【MultiCharts(MC)程序化(量化)网上培训学习系列】第280节:ATR出场法则之波动率出场法({atr volatility stop/exit m
  
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【MultiCharts(MC)程序化(量化)网上培训学习系列】第280节:ATR出场法则之波动率出场法({atr volatility stop/exit m
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程式码部分之一:{atr volatility stop/exit model}
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思路:计算一定周期的atr平均值,然后乘以特定倍数,构成波动范围。然后加或减到每天收盘价上面,形成一个跟随每天价格的第二天的止损盈订单。
程式码部分之二:四周进场规则{four week entry rule}- if marketposition = 0 then begin
- buy next bar at Highest(high,20) stop;
- sellshort next bar at Lowest(low,20) stop;
- end;
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品种上面运行效果和回测系列:

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简评:
经典的进场法则,经典的出玚法则。因为每一个期货品种,在某一个特定的时间段可能运行于不同的位面,所以使用价格时间框架不固定。有兴趣的可以思考一下如何找到特 定品种在特定时间运行在哪一个时间框架位面上。 |
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陈斌
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