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【Option Gamma】

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龙听发表于 2022-11-3 11:55 | 只看该作者

【Option Gamma】

  1. inputs:
  2.         ExpMonth_MM( 0 ),
  3.         ExpYear_YYYY( 0 ),  
  4.         StrikePr( 0 ),
  5.         Rate100( 0 ),
  6.         Volty100( 0 ),
  7.         PutCall( Put ) ;

  9. variables: var0( 0 ) ;

  11. var0 = ExpYear_YYYY - 1900;

  13. Plot1( @Gamma( DaysToExpiration( ExpMonth_MM, var0 ), StrikePr, Close, Rate100,
  14. Volty100, PutCall ), "Gamma" ) ;
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