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【SkewOpt】

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龙听发表于 2022-11-2 13:04 | 只看该作者

【SkewOpt】

  1. inputs:
  2.         PriceValue( numericseries ),
  3.         Len( numericsimple ),               
  4.         Mean( numericsimple ),
  5.         SDev( numericsimple ) ;

  7. variables:
  8.         var0( 0 ),
  9.         var1( 0 ) ;

  11. condition1 = Len > 2 and SDev > 0 ;
  12. if condition1 then
  13.         begin
  14.         var0 = 0 ;
  15.         for Value1 = 0 to Len - 1
  16.                 begin
  17.                 var0 = var0 + Power( ( PriceValue[Value1] - Mean ) / SDev, 3 ) ;
  18.                 end ;
  19.         var1 = Len / ( ( Len - 1 ) * ( Len - 2 ) ) ;
  20.         SkewOpt = var1 * var0 ;
  21.         end
  22. else
  23.         SkewOpt = 0 ;
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