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[模板与范例参考] 全部事件驱动模板【东方财富Python量化】

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龙听发表于 2022-12-20 09:11 | 只看该作者

[模板与范例参考] 全部事件驱动模板【东方财富Python量化】

本示例用于说明python sdk 当前支持的回调方法示例. 建议使用python3.6.5以上的版本, gmsdk 支持Python3.6.x, python3.7.x, python3.8.x, python3.9.x
  1. # coding=utf-8
  2. from __future__ import print_function, absolute_import
  3. from typing import List, NoReturn, Text
  4. from gm.api import *
  5. from gm.csdk.c_sdk import BarLikeDict2, TickLikeDict2
  6. from gm.model import DictLikeAccountStatus, DictLikeExecRpt, DictLikeIndicator, DictLikeOrder, DictLikeParameter
  7. from gm.pb.account_pb2 import AccountStatus, ExecRpt, Order
  8. from gm.pb.performance_pb2 import Indicator
  9. from gm.pb.rtconf_pb2 import Parameter
  10. from gm.utils import gmsdklogger


  13. """
  14. 本示例用于说明python sdk 当前支持的回调方法示例.
  15. 不具有业务含义, 只用于策略编写参考
  16. 注：
  17. 建议使用python3.6.5以上的版本, gmsdk 支持Python3.6.x, python3.7.x, python3.8.x, python3.9.x
  18. """


  21. def init(context):
  22.     # type: (Context) -> NoReturn
  23.     """
  24.     策略中必须有init方法,且策略会首先运行init定义的内容，可用于
  25.     * 获取低频数据(get_fundamentals, get_fundamentals_n, get_instruments, get_history_instruments, get_instrumentinfos,
  26.     get_constituents, get_history_constituents, get_sector, get_industry, get_trading_dates, get_previous_trading_date,
  27.     get_next_trading_date, get_dividend, get_continuous_contracts, history, history_n, )
  28.     * 申明订阅的数据参数和格式(subscribe)，并附带数据事件驱动功能
  29.     * 申明定时任务(schedule)，附带本地时间事件驱动功能
  30.     * 读取静态的本地数据或第三方数据
  31.     * 定义全局常量,如 context.user_data = 'balabala'
  32.     * 最好不要在init中下单(order_volume, order_value, order_percent, order_target_volume, order_target_value, order_target_percent)
  33.     """

  35.     # 示例定时任务: 每天 14:50:00 调用名字为 my_schedule_task 函数
  36.     schedule(schedule_func=my_schedule_task, date_rule='1d', time_rule='14:50:00')

  38.     # 示例订阅浦发银行，60s的频率
  39.     subscribe(symbols='SHSE.600000', frequency='60s')

  41.     # 定义全局常量示例
  42.     context.user_data = 'balabala'


  45. def my_schedule_task(context):
  46.     # type: (Context) -> NoReturn
  47.     """
  48.     定时任务函数
  49.     注意: 这类的函数可以自定义函数名, 但是只能有一个context做为参数
  50.     """
  51.     # 打印全局变量和运行时间点
  52.     print(context.user_data)
  53.     print(context.now)


  56. def on_tick(context, tick):
  57.     # type: (Context, TickLikeDict2) -> NoReturn
  58.     """
  59.     tick数据推送事件
  60.     参数 tick 为当前被推送的tick.
  61.     tick包含的key值有下列值.
  62.     symbol              str                   标的代码
  63.     open                float                 日线开盘价
  64.     high                float                 日线最高价
  65.     low                 float                 日线最低价
  66.     price               float                      最新价
  67.     cum_volume          long                  成交总量/最新成交量,累计值
  68.     cum_amount          float                 成交总金额/最新成交额,累计值
  69.     trade_type          int                   交易类型 1: ‘双开’, 2: ‘双平’, 3: ‘多开’, 4: ‘空开’, 5: ‘空平’, 6: ‘多平’, 7: ‘多换’, 8: ‘空换’
  70.     last_volume         int                   瞬时成交量
  71.     cum_position        int                   合约持仓量(期),累计值（股票此值为0）
  72.     last_amount         float                 瞬时成交额
  73.     created_at          datetime.datetime     创建时间
  74.     quotes              list[Dict]            股票提供买卖5档数据, list[0]~list[4]分别对应买卖一档到五档, 期货提供买卖1档数据, list[0]表示买卖一档. 目前期货的 list[1] ~ list[4] 值是没有意义的
  75.         quotes 里每项包含的key值有:
  76.           bid_p:  float   买价
  77.           bid_v:  int     买量
  78.           ask_p   float   卖价
  79.           ask_v   int     卖量

  81.     注: 可以使用属性访问的方式得到相应的key的值. 如要访问: symbol. 则可以使用 tick.symbol 或 tick['symbol']
  82.     访问quote里的bid_p, 则可以使用 tick.quotes[0].bid_p  或 tick['quotes'][0]['bid_p']
  83.     """
  84.     pass


  87. def on_bar(context, bars):
  88.     # type: (Context, List[BarLikeDict2]) -> NoReturn
  89.     """
  90.     bar数据推送事件
  91.     参数 bars 为当前被推送的bar列表. 在调用subscribe时指定 wait_group=True, 则返回的是到当前已准备好的bar列表; 若 wait_group=False, 则返回的是当前推送的 bar 一个对象, 放在在 list 里
  92.     bar 对象包含的key值有下列值.
  93.     symbol         str      标的代码
  94.     frequency      str      频率, 支持多种频率. 要把时间转换为相应的秒数. 如 30s, 60s, 300s, 900s
  95.     open           float    开盘价
  96.     close          float    收盘价
  97.     high           float    最高价
  98.     low            float    最低价
  99.     amount         float    成交额
  100.     volume         long     成交量
  101.     position       long     持仓量（仅期货）
  102.     bob            datetime.datetime    bar开始时间
  103.     eob            datetime.datetime    bar结束时间

  105.     注: 可以使用属性访问的方式得到相应的key的值. 如要访问: symbol. 则可以使用 bar.symbol 或 bar['symbol']
  106.     """
  107.     pass


  110. def on_order_status(context, order):
  111.     # type: (Context, DictLikeOrder) -> NoReturn
  112.     """
  113.     委托状态更新事件. 参数order为委托信息
  114.     响应委托状态更新事情，下单后及委托状态更新时被触发
  115.     """
  116.     exchange, number = order.symbol.split(".")
  117.     pass


  120. def on_order_status_v2(context, order):
  121.     # type: (Context, Order) -> NoReturn
  122.     """
  123.     委托状态更新事件. 参数order为委托信息
  124.     响应委托状态更新事情，下单后及委托状态更新时被触发
  125.     3.0.113 后增加.
  126.     与on_order_status 具有等同含义, 在二者都被定义时(当前函数返回类型为类，速度更快，推介使用), 只会调用 on_order_status_v2
  127.     """
  128.     pass


  131. def on_execution_report(context, execrpt):
  132.     # type: (Context, DictLikeExecRpt) -> NoReturn
  133.     """
  134.     委托执行回报事件. 参数 execrpt 为执行回报信息
  135.     响应委托被执行事件，委托成交后被触发
  136.     """
  137.     pass


  140. def on_execution_report_v2(context, execrpt):
  141.     # type: (Context, ExecRpt) -> NoReturn
  142.     """
  143.     委托执行回报事件. 参数 execrpt 为执行回报信息
  144.     响应委托被执行事件，委托成交后被触发
  145.     3.0.113 后增加
  146.     已 on_execution_report 具有等同含义, 在二者都被定义时(当前函数返回类型为类，速度更快，推介使用), 只会调用 on_execution_report_v2
  147.     """
  148.     pass


  151. def on_account_status(context, account_status):
  152.     # type: (Context, DictLikeAccountStatus) -> NoReturn
  153.     """
  154.     交易账户状态变更事件. 仅响应 已连接，已登录，已断开 和 错误 事件
  155.     account_status: 包含account_id(账户id), account_name(账户名),ConnectionStatus(账户状态)
  156.     """
  157.     pass


  160. def on_account_status_v2(context, account_status):
  161.     # type: (Context, AccountStatus) -> NoReturn
  162.     """
  163.     交易账户状态变更事件. 仅响应 已连接，已登录，已断开 和 错误 事件
  164.     account_status: 包含account_id(账户id), account_name(账户名),ConnectionStatus(账户状态)
  165.     3.0.113 后增加
  166.     已 on_account_status 具有同等意义, 在二者都被定义时(当前函数返回类型为类，速度更快，推介使用), 只会调用 on_account_status_v2
  167.     """
  168.     pass


  171. def on_parameter(context, parameter):
  172.     # type: (Context, DictLikeParameter) -> NoReturn
  173.     """
  174.     动态参数修改事件推送. 参数 parameter 为动态参数的信息
  175.     """
  176.     pass


  179. def on_parameter_v2(context, parameter):
  180.     # type: (Context, Parameter) -> NoReturn
  181.     """
  182.     动态参数修改事件推送. 参数 parameter 为动态参数的信息
  183.     3.0.113 后增加
  184.     已 on_parameter 具有同等意义, 在二者都被定义时(当前函数返回类型为类，速度更快，推介使用), 只会调用 on_parameter_v2
  185.     """
  186.     pass


  189. def on_backtest_finished(context, indicator):
  190.     # type: (Context, DictLikeIndicator) -> NoReturn
  191.     """
  192.     回测结束事件. 参数 indicator 为此次回测的绩效指标参数信息

  194.     """
  195.     pass


  198. def on_backtest_finished_v2(context, indicator):
  199.     # type: (Context, Indicator) -> NoReturn
  200.     """
  201.     回测结束事件. 参数 indicator 为此次回测的绩效指标
  202.     3.0.113 后增加
  203.     已 on_backtest_finished 具有同等意义, 在二者都被定义时(当前函数返回类型为类，速度更快，推介使用), 只会调用 on_backtest_finished_v2
  204.     """
  205.     pass


  208. def on_error(context, code, info):
  209.     # type: (Context, int, Text) -> NoReturn
  210.     """
  211.     底层sdk出错时的回调函数
  212.     :param context:
  213.     :param code: 错误码.  参考: https://www.myquant.cn/docs/python/python_err_code
  214.     :param info: 错误信息描述
  215.     """
  216.     pass


  219. def on_trade_data_connected(context):
  220.     # type: (Context) -> NoReturn
  221.     """
  222.     交易通道网络连接成功事件
  223.     """
  224.     pass


  227. def on_market_data_connected(context):
  228.     # type: (Context) -> NoReturn
  229.     """
  230.     实时行情网络连接成功事件
  231.     """
  232.     pass


  235. def on_market_data_disconnected(context):
  236.     # type: (Context) -> NoReturn
  237.     """
  238.     实时行情网络连接断开事件
  239.     """
  240.     pass


  243. def on_trade_data_disconnected(context):
  244.     # type: (Context) -> NoReturn
  245.     """
  246.     交易通道网络连接断开事件
  247.     """
  248.     pass


  251. def on_shutdown(context):
  252.     # type: (Context) -> NoReturn
  253.     """
  254.     策略退出前回调
  255.     注：只有在终端点击策略·断开·按钮才会触发，直接关闭策略控制台不会被调用
  256.     """
  257.     pass


  260. if __name__ == '__main__':
  261.     '''
  262.         strategy_id策略ID, 由系统生成
  263.         filename文件名, 请与本文件名保持一致
  264.         mode运行模式, 实时模式:MODE_LIVE回测模式:MODE_BACKTEST
  265.         token绑定计算机的ID, 可在系统设置-密钥管理中生成
  266.         backtest_start_time回测开始时间
  267.         backtest_end_time回测结束时间
  268.         backtest_adjust股票复权方式, 不复权:ADJUST_NONE前复权:ADJUST_PREV后复权:ADJUST_POST
  269.         backtest_initial_cash回测初始资金
  270.         backtest_commission_ratio回测佣金比例
  271.         backtest_slippage_ratio回测滑点比例
  272.     '''
  273.     run(strategy_id='strategy_id',
  274.         filename='main.py',
  275.         mode=MODE_BACKTEST,
  276.         token='{{token}}',
  277.         backtest_start_time='2020-11-01 08:00:00',
  278.         backtest_end_time='2020-11-10 16:00:00',
  279.         backtest_adjust=ADJUST_PREV,
  280.         backtest_initial_cash=10000000,
  281.         backtest_commission_ratio=0.0001,
  282.         backtest_slippage_ratio=0.0001)
复制代码
本主题由 龙听 于 2024-3-9 11:29 分类

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