【optimalfgeo】

1. //OptimalFGeo by George Pruitt
   
2. //My interpretation Sept. 2018
   
3. //www.georgepruitt.com
   
4. //georgeppruitt@gmail.com
   
5. 
   
6. input: minNumTrades(numericSimple);
   
7. vars: totalTradesCount(0),tradeCnt(0);
   
8. array: tradesArray[500](0);
   
9. 
   
10. vars: iCnt(00),jCnt(00),grandTot(0),highI(0);
    
11. vars: optF(0.0),gMean(0.0),fVal(0.0),HPR(0.0),TWR(0.0),hiTWR(0.0);
    
12. vars: biggestLoser(0.0),gat(0.0);
    
13. 
    
14. totalTradesCount = totalTrades;
    
15. If totalTradesCount > totalTradesCount[1] then
    
16. begin
    
17.         tradeCnt = tradeCnt + 1;
    
18.         tradesArray[tradeCnt] = positionProfit(1);
    
19. end;
    
20. 
    
21. // Taken from my Fortran library - GPP and Vince Book PMF
    
22. 
    
23. optF = 0.0;
    
24. gMean = 1.00;
    
25. gat   = 0.00;
    
26. //Only calculate if new trade
    
27. IF(tradeCnt>minNumTrades and totalTradesCount > totalTradesCount[1]) then
    
28. Begin
    
29.         biggestLoser = 0;
    
30.         grandTot = 0;
    
31.         For iCnt = 1 to tradeCnt //get the biggest loser
    
32.         begin
    
33.                    grandTot = grandTot + tradesArray[iCnt];
    
34.                    IF(tradesArray[iCnt]<biggestLoser) then biggestLoser = tradesArray[iCnt];
    
35.         end;
    
36. //        print(grandTot," ",biggestLoser);
    
37.         IF({grandTot > 0 and} biggestLoser <0) then
    
38.         begin
    
39. //                print("Inside TWR Calculations");
    
40.                 highI = 0;
    
41.                 hiTWR = 0.0;
    
42.                 for iCnt = 1 to 100
    
43.                 begin
    
44.                         fVal = .01 * iCnt;
    
45.                         TWR = 1.0;
    
46.                         for jCnt = 1 to tradeCnt // calculate the Terminal Wealth Relative
    
47.                         begin
    
48.                             HPR = 1. + (fVal * (-1*tradesArray[jCnt]) / biggestLoser);
    
49.                             TWR = TWR * HPR;
    
50. //                           print(fVal," ",iCnt," " ,jCnt," Trades ",tradesArray[jCnt]," HPR ",HPR:6:4," TWR : ",TWR:6:4," hiTWR",hiTWR:6:4," bl ",biggestLoser);
    
51.                         end;
    
52. //                        print(iCnt," ",TWR," ",hiTWR);
    
53.                         IF(TWR>hiTWR) THEN
    
54.                         begin
    
55.                             hiTWR = TWR;
    
56.                             optF = fVal;            // assign optF to fVal in case its the correct one               
    
57.                         end
    
58.                         else
    
59.                             break;                     //highest f found - stop looping
    
60.                 end;               
    
61.                 If (TWR <= hiTWR or optF >= 0.999999) then
    
62.                 begin
    
63.                         TWR  = hiTWR;
    
64.                         OptimalFGeo = optF;  //assign optF to the name of the function
    
65.                 end;      
    
66.                 gmean = power(TWR,(1.0 / tradeCnt));
    
67.                
    
68.                 if(optF<>0) then gat   = (gMean - 1.0) * (biggestLoser / -(optF));               
    
69.                 print(d," gmean ",gmean:6:4," ",gat:6:4);  // I calculate the GMEAN and GeoAvgTrade
    
70.         end;
    
71. end;

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