【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第330节：经典策略范例"统计学方法随机量化策略"程式码、进行展示效果及对螺纹期货进行初步回测

【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第330节：经典策略范例"统计学方法随机量化策略"程式码、进行展示效果及对螺纹期货进行初步回测

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程式码部分：

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专题：

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multicharts平台整理后策略码（优化小周期信号不显示问题）

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优化二：增加atr止盈出场功能，同时取消规定bar数后出场功能

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附atr-exit 模块：

1. Input:atrlen(30),trailatrmult(3);
   
2. var:lexit(0),sexit(0),atr1(0),top(0),bot(0);
   
3. 
   
4. atr1 = atr(atrlen);
   
5. 
   
6. if barssinceentry = 0 then begin //inital high and low
   
7. top = high;
   
8. bot = Low;
   
9. end;
   
10. 
    
11. if high > top then top = high; //find the highest point since entry
    
12. if Low < bot then bot = low;  // find then lowest point sine entry
    
13. 
    
14. if marketposition = 1 then begin // manage long position
    
15. lexit = top - trailatrmult*atr1;
    
16. if barssinceentry=0 and Close < lexit then sell("Atr-nextdayout") all shares next bar at Open;
    
17. if barssinceentry>0 then begin
    
18. sell("atr-tail-stop") all shares next bar at lexit stop;
    
19. value1 = tl_new(date[1],time,lexit[1],date,time,lexit);
    
20. end;
    
21. end;
    
22. 
    
23. if marketposition = -1 then begin //manage short position
    
24. sexit = bot + trailatrmult*atr1;
    
25. if barssinceentry=0 and Close > sexit then sell("atr-nextdayout") all shares next bar at Open;
    
26. if barssinceentry>0 then begin
    
27. buytocover("atr-trail-stop") all shares next bar at sexit stop;
    
28. value1 = tl_new(date[1],time,sexit[1],date,time,sexit);
    
29. end;
    
30. end;

复制代码

绩效回测：

优化后绩效：

简评：

1、策略本身简洁，思路清晰；

2、效果上面表现比较一般，无论是大周期还是小周期上面。

多谢龙版