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【BjerkStensCall】

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龙听发表于 2022-11-1 11:32 | 只看该作者

【BjerkStensCall】

  1. inputs:
  2.         AssetPr( numericsimple ),
  3.         StrikePr( numericsimple ),
  4.         YearsLeft( numericsimple ),
  5.         Rate( numericsimple ),
  6.         Carry( numericsimple ),
  7.         Volty( numericsimple ) ;

  9. variables:
  10.         var0( 0 ),
  11.         var1( 0 ),
  12.         var2( 0 ),
  13.         var3( 0 ),
  14.         var4( 0 ),
  15.         var5( 0 ),
  16.         var6( 0 ) ;

  18.                                                                      

  20. if Carry < Rate then                 
  21.         begin
  22.         var0 = Square( Volty ) ;
  23.         var1 = .5 - Carry / var0 + SquareRoot( Square( Carry / var0 - .5 )
  24.          + 2 * Rate / var0 ) ;
  25.         var2 = ( var1 / ( var1 - 1 ) ) * StrikePr ;
  26.         var3 = MaxList( StrikePr, ( Rate / ( Rate - Carry ) ) * StrikePr ) ;
  27.         var4 = -( Carry * YearsLeft + 2 * Volty * Square( YearsLeft ) ) * var3
  28.          / ( var2 - var3 ) ;
  29.         var5 = var3 + ( var2 - var3 ) * ( 1 - ExpValue( var4 ) ) ;
  30.         var6 = ( var5 - StrikePr ) * Power( var5, - var1 ) ;
  31.         if AssetPr >= var5 then
  32.                 BjerkStensCall = AssetPr - StrikePr
  33.         else
  34.                 BjerkStensCall = var6 * Power( AssetPr, var1 )- var6
  35.                  * BjerkStensPhi(
  36.                   AssetPr, YearsLeft, var1, var5, var5, Rate, Carry, Volty )
  37.                  + BjerkStensPhi(
  38.                   AssetPr, YearsLeft, 1, var5, var5, Rate, Carry, Volty )
  39.                  - BjerkStensPhi(
  40.                   AssetPr, YearsLeft, 1, StrikePr, var5, Rate, Carry, Volty )- StrikePr
  41.                  * BjerkStensPhi(
  42.                   AssetPr, YearsLeft, 0, var5, var5, Rate, Carry, Volty ) + StrikePr
  43.                  * BjerkStensPhi(
  44.                   AssetPr, YearsLeft, 0, StrikePr, var5, Rate, Carry, Volty ) ;
  45.         end
  46. else
  47.         BjerkStensCall = 0 ;
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