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【Skew】

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龙听发表于 2022-11-2 13:03 | 只看该作者

【Skew】

  1. inputs:
  2.         PriceValue( numericseries ),
  3.         Len( numericsimple ) ;               

  5. variables:
  6.         var0( 0 ),
  7.         var1( 0 ),
  8.         var2( 0 ),
  9.         var3( 0 ) ;

  11. Skew = 0 ;
  12. if Len > 2 then
  13.         begin
  14.         var0 = Average( PriceValue, Len ) ;
  15.         var1 = StandardDev( PriceValue, Len, 2 ) ;
  16.         if var1 > 0 then
  17.                 begin
  18.                 var2 = 0 ;
  19.                 for Value1 = 0 to Len - 1
  20.                         begin
  21.                         var2 = var2 + Power( ( PriceValue[Value1] - var0 ) / var1, 3 ) ;
  22.                         end ;
  23.                 var3 = Len / ( ( Len - 1 ) * ( Len - 2 ) ) ;
  24.                 Skew = var3 * var2 ;
  25.                 end ;
  26.         end ;
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