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[模板与范例参考] R-Breaker(期货)Python策略源码模板【东方财富Python量化】
说明：R-Breaker是一种短线日内交易策略，根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转买入、观察买入价、突破卖出价。以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。- # coding=utf-8
- from __future__ import print_function, absolute_import
- import pandas as pd
- from gm.api import *
- from datetime import datetime, timedelta
- """
- R-Breaker是一种短线日内交易策略
- 根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：
- 突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转买入、观察买入价、突破卖出价。以此来形成当前交易
- 日盘中交易的触发条件。
- 追踪盘中价格走势，实时判断触发条件。具体条件如下：
- 突破
- 在空仓条件下，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多。
- 在空仓条件下，如果盘中价格跌破突破卖出价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空。
- 反转
- 持多单，当日内最高价超过观察卖出价后，盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位反手做空。
- 持空单，当日内最低价低于观察买入价后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位反手做多。
- 设定止损条件。当亏损达到设定值后，平仓。
- 注意：
- 1：为回测方便，本策略使用了on_bar的一分钟来计算，实盘中可能需要使用on_tick。
- 2：实盘中，如果在收盘的那一根bar或tick触发交易信号，需要自行处理，实盘可能不会成交。
- 3：本策略使用在15点收盘时全平的方式来处理不持有隔夜单的情况，实际使用中15点是无法平仓的。
- """
- def init(context):
- # 设置交易品种
- context.symbol = 'SHFE.ag'
- # 设置止损点数
- context.stopLossPrice = 50
- # 获取前一交易日的主力合约
- startDate = get_previous_trading_date(exchange='SHFE', date=context.now.date())
- continuous_contract = get_continuous_contracts(context.symbol, startDate, startDate)
- context.mainContract = continuous_contract[0]['symbol']
- # 获取当前时间
- time = context.now.strftime('%H:%M:%S')
- # 如果当前时间是非交易时间段，则直接执行algo,以防直接进入on_bar()导致context.bBreak等未定义
- if '09:00:00' < time < '15:00:00' or '21:00:00' < time < '23:00:00':
- algo(context)
- # 如果是交易时间段，等到开盘时间确保进入algo()
- schedule(schedule_func=algo, date_rule='1d', time_rule='09:00:00')
- schedule(schedule_func=algo, date_rule='1d', time_rule='21:00:00')
- # 订阅行情
- subscribe(continuous_contract[0]['symbol'], frequency='60s', count=1)
- def algo(context):
- # 检查主力和约，发生变化则更换订阅
- # 由于主力合约在盘后才公布，为了防止未来函数，选择上一交易日的主力合约。
- startDate = get_previous_trading_date(exchange='SHFE', date=context.now.date())
- contractInfo = get_continuous_contracts(context.symbol, startDate, startDate)
- if context.mainContract != contractInfo[0]['symbol']:
- context.mainContract = contractInfo[0]['symbol']
- subscribe(context.mainContract, frequency='60s', count=1, unsubscribe_previous=True)
- # 获取历史数据
- data = history_n(symbol=context.mainContract, frequency='1d',
- end_time=context.now, fields='high,low,open,symbol,close', count=2, df=True)
- high = data['high'].iloc[0] # 前一日的最高价
- low = data['low'].iloc[0] # 前一日的最低价
- close = data['close'].iloc[0] # 前一日的收盘价
- pivot = (high + low + close) / 3 # 枢轴点
- context.bBreak = high + 2 * (pivot - low) # 突破买入价
- context.sSetup = pivot + (high - low) # 观察卖出价
- context.sEnter = 2 * pivot - low # 反转卖出价
- context.bEnter = 2 * pivot - high # 反转买入价
- context.bSetup = pivot - (high - low) # 观察买入价
- context.sBreak = low - 2 * (high - pivot) # 突破卖出价
- context.data = data
- def on_bar(context, bars):
- # 获取止损价
- STOP_LOSS_PRICE = context.stopLossPrice
- # 设置参数
- bBreak = context.bBreak
- sSetup = context.sSetup
- sEnter = context.sEnter
- bEnter = context.bEnter
- bSetup = context.bSetup
- sBreak = context.sBreak
- data = context.data
- # 获取现有持仓
- position_long = context.account().position(symbol=context.mainContract, side=PositionSide_Long)
- position_short = context.account().position(symbol=context.mainContract, side=PositionSide_Short)
- # 突破策略:
- if not position_long and not position_short: # 空仓条件下
- if bars[0].close > bBreak:
- # 在空仓的情况下，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多
- order_volume(symbol=context.mainContract, volume=10, side=OrderSide_Buy,
- order_type=OrderType_Market, position_effect=PositionEffect_Open) # 做多
- print("空仓,盘中价格超过突破买入价: 开仓做多")
- context.open_position_price = bars[0].close
- elif bars[0].close < sBreak:
- # 在空仓的情况下，如果盘中价格跌破突破卖出价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空
- order_volume(symbol=context.mainContract, volume=10, side=OrderSide_Sell,
- order_type=OrderType_Market, position_effect=PositionEffect_Open) # 做空
- print("空仓,盘中价格跌破突破卖出价: 开仓做空")
- context.open_position_price = bars[0].close
- # 设置止损条件
- else: # 有持仓时
- # 开仓价与当前行情价之差大于止损点则止损
- if (position_long and context.open_position_price - bars[0].close >= STOP_LOSS_PRICE) or \
- (position_short and bars[0].close - context.open_position_price >= STOP_LOSS_PRICE):
- print('达到止损点，全部平仓')
- order_close_all() # 平仓
- # 反转策略:
- if position_long: # 多仓条件下
- if data.high.iloc[1] > sSetup and bars[0].close < sEnter:
- # 多头持仓,当日内最高价超过观察卖出价后，
- # 盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，
- # 采取反转策略，即在该点位反手做空
- order_close_all() # 平仓
- order_volume(symbol=context.mainContract, volume=10, side=OrderSide_Sell,
- order_type=OrderType_Market, position_effect=PositionEffect_Open) # 做空
- print("多头持仓,当日内最高价超过观察卖出价后跌破反转卖出价: 反手做空")
- context.open_position_price = bars[0].close
- elif position_short: # 空头持仓
- if data.low.iloc[1] < bSetup and bars[0].close > bEnter:
- # 空头持仓，当日内最低价低于观察买入价后，
- # 盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，
- # 采取反转策略，即在该点位反手做多
- order_close_all() # 平仓
- order_volume(symbol=context.mainContract, volume=10, side=OrderSide_Buy,
- order_type=OrderType_Market, position_effect=PositionEffect_Open) # 做多
- print("空头持仓,当日最低价低于观察买入价后超过反转买入价: 反手做多")
- context.open_position_price = bars[0].close
- if context.now.hour == 14 and context.now.minute == 59:
- order_close_all()
- print('全部平仓')
- context.count = 0
- if __name__ == '__main__':
- '''
- strategy_id策略ID,由系统生成
- filename文件名,请与本文件名保持一致
- mode实时模式:MODE_LIVE回测模式:MODE_BACKTEST
- token绑定计算机的ID,可在系统设置-密钥管理中生成
- backtest_start_time回测开始时间
- backtest_end_time回测结束时间
- backtest_adjust股票复权方式不复权:ADJUST_NONE前复权:ADJUST_PREV后复权:ADJUST_POST
- backtest_initial_cash回测初始资金
- backtest_commission_ratio回测佣金比例
- backtest_slippage_ratio回测滑点比例
- '''
- run(strategy_id='strategy_id',
- filename='main.py',
- mode=MODE_BACKTEST,
- token='{{token}}',
- backtest_start_time='2019-10-1 15:00:00',
- backtest_end_time='2020-04-16 15:00:00',
- backtest_initial_cash=1000000,
- backtest_commission_ratio=0.0001,
- backtest_slippage_ratio=0.0001)
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