我怎样才能成为一名算法交易者？

我怎样才能成为一名算法交易者？

近来，由于市场变得更加有效，交易边缘非常少，所以用全权委托交易的方式进行交易获利变得越来越困难。因此，想要尝试算法交易是有道理的。但是，你如何成为一名算法交易员？

成为一名算法交易员并不是一夜之间就能完成的事情。它需要大量的计划和学习，但如果你决心去做，是可以做到的。作为一个多步骤的过程，你必须从基础知识开始，逐步推进，但报名参加一个算法交易课程可以促进事情的发展。

在这篇文章中，我们将讨论以下内容。

谁是算法交易员
为什么你可能想成为一名算法交易员
你需要什么来进行算法交易
成为一名算法交易员的步骤
算法交易的心理学
一些算法交易的技巧

谁是算法交易员？

算法交易，也被称为algo交易，是一种交易形式，计算机被赋予一个带有交易规则的脚本来为你执行。所以，它是一种自动化的交易方法，在执行时需要放手去做。算法交易员就是使用这种交易方法的人。

但这并不意味着算法交易员不做什么。事实上，一个算法交易员在市场上做一些认真的研究，找到交易优势，为优势写代码，彻底测试它的稳健性，并设置它进行交易。此外，交易员仍然要定期检查你的算法交易系统，以确保一切运行顺利。

尽管如此，算法交易仍然给你很大的自由。有了算法交易，你可以自由地做任何其他事情，而计算机则为你处理交易事宜。一旦它设置好并顺利运行，你只需定期检查；其余时间你可以自由地做你想做的事情。

对于我们Robust Trader来说，我们认为算法交易在很多方面都比其他形式的交易好得多。例如，算法交易使得同时进行几乎无限量的策略交易成为可能--我们自己在许多不同的市场上交易超过100种策略，这些策略从日间交易到长期头寸交易都有，因为算法交易不局限于任何交易风格，在不同的市场上分散使用许多不同的策略是有益的。

作为一名算法交易员，你的主要工作是研究和开发新的交易策略，并为其编写代码。这是游戏中最困难的方面。要想在这方面取得成功，你必须有不断研究的热情，还要学习如何用你要交易的交易平台的语言编写代码。

交易理念可以来自任何地方--交易员同伴，你在网上读到的东西，一时兴起，等等。你的工作是开发这个想法并编写代码，之后你要对它进行回测，以了解它是否有任何优点。接下来，在将其带入实际交易之前，测试其稳健性。

为什么要成为一名算法交易员

事实是，在今天的金融交易领域，由于市场的效率越来越高，从全权委托交易中赚钱变得越来越困难。那些你可以通过简单的自由裁量策略或利用你的直觉进行交易并持续赚取巨额资金的时代（20世纪初和中期）已经过去了。

在我们这个日益由人工智能驱动的世界里，市场已经变得如此高效，交易边缘如此少且牵强，你肯定需要比你观察市场模式的基本能力更准确的东西。因此，需要一种能够不断监测市场的交易设置的算法交易方法。

使用算法交易方法，你将设计一个在历史数据上测试的交易策略，这使得你有可能发现并注意到你通过观察市场无法发现的市场行为（交易边缘）。但请注意，这并不意味着在算法交易中起作用的东西是非常复杂的。相反，越简单越好。实际上，最有效的东西往往是最简单的。

成为一名算法交易员能使你充分利用为数不多的可用交易优势。其好处包括以下几点。

24/7交易。Algo交易使你即使在睡觉时也能进行交易。这非常适用于那些几乎全天候开放的市场。24/7交易的能力使你能够抓住每一个形成的交易设置，这意味着你可以获得更多的钱。

风险管理。计算机负责订单的执行，你可以同时交易许多市场。在许多市场上分散投资是管理投资组合风险的一种流行方式。
可量化的优势。由于算法交易策略在采用和现场交易之前都经过严格的回测，所以在开始现场交易之前，你就知道自己的胜算，你可以相应地管理你的头寸大小。
情绪控制。由于交易的执行是由计算机进行的，你的交易情绪对交易过程的影响会更小。
更多的钱。Algo交易允许你在同一时间用不同的不相关策略交易许多市场，因此当一个策略处于缩减状态时，另一个策略正在盈利。最终，更多的钱。
更少的错误。交易是非常困难的，犯错误的几率很大。使用算法实现交易自动化，可以确保将错误控制在最低限度。
更多的空闲时间。作为一个算法交易者，你不需要整天看着你的交易屏幕，即使你正在执行一个日内交易策略。计算机将为你处理交易，让你有更多的空闲时间去做你想做的其他事情。
联网变得更容易。Algo交易使你有更多时间与他人交流。此外，由于有严格的可量化的规则，Algo交易使你有可能与其他交易者分享不繁琐的想法。
对初学者来说容易起步。通过购买一个强大的交易策略，初学者可以轻松地开始进行算法交易。
算法交易需要什么
你将需要一些硬件和软件来启动你的算法交易之旅。这些是主要的。

一笔起始交易资金。你的起始交易资本的大小将取决于你想交易的市场和你想同时交易的市场数量。
你的交易基础设施。这些包括你的个人电脑，远程服务器托管，云存储备份，可靠的互联网，以及可能的应急电源。
交易平台。这可能是由你的经纪人提供的，或者你可能需要订阅一个。
市场数据。一些交易平台可能带有市场数据，但不是这样的，你需要购买服务。
成为一名算法交易员的步骤
成为一名算法交易员不仅仅是一厢情愿的想法，它需要你采取一些实际步骤来学习这个过程，制定你的策略，并实施它们。以下是需要采取的步骤。

1. 获得正确的信息
开始做任何事情的第一步总是要寻求有关该事物的知识。在这种情况下，你可以阅读有关算法交易的书籍，如《交易和交易所。市场微观结构的从业者"，"算法交易。胜利的策略及其原理"，以及 "算法交易和DMA：直接进入交易策略介绍"。然而，要在最短的时间内获得正确的信息，最好的办法是报名参加算法交易课程。

2. 提供你将需要的必要硬件
你将需要一些基本设备来开始阿尔戈交易。其中之一是一台电脑或笔记本电脑。如果你能得到两个显示器，那是最好的，但你可以从一个开始。你不一定需要昂贵的电脑--有4个或更多内核和8GB内存的电脑就可以了。确保你有一个高速的互联网连接，你可能需要订阅一个远程服务器来托管你的算法传统。

2. 提供你将需要的必要硬件
你将需要一些基本设备来开始阿尔戈交易。其中之一是一台电脑或笔记本电脑。如果你能得到两个显示器，那是最好的，但你可以从一个开始。你不一定需要昂贵的电脑--有4个或更多内核和8GB内存的电脑就可以了。确保你有一个高速的互联网连接，你可能要订阅一个远程服务器来托管你的算法交易。另外，你应该获得存储磁盘来备份你的交易文件和代码。云存储服务也是必要的。

3. 与正确的经纪人注册
你需要在一个经纪人那里注册。是你的经纪人将你的交易订单与市场联系起来。有很多你可以选择注册的经纪人--TradeStation、Interactive Brokers、Amibroker等。他们中的一些为你提供交易平台和市场数据，但另一些不提供。众所周知，TradeStation为其注册客户提供其专有的TradeStation交易平台，以及市场数据。

4. 确保你所有的交易软件都准备好了
你将需要一个交易平台和市场数据，其中包括历史和实时市场数据。对我们来说，最好的交易平台是TradeStation、Amibroker和MultiCharts。TradeStation提供经纪服务并提供市场数据。如果你选择其他两个中的任何一个，你将需要采购市场数据：确保历史数据长达10年，因为你在回测策略时需要它。

5. 设置你的交易屏幕
安装你的交易软件并设置你的交易屏幕。打开交易平台，从任何一个来源加载图表和其他交易工具。当你的图表完全设置好了，准备好了不同时间段的实时和历史市场数据，你现在可以开始开发交易算法的主要工作了。

6. 研究一些交易理念，制定交易策略
在这个阶段，你可能已经有了一些交易想法，但如果你没有，就做一些研究，找到值得一查的交易想法。你可以查看一些金融期刊，学者们在那里发表他们的理论和发现。交易理念的一个例子是均值回归。为每个想法制定具体规则，把它们变成交易策略。

7. 对交易策略进行编码和回测
编写交易策略的代码，在策略测试器中运行你的脚本，逐一进行回测。通过Amibroker平台，你可以同时回测多个策略。确保你在回测中使用最多10年的数据。其结果将决定你是继续进行正向测试还是修改策略并再次进行回测。

8. 对策略进行正向测试
当你的回测结果足够好时，你应该继续前进，对策略的稳健性进行正向测试。这将告诉你这些策略是否能在真实的市场环境中获利，因为回测结果可能会受到曲线拟合的影响。

9. 实施你的阿尔戈系统并监控你的投资组合
一切看起来都很好，你现在可以实施你的algo系统来为你执行交易。然而，你需要不时地监测该系统，以确保它的表现符合预期。只要每天检查一下可能就足够了。但更重要的是，设置你的风险管理参数，以保护你的交易资本。取决于你的算法是如何编码的，它可能有止损功能，但更重要的是，确保设置你可接受的最大跌幅。

学习成为一名阿尔戈交易员。

算法交易的心理学
如果你不能应对交易执行带来的强烈心理压力，算法交易肯定会有帮助。然而，虽然算法交易将你从手动下单的负担中解脱出来，但这并不意味着它将你从所有与交易有关的心理压力中解脱出来。即使执行是自动的，你仍然可能因为以下任何一个原因而对algo交易产生心理问题。

如果你在正在进行的交易中经常检查你的盈亏水平，你会因为账户资产的变化而感到压力。
挫折感可能与制定你的交易策略有关，因为找到好的交易优势很难。
如果你处于巨大的缩水状态，你可能会发现自己变得严重担心和困惑，尤其是在新策略的时候。
虽然这些问题会出现，但你可以做一些事情来减少与算法交易有关的心理压力。以下是你可以做的一些事情。

重新确认你的目标并设定参数
确保你知道你的缩减容忍度，并将其设置在那里；然后努力保持冷静，知道一切都在按计划进行
避免检查你的每日盈利/亏损，监测你的每日权益

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