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【BjerkStensPhi】

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龙听发表于 2022-11-1 11:42 | 只看该作者

【BjerkStensPhi】

  1. inputs:
  2.         AssetPr( numericsimple ),
  3.         YearsLeft( numericsimple ),
  4.         MyGamma( numericsimple ),
  5.         MyH( numericsimple ),
  6.         TriggerPr( numericsimple ),
  7.         Rate( numericsimple ),
  8.         Carry( numericsimple ),
  9.         Volty( numericsimple ) ;

  11. variables:
  12.         var0( 0 ),
  13.         var1( 0 ),
  14.         var2( 0 ),
  15.         var3( 0 ),
  16.         var4( 0 ),
  17.         var5( 0 ) ;
  18.                                                                     
  19. var0 = Square( Volty ) ;
  20. var1 = SquareRoot( YearsLeft ) ;
  21. var2 = ( -Rate + MyGamma * Carry + .5 * MyGamma * ( MyGamma - 1 ) * var0 ) * YearsLeft ;
  22. var3 = -( Log( AssetPr / MyH ) + ( Carry + ( MyGamma - .5 ) * var0 ) * YearsLeft ) / ( Volty * var1 ) ;
  23. var4 = 2 * Carry / var0 + 2 * MyGamma - 1 ;
  24. var5 = var3 - 2 * Log( TriggerPr / AssetPr ) / ( Volty * var1 ) ;
  25. BjerkStensPhi = ExpValue( var2 ) * Power( AssetPr, MyGamma ) * ( NormSCDensity( var3 ) - Power( TriggerPr / AssetPr, var4 ) * NormSCDensity( var5 ) ) ;
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