[模板与范例参考] 多个代码数据事件驱动(典型场景)模板【东方财富Python量化】

说明：策略由多个代码的时间序列数据事件驱动，等多个代码全部到达后触发on_bar

1. # coding=utf-8
   
2. from __future__ import print_function, absolute_import
   
3. from gm.api import *
   
4. 
   
5. 
   
6. def init(context):
   
7.     # 同时订阅浦发银行和平安银行,数据全部到齐再触发事件
   
8.     subscribe(symbols='SHSE.600000,SZSE.000001', frequency='1d', count=5,
   
9.               wait_group=True)
   
10. 
    
11. 
    
12. def on_bar(context, bars):
    
13.     for bar in bars:
    
14.         print(bar['symbol'], bar['eob'])
    
15. 
    
16. 
    
17. if __name__ == '__main__':
    
18.     run(strategy_id='strategy_id',
    
19.         filename='main.py',
    
20.         mode=MODE_BACKTEST,
    
21.         token='{{token}}',
    
22.         backtest_start_time='2016-06-17 13:00:00',
    
23.         backtest_end_time='2017-08-21 15:00:00')

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