[模板与范例参考] 时间序列数据事件驱动(典型场景)模板【东方财富Python量化】

说明：
策略订阅代码时指定数据窗口大小与周期，平台创建数据滑动窗口，加载初始数据，并在新的bar到来时自动刷新数据。bar事件触发时，策略可以取到订阅代码的准备好的时间序列数据。

1. # coding=utf-8
   
2. from __future__ import print_function, absolute_import
   
3. from gm.api import *
   
4. 
   
5. 
   
6. def init(context):
   
7.     # 订阅浦发银行, bar频率为一天和一分钟
   
8.     # 指定数据窗口大小为50
   
9.     # 订阅订阅多个频率的数据，可多次调用subscribe
   
10.     subscribe(symbols='SHSE.600000', frequency='1d', count=50)
    
11.     subscribe(symbols='SHSE.600000', frequency='60s', count=50)
    
12. 
    
13. 
    
14. def on_bar(context, bars):
    
15.     # context.data提取缓存的数据滑窗, 可用于计算指标
    
16.     # 注意：context.data里的count要小于或者等于subscribe里的count
    
17.     data = context.data(symbol=bars[0]['symbol'], frequency='60s', count=50, fields='close,bob')
    
18. 
    
19.     # # 打印最后5条bar数据（最后一条是最新的bar）
    
20.     print(data.tail())
    
21. 
    
22. 
    
23. if __name__ == '__main__':
    
24.     '''
    
25.         strategy_id策略ID, 由系统生成
    
26.         filename文件名, 请与本文件名保持一致
    
27.         mode运行模式, 实时模式:MODE_LIVE回测模式:MODE_BACKTEST
    
28.         token绑定计算机的ID, 可在系统设置-密钥管理中生成
    
29.         backtest_start_time回测开始时间
    
30.         backtest_end_time回测结束时间
    
31.         backtest_adjust股票复权方式, 不复权:ADJUST_NONE前复权:ADJUST_PREV后复权:ADJUST_POST
    
32.         backtest_initial_cash回测初始资金
    
33.         backtest_commission_ratio回测佣金比例
    
34.         backtest_slippage_ratio回测滑点比例
    
35.     '''
    
36.     run(strategy_id='strategy_id',
    
37.         filename='main.py',
    
38.         mode=MODE_BACKTEST,
    
39.         token='{{token}}',
    
40.         backtest_start_time='2020-11-01 08:00:00',
    
41.         backtest_end_time='2020-11-10 16:00:00',
    
42.         backtest_adjust=ADJUST_PREV,
    
43.         backtest_initial_cash=10000000,
    
44.         backtest_commission_ratio=0.0001,
    
45.         backtest_slippage_ratio=0.0001)

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