[模板与范例参考] 数据事件驱动(典型场景)模板【东方财富Python量化】

策略订阅的每个代码的每个bar，都会触发策略逻辑。

1. # coding=utf-8
   
2. from __future__ import print_function, absolute_import
   
3. from gm.api import *
   
4. 
   
5. 
   
6. def init(context):
   
7.     # 订阅浦发银行, bar频率为一天和一分钟
   
8.     # 订阅订阅多个频率的数据，可多次调用subscribe
   
9.     subscribe(symbols='SHSE.600000', frequency='1d')
   
10.     subscribe(symbols='SHSE.600000', frequency='60s')
    
11. 
    
12. 
    
13. def on_bar(context, bars):
    
14. 
    
15.     # 打印bar数据
    
16.     print(bars)
    
17. 
    
18. 
    
19. if __name__ == '__main__':
    
20.     '''
    
21.         strategy_id策略ID, 由系统生成
    
22.         filename文件名, 请与本文件名保持一致
    
23.         mode运行模式, 实时模式:MODE_LIVE回测模式:MODE_BACKTEST
    
24.         token绑定计算机的ID, 可在系统设置-密钥管理中生成
    
25.         backtest_start_time回测开始时间
    
26.         backtest_end_time回测结束时间
    
27.         backtest_adjust股票复权方式, 不复权:ADJUST_NONE前复权:ADJUST_PREV后复权:ADJUST_POST
    
28.         backtest_initial_cash回测初始资金
    
29.         backtest_commission_ratio回测佣金比例
    
30.         backtest_slippage_ratio回测滑点比例
    
31.     '''
    
32.     run(strategy_id='strategy_id',
    
33.         filename='main.py',
    
34.         mode=MODE_BACKTEST,
    
35.         token='{{token}}',
    
36.         backtest_start_time='2020-11-01 08:00:00',
    
37.         backtest_end_time='2020-11-10 16:00:00',
    
38.         backtest_adjust=ADJUST_PREV,
    
39.         backtest_initial_cash=10000000,
    
40.         backtest_commission_ratio=0.0001,
    
41.         backtest_slippage_ratio=0.0001)

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