【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第331节：经典策略范例"随机指标（Stochastic Strategy）量化策略"程式码、进行展示效果及对螺纹期货进行初步回测

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程式码部分：

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专题研究：

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附atr移动出场模块：

1. Input:atrlen(30),trailatrmult(3);
   
2. var:lexit(0),sexit(0),atr1(0),top(0),bot(0);
   
3. 
   
4. atr1 = atr(atrlen);
   
5. 
   
6. if barssinceentry = 0 then begin //inital high and low
   
7. top = high;
   
8. bot = Low;
   
9. end;
   
10. 
    
11. if high > top then top = high; //find the highest point since entry
    
12. if Low < bot then bot = low;  // find then lowest point sine entry
    
13. 
    
14. if marketposition = 1 then begin // manage long position
    
15. lexit = top - trailatrmult*atr1;
    
16. if barssinceentry=0 and Close < lexit then sell("Atr-nextdayout") all shares next bar at Open;
    
17. if barssinceentry>0 then begin
    
18. sell("atr-tail-stop") all shares next bar at lexit stop;
    
19. value1 = tl_new(date[1],time,lexit[1],date,time,lexit);
    
20. end;
    
21. end;
    
22. 
    
23. if marketposition = -1 then begin //manage short position
    
24. sexit = bot + trailatrmult*atr1;
    
25. if barssinceentry=0 and Close > sexit then sell("atr-nextdayout") all shares next bar at Open;
    
26. if barssinceentry>0 then begin
    
27. buytocover("atr-trail-stop") all shares next bar at sexit stop;
    
28. value1 = tl_new(date[1],time,sexit[1],date,time,sexit);
    
29. end;
    
30. end;

复制代码

原程式码修改为：

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附指标公式：

1. Input:stoclength(8),threshold(0.3),tradelength(14),pctloss(3.8);
   
2. 
   
3. var:hic(0),loc(0),stoc(0);
   
4. 
   
5. hic = Highest(close,stoclength);
   
6. loc = Lowest(close,stoclength);
   
7. 
   
8. if hic <> loc then stoc = (Close - loc )/(hic-loc);
   
9. 
   
10. Plot1(stoc);

复制代码

原策略回测：

增加atr移动出场模块后效果：

简评：

1、参考架构思路，没有实际的实盘空间。

2、需要改进的地方很多。特别是进出场方面。

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