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【KurtosisOpt】

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龙听发表于 2022-11-2 10:10 | 只看该作者

【KurtosisOpt】

  1. inputs:
  2.         PriceValue( numericseries ),
  3.         Len( numericsimple ),               
  4.         Mean( numericsimple ),
  5.         SDev( numericsimple ) ;

  7. variables:
  8.         var0( 0 ),
  9.         var1( 0 ),
  10.         var2( 0 ) ;

  12. KurtosisOpt = 0 ;
  13. condition1 = Len > 3 and SDev > 0 ;
  14. if condition1 then
  15.         begin
  16.         var1 = 0 ;
  17.         for Value1 = 0 to Len - 1
  18.                 begin
  19.                 var1 = var1 + Power( ( PriceValue[Value1] - Mean ) / SDev, 4 ) ;
  20.                 end ;
  21.         var0 = Len * ( Len + 1 ) / ( ( Len - 1 ) * ( Len - 2 ) *
  22.          ( Len - 3 ) ) ;
  23.         var2 = 3 * Square( Len - 1 ) / ( ( Len - 2 ) * ( Len - 3 ) ) ;
  24.         KurtosisOpt = var0 * var1 - var2 ;
  25.         end ;
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