统计交易过程中连续盈利次数或连续亏损次数

程式码部分：

1. var: openEquity(0), closeEquity(0), closeProfit(0),mp(0);
   
2. var: wlCount(0),barTime(0);
   
3. 
   
4. mp = marketposition;
   
5. barTime = date+time_s/1000000;
   
6. 
   
7. //calc OpenEquity
   
8. openEquity = i_OpenEquity; //i_OpenEquity = netprofit(has been exit) + openpositionprofit(still has position)
   
9. closeEquity = i_ClosedEquity;
   
10. closeProfit = 0;
    
11. 
    
12. if mp <> mp[1]{this bar position changed!} and mp[1] <> 0{last bar have position} then {means new bar:1,no position or 2,opposite position} closeProfit = closeEquity - closeEquity[1]{covered earns};
    
13. 
    
14. if closeProfit <> 0 then begin {have earn or loss}
    
15.         if closeProfit > 0 then begin {have earn}
    
16.                 if wlCount < 0 then wlCount = 0;{last is loss,reset time = 0}
    
17.                 wlCount = wlCount + 1;{earn time +1 ,the first time earn}   
    
18.          end;
    
19. 
    
20.         if closeProfit < 0 then begin {have loss}
    
21.                 if wlCount > 0 then wlCount = 0; {last trade is earn,the reset time = 0}
    
22.                 wlCount = wlCount - 1; {record loss time -1}               
    
23.         end;
    
24. end;

复制代码

wlcount就是在交易过程中连续盈利或亏损的次数了。原则是这样的，1、确定上一根bar是有持仓的。2、最新bar持仓变动了，（或平仓了或反手了）。3、统计最新的这个平仓是盈利还是亏损。以及上次是盈利还是亏损。无外乎这么几种情况：

第一，最新是盈利的。1，之前也是盈利的，就顺着 + 1 ，即连续盈利多增加了一次。2，之前是亏损的，则重置之前的亏损计数为0 ，最新的这个盈利成1。

第二，最新是亏损的。1、之前也是亏损的，顺加一次亏损。2，之前是盈利的，则重置计数成0，现在开始计数亏损次数为1。（这里我将亏损设置成负1，即亏损一次，减1，这样通过看wlcount的正负及值就知道是连亏或连盈了）。

上面的这一段可以设计成计数模块，也就是增加到策略信号里面。也可以写成公式，然后在策略中调用，没有参数。同时里面的一些注释也可以删掉。不影响实际效果。

还有一种用法就是写成全局变量，然后在策略中调用：具体来说

信号：earnloss (跟策略信号是放一起的)

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调用全局变量时这样调用：

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这里的earnloss就是调用出来的连续亏损或盈利的次数了，就可以按自己的思路写怎么处理策略了。

也要参考视频网课资源：http://www.qhlt.cn/thread-127887-1-1.html