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【OS_Binomial】

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龙听发表于 2022-11-2 11:32 | 只看该作者

【OS_Binomial】

  1. inputs:
  2.         AssetPr( numeric ),
  3.         StrikePr( numeric ),
  4.         Volty( numeric ),
  5.         DaysToExp( numeric ),
  6.         IntRate( numeric ),
  7.         Carry( numeric ),
  8.         OptType( numeric ),
  9.         EuroAmer01( numeric ),
  10.         Branches( numeric ),
  11.         oBinoTV( numericref ) ;

  13. variables:
  14.         var0( 0 ),
  15.         var1( 0 ),
  16.         var2( 0 ),
  17.         var3( 0 ),
  18.         var4( 0 ),
  19.         var5( 0 ),
  20.         var6( 0 ),
  21.         var7( 0 ),
  22.         var8( 0 ),
  23.         var9( 0 ),
  24.         var10( 1 / 365 ),
  25.         var11( false ),
  26.         var12( 0 ),
  27.         var13( 0 ),
  28.         var14( 0 ) ;

  30. arrays:
  31.         arr0[201]( 0 ) ;

  33. if AssetPr > 0
  34.         and StrikePr > 0
  35.         and Volty > 0
  36.         and DaysToExp > 0
  37.         and IntRate > 0
  38.         and Carry > 0
  39. then
  40.         begin
  41.         var9 = DaysToExp * var10 ;
  42.         var12 = 1 ;
  43.         var13 = Branches ;
  44.         if var13 > 200 then
  45.                 var13 = 200 ;
  46.         if var13 < 5 then
  47.                 var13 = 5 ;
  48.         var11 = true ;
  49.         if OptType = Call then
  50.                 var8 = 1
  51.         else
  52.                 var8 = -1 ;       
  53.         var4 = var9 / var13 ;
  54.         if var4 > 0 then
  55.                 var1 = ExpValue( Volty * SquareRoot( var4 ) ) ;
  56.         if var1 <> 0 then
  57.                 var2 = 1 / var1 ;
  58.         var0 = ExpValue( Carry * var4 ) ;
  59.         if var1-var2 <> 0 then
  60.                 var3 = ( var0 - var2 ) / ( var1 - var2 ) ;
  61.         var5 = ExpValue( -IntRate * var4 ) ;
  62.         for var6 = 0 to var13
  63.                 begin
  64.                 arr0[var6] = MaxList( 0,
  65.                  var8 * ( AssetPr * Power( var1, var6 ) * Power( var2, var13 - var6 ) - StrikePr ) ) ;
  66.                 end ;       
  67.         if EuroAmer01 = 0 then
  68.                 begin
  69.                 for var7 = var13 - 1 downto 0
  70.                         begin
  71.                         for var6 = 0 to var7
  72.                                 begin
  73.                                 arr0[var6] = ( var3 * arr0[ var6 + 1 ] + ( 1 - var3 )
  74.                                  * arr0[var6] ) * var5 ;
  75.                                 end ;
  76.                         end ;
  77.                 end
  78.         else if EuroAmer01 = 1 then
  79.                 begin
  80.                 for var7 = var13 - 1 downto 0
  81.                         begin
  82.                         for var6 = 0 to var7
  83.                                 begin
  84.                                 Value1 = var8 * ( AssetPr * Power( var1, var6 ) *
  85.                                  Power( var2, AbsValue( var6 - var7 ) ) - StrikePr ) ;
  86.                                 Value2 = ( var3 * arr0[ var6 + 1 ] + ( 1 - var3 ) * arr0[var6] )
  87.                                  * var5 ;
  88.                                 arr0[var6] = MaxList( Value1, Value2 ) ;
  89.                                 end ;
  90.                         end ;
  91.                 end ;
  92.         var14 = arr0[ 0 ] ;
  93.                          
  94.         condition1 = OptType = Put and var14 > StrikePr ;                                       
  95.         if condition1 then
  96.                 var14 = StrikePr ;
  97.                                     
  98.         condition1 = var14 < OS_Intrinsic( AssetPr, OptType, StrikePr ) ;
  99.         if condition1 then
  100.                 var14 = OS_Intrinsic( AssetPr, OptType, StrikePr ) ;
  101.         oBinoTV = var14 ;                                        
  102.         end ;

  104. condition1 = var12 = 0 and DaysToExp >= 0 ;
  105. if condition1 then
  106.         oBinoTV = OS_Intrinsic( AssetPr, OptType, StrikePr ) ;
  107. if var11 then
  108.         OS_Binomial = 0
  109. else
  110.         OS_Binomial = -1 ;
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