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【Kurtosis】

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龙听发表于 2022-11-2 10:09 | 只看该作者

【Kurtosis】

  1. inputs:
  2.         PriceValue( numericseries ),
  3.         Len( numericsimple ) ;               

  5. variables:
  6.         var0( 0 ),
  7.         var1( 0 ),
  8.         var2( 0 ),
  9.         var3( 0 ),
  10.         var4( 0 ) ;

  12. Kurtosis = 0 ;
  13. if Len > 3 then
  14.         begin
  15.         var3 = Average( PriceValue, Len ) ;
  16.         var4 = StandardDev( PriceValue, Len, 2 ) ;
  17.         if var4 > 0 then
  18.                 begin
  19.                 var1 = 0 ;
  20.                 for Value1 = 0 to Len - 1
  21.                         begin
  22.                         var1 = var1 + Power( ( PriceValue[Value1] - var3 ) / var4, 4 ) ;
  23.                         end ;
  24.                 var0 = Len * ( Len + 1 ) / ( ( Len - 1 ) * ( Len - 2 ) *
  25.                  ( Len - 3 ) ) ;
  26.                 var2 = 3 * Square( Len - 1 ) / ( ( Len - 2 ) * ( Len - 3 ) ) ;
  27.                 Kurtosis = var0 * var1 - var2 ;
  28.                 end ;
  29.         end ;
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