【ImpliedVolatility】

1. inputs:
   
2.         ExpMonth( numericsimple ),
   
3.         ExpYear( numericsimple ),
   
4.         StrikePr( numericsimple ),
   
5.         Rate100( numericsimple ),
   
6.         MktVal( numericsimple ),
   
7.         PutCall( numericsimple ),
   
8.         AssetPr( numericsimple ) ;
   
9. 
   
10. variables:
    
11.         var0( 0 ),
    
12.         var1( 0 ),
    
13.         var2( 0 ),
    
14.         var3( 0 ),
    
15.         var4( 0 ) ;
    
16. 
    
17. var0 = DaysToExpiration( ExpMonth, ExpYear ) ;
    
18. condition1 = var0 > 0 and StrikePr > 0 and AssetPr > 0 ;
    
19. if condition1 then
    
20.         begin
    
21.         var1 = 100 ;
    
22.         var2 = BlackScholes( var0, StrikePr, AssetPr, Rate100, var1,
    
23.          PutCall ) ;
    
24.         while var2 < MktVal and var1 <= 900
    
25.                 begin
    
26.                 var1 = var1 + 100 ;
    
27.                 var2 = BlackScholes( var0, StrikePr, AssetPr, Rate100, var1,
    
28.                  PutCall ) ;
    
29.                 end ;
    
30.         if var2 < MktVal then
    
31.                 ImpliedVolatility = 999
    
32.         else
    
33.                 begin
    
34.                 var3 = 1 ;
    
35.                 var4 = 100 ;
    
36.                 while AbsValue( var2 - MktVal ) >= .005 and var3 < 11
    
37.                                                                                             
    
38.                                                      
    
39.                         begin
    
40.                         var4 = var4 * .5 ;
    
41.                         if var2 > MktVal then
    
42.                                 var1 = var1 - var4
    
43.                         else if var2 < MktVal then
    
44.                                 var1 = var1 + var4 ;
    
45.                         var2 = BlackScholes( var0, StrikePr, AssetPr, Rate100, var1,
    
46.                          PutCall ) ;
    
47.                         var3 = var3 + 1 ;
    
48.                         end ;
    
49.                 ImpliedVolatility = var1 ;
    
50.                 end ;
    
51.         end
    
52. else
    
53.         ImpliedVolatility = 0 ;

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