【OptionsComplex】

1. inputs:
   
2.         MyAssetType( numericsimple ),
   
3.         DaysLeft( numericsimple ),
   
4.         StrikePr( numericsimple ),
   
5.         AssetPr( numericsimple ),
   
6.         Rate100( numericsimple ),
   
7.         Yield100( numericsimple ),
   
8.         ForeignRate100( numericsimple ),
   
9.         Volty100( numericsimple ),
   
10.         PutCall( numericsimple ),
    
11.         EuroAmer01( numericsimple ),
    
12.         oOptPriceValue( numericref ),
    
13.         oDelta( numericref ),
    
14.         oGamma( numericref ),
    
15.         oVega( numericref ),
    
16.         oTheta( numericref ),
    
17.         oRho( numericref ) ;
    
18. 
    
19. variables:
    
20.         var0( false ),
    
21.         var1( 0 ),
    
22.         var2( 0 ),
    
23.         var3( 0 ),
    
24.         var4( 0 ),
    
25.         var5( 0 ),
    
26.         var6( 0 ),
    
27.         var7( 0 ),
    
28.         var8( 0 ),
    
29.         var9( 0 ),
    
30.         var10( 0 ),
    
31.         var11( 0 ),
    
32.         var12( 0 ),
    
33.         var13( 0 ),
    
34.         var14( 0 ),
    
35.         var15( 0 ) ;
    
36.                                                                                
    
37.                  
    
38. 
    
39. var0 = ( MyAssetType <> 1 and MyAssetType <> 2 and MyAssetType <> 3 and
    
40. MyAssetType <> 4 ) or StrikePr <= 0 or Volty100 <= 0 or ( PutCall <> 2 and
    
41. PutCall <> 3 ) ;
    
42. 
    
43. condition1 = var0 or AssetPr <= 0 or DaysLeft <= 0 ;
    
44. if condition1 then
    
45.         begin
    
46.         oOptPriceValue = 0 ;
    
47.         oDelta = 0 ;
    
48.         oGamma = 0 ;
    
49.         oVega = 0 ;
    
50.         oTheta = 0 ;
    
51.         oRho = 0 ;
    
52.         if var0 = false then
    
53.                 begin
    
54.                 if DaysLeft <= 0 then
    
55.                         begin
    
56.                         if PutCall = 3 and StrikePr <= AssetPr then
    
57.                                 oDelta = 1
    
58.                         else if PutCall = 2 and StrikePr >= AssetPr then
    
59.                                 oDelta = -1 ;
    
60.                         oOptPriceValue = OS_Intrinsic( AssetPr, PutCall, StrikePr ) ;
    
61.                         end ;
    
62.                 if AssetPr = 0 and PutCall = 2 then
    
63.                         oOptPriceValue = StrikePr ;
    
64.                 end ;
    
65.         OptionsComplex = -1 ;
    
66.         end
    
67. else
    
68.         begin
    
69.         var1 = Rate100 * 0.01 ;
    
70.         var3 = Yield100 * 0.01 ;
    
71.         var4 = ForeignRate100 * 0.01 ;
    
72. 
    
73.         if MyAssetType = 1                             then
    
74.                 var5 = var1
    
75.         else if        MyAssetType = 2                         then
    
76.                 var5 = var1 - var3
    
77.         else if MyAssetType = 3           then
    
78.                 var5 = 0
    
79.         else if MyAssetType = 4              then
    
80.                 var5 = var1 - var4 ;
    
81. 
    
82.         var2 = Volty100 * 0.01 ;
    
83.         var6 = DaysLeft * 0.002739726027               ;
    
84.         var7 = SquareRoot( var6 ) ;
    
85.         var8 = var2 * var7 ;
    
86.         var9 = StrikePr * ExpValue( -var1 * var6 ) ;
    
87.         var10 = ExpValue( ( var5 - var1 ) * var6 ) ;
    
88.         var11 = ( Log( AssetPr / StrikePr ) + ( var5 + Power( var2, 2 ) / 2 ) * var6 )
    
89.          / var8 ;
    
90.         var12 = ExpValue( -Square( var11 ) * 0.5 ) * 0.398942280407                   ;
    
91.         var13 = NormSCDensity( var11 ) ;
    
92.         var14 = var11 - var8 ;
    
93.         var15 = NormSCDensity( var14 ) ;
    
94. 
    
95.         if PutCall = 3 then
    
96.                 begin
    
97.                 oOptPriceValue = var13 * AssetPr * var10  - var15 * var9 ;
    
98.                 oDelta = var13 * var10 ;
    
99.                 oTheta = ( -var12 * AssetPr * var2 * var10 / ( 2 * var7 ) - var13
    
100.                  * ( var5 - var1 ) * AssetPr * var10 - var15 * var1 * var9 )
     
101.                  * 0.002739726027               ;
     
102.                 oRho = var15 * var6 * var9 * 0.01 ;
     
103.                 end
     
104.         else if PutCall = 2 then
     
105.                 begin
     
106.                 if EuroAmer01 = 0 then
     
107.                         oOptPriceValue = ( var13 - 1 ) * AssetPr * var10  + ( 1 - var15 ) * var9
     
108.                 else if EuroAmer01 = 1 then
     
109.                         oOptPriceValue = BjerkStensCall( StrikePr, AssetPr, var6, var1 - var5,
     
110.                          -var5, var2 ) ;
     
111.                 oDelta = ( var13 - 1 ) * var10 ;
     
112.                 oTheta = ( -var12 * AssetPr * var2 * var10 / ( 2 * var7 ) + ( 1 - var13 )
     
113.                  * ( var5 - var1 ) * AssetPr * var10 + ( 1 - var15 ) * var1 * var9 )
     
114.                  * 0.002739726027               ;
     
115.                 oRho = ( var15 - 1 ) * var6 * var9 * 0.01 ;
     
116.                 end ;
     
117. 
     
118.         oGamma = ( var12 * var10 ) / ( AssetPr * var8 ) ;
     
119.         oVega = var12 * AssetPr * var7 * var10 * 0.01 ;
     
120. 
     
121.         OptionsComplex = 1 ;
     
122.         end ;

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