面bar的引用值，那么指标执行输出的第一个Bar将跟随“指标参考运算的最大Bars数量”的不同而不同。
一旦图上所有的完成bar都执行完成，一个指标将继续执行图上最后一个bar，以tick by tick的运算，不等待这根bar的形成。一个未完成bar是自上一个bar完成以来，接收到的所有tick的总和。新的一笔tick接收时，整个脚本将会在那根Bar执行，直到此bar已完

全形成并且下一个Bar已开始。指标脚本对于未完成bar的方式和已完成bar相同，并可以在基于未完成bar的计算结果上做出行动。
请注意只有最后的未完成bar在每一个新的tick收到时会重新计算，并非整个数据系列。
指标在一个bar的执行过程叫做重新计算或更新。默认指标更新是基于每笔tick资料的。但是，在某些情形下，它可能出现不良状况；
每笔tick更新大量的复杂指标需要更多实质性的系统资源。每笔tick资料都更新的操作可以在MultiCharts的设置中关闭。
2.信号执行方式
信号是策略的基本组件。信号实质上比指标更复杂，需要考虑大量的因素。信号支持回测和自动交易执行。
当信号被插入到图表中时，第一次的计算是对于完成bar一个接着一个的计算，并从图上第一个bar开始。整个脚本对于每个完成bar都执行一次。在每个bar上，依据计算结果，信号脚本可以执行一个或多个交易委托。委托单会在图上标记箭头或其他标识，可伴有弹出框或音频警报等。如果信号脚本中含有前面bar的引用值，那么信号执行输出的第一个Bar将跟随“指标参考运算的最大Bars数量”的不同而不同。
默认，一旦图上所有的完成bar都执行完成，一个信号将中断执行，直到新的完成bar已形成，然后全部脚本会在新的bar再次执行。
信号执行方式可以选择启用bar内交易来调整。当开启bar内交易执行状态为已启用时，信号对于最新的bar计算不用等到它的完成。而是，每当新的一笔tick接收到时，最新的bar就会重新计算一次，直到这根bar的完成并且下一根bar已经开始。一个未完成bar是自上一个bar完成以来，接收到的所有tick的总和。启用bar内模式，信号脚本对于未完成bar的方式和已完成bar相同，并可以在基于未完成bar的计算结果上做出行动。
请注意只有最后的未完成bar在每一个新的tick收到时会重新计算，并非整个数据系列。
A.委托单执行优先级
一个信号可以在一个bar中执行多个委托单。委托单可以由相同或不同的语句执行。
根据执行语句类型的不同，委托单的执行分为3组：

1.由 This Bar [On] Close语句执行
2.由 Next Bar [At] Market和Next Bar [At] Open语句执行
3.由Next Bar [At] Price Limit和Next Bar [At] Price Stop语句执行

在一个委托组内，委托单执行的优先级排序是基于当前部位（持仓）的：

委托单执行优先级表
数值高者优先级高
持仓部位	无持仓(Flat)	多头(Long)	空头(Short)
多头进场(Long Entry)	1	1	2
空头进场(Short Entry)	1	2	1
多头出场(Long Exit)	-	1	-
空头出场(Short Exit)	-	-	1

多个同方向的委托被分配的相对于彼此的优先级，是基于委托语句在信号脚本中的列表顺序而顺序执行。当多个信号组合来创建一个策略时，由不同信号执行的、同方向的委托被分配的相对于彼此的优先级，是基于委托单所在信号出现在信号标签中的顺序。先插入到图表中的信号顺序靠前。

一旦委托单被排序后，优先级最高的先执行。有一个重要注意事项：与当前持仓部位方向相反的进场委托，不是简单的只平掉当前的持仓，而是会反向开仓。比如：当持有1手空头(Short)时，1手多头(Long)的进场委托，结果将会是平掉空头持仓，并且建立1手多头持仓。

考虑到持仓部位的变化、委托单执行的结果，余下的委托单将会再排序，最高优先级的委托仍然先执行。

这个过程一直重复，直到全部的委托单都已执行，或直到剩下的委托没有可以被执行的。比如：只剩出场委托单，而当前已经没有持仓。

如果所剩的进场委托方向和当前持仓部位相同，那么在部位限制启用（打勾）的状态下，这些委托单可以被执行。部位限制的设定可最多允许N笔与目前仓位同向的进场委托单（详细见策略属性->属性->部位限定）。

剩下的不可执行的委托单会被丢弃。

B.委托单执行优先级举例：

在如下委托中：空头出场(SX)、空头进场(SE)、多头进场(LE)、多头出场(LX)、多头进场(LE)，当前持仓部位为空头，则多个委托单执行状况如下：

1.委托单的顺序根据优先级以降序排列：多头进场(LE)、多头进场(LE)、空头出场(SX)、空头进场(SE)（不可执行委托：多头出场(LX)）	SX         SE         LE         LX         LE
2. 多头进场(LE)执行；当前持仓为多头	SX         SE       √         LX         LE

3.委托单的顺序根据优先级以降序排列：空头进场(SE)、多头进场(LE)、多头出场(LX)（不可执行委托：空头出场(SX)）
4. 空头进场(SE)执行；当前持仓为空头	SX         √         √         LX         LE
5. 委托单的顺序根据优先级以降序排列：多头进场(LE)、空头出场(SX)（不可执行委托：多头出场(LX)）
6. 多头进场(LE)执行；当前持仓为多头	SX         √         √         LX         √
7. 委托单的顺序根据优先级以降序排列：多头出场(LX)（不可执行委托：空头出场(SX)）
8.多头出场(LX)执行；当前无持仓	SX         √         √         √         √
9.只剩一个空头出场(SX)的委托，不可执行，将被丢弃。	SX         √         √         √         √

以上委托单执行结果，将从一个空头持仓变成无持仓。