【MultiCharts(MC)程序化(量化)网上培训学习系列】第324节:经典策略范例"Swing350量化策略"程式码、进行展示效果及对螺纹期货进行初步回测
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程式码部分:Strategy: Swing350
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简评:
1、策略回路比较清晰。
2、这里面有一个问题就是这一部分:- setstopshare;
- setdollartrailing(trailingamt);
复制代码 若是设置的过小,则会出现失真的情况,这里贴一下,这个止盈代码模块的原理:
SetDollarTrailing
当从仓位进场后的最大获利拉回到指定金额后,平仓部分或所有仓位。依仓位的多空不同,使用对应的停止单进行委托。
例如:若指定的金额为50元,而仓位曾出现的最大获利金额为120元;一旦获利回吐剩下70元时会平仓仓位。
由SetStopPosition 和 SetStopContract 或 SetStopShare 决定停损是所有仓位合并计算或是个别仓位分开计算,默认是有仓位合并计算。
SetDollarTrailing 指令是在Bar内就会即时触发,而不是仅仅在Bar结束时才执行,所以可以在进场的当根Bar马上出场。
用法
SetDollarTrailing(Amount)
参数说明: Amount —— 数值表达式,自最大获利高点拉回要停利的金额,即获利回吐金额
注意
此函数只能在信号中使用。
实际委托价格会考虑进场手续费及滑价成本。
范例
当整体仓位的最大获利回吐50元之后,产生平仓所有仓位的委托:- SetStopPosition;
- SetDollarTrailing(50);
复制代码 当个别仓位的自最大获利回吐10元之后,产生平仓该进场仓位的委托:- SetStopContract;
- SetDollarTrailing(10);
复制代码 这个就是回测时可能会导致回测和实盘出现巨大差异的所在,理论上是没有问题的,但是实盘中会遇到你能不能出的了场的问题,越是小周期,越是明显,大家有兴趣的可以在实盘是观察一下这个问题。所以说这个是极理想的状态,但是现实中很难实现。 |
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